投资组合的权重
重量= holdings2weights(控股、价格、预算)
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投资组合数目( |
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(可选)标量或 |
重量= holdings2weights(控股、价格、预算)
将投资组合持股转换为投资组合权重。权重必须满足预算约束,使权重之和为预算
为每一个投资组合。
权重是一个nport
通过NASSETS
的归一化权矩阵nport
投资组合包含NASSETS
资产。
笔记
控股有限公司
可能为负值,表示做空,但总体投资组合权重必须满足非零预算约束。
每个投资组合的权重之和为预算
值(这是1
如果预算
是不明)。