主要内容
引导交换曲线
此示例显示如何使用该示例进行引导率曲线，通常称为交换曲线，伊丹科尔卫星目的。静态引导方法作为输入的市场仪器阵列（可以是存款，兴趣期货，递送和债券），并引导前向或零曲线的兴趣率曲线。还可以指定多个插值方法，包括分段恒定，线性和分段立方Hermite内插多项式（PCHIP）。
获取数据
从市场数据引导曲线。在此示例中，我们将从存款，Eurodollar期货和互换中引导交换曲线。
对于这个例子，我们硬编码了输入的市场数据，它被简单地指定为2个单元数组的数据，其中一个表示仪器的类型，另一个单元数组包含定居那到期和仪器的市场报价。对于存款和互换，报价是一个速度，而且为欧元产品期货，报价是一个价格。虽然在这个例子中没有使用债券，但债券将以价格引用。
InstrumentTypes = {'订金';'订金';'订金';'订金';'订金';......'期货';'期货';......'期货';'期货';'期货';......'期货';'期货';'期货';......'期货';'期货';'期货';......'期货';'期货';'期货';......'期货';'期货';'期货';......'交换';'交换';'交换';'交换';'交换';'交换';'交换'};仪器= [datenum ('08 / 10/2007'），数据（'08 / 17/2007'），0532063;......数据项（'08 / 10/2007'），数据（'08 / 24/2007'），0532000;......数据项（'08 / 10/2007'），数据（“09/17/2007”），0532000;......数据项（'08 / 10/2007'），数据（'10 / 17/2007'), .0534000;......数据项（'08 / 10/2007'），数据（'11 / 17/2007'），0535866;......数据项（“08/08/2007”），数据（' 19 - 12月- 2007 '），9485;......数据项（“08/08/2007”），数据（'19 -MAR-2008'), 9502;......数据项（“08/08/2007”），数据（'18 -Jun-2008'），9509.5;......数据项（“08/08/2007”），数据（的17 - 9月- 2008），9509;......数据项（“08/08/2007”），数据（'17 -dec-2008'），9505.5;......数据项（“08/08/2007”），数据（'18 -MAR-2009'），9501;......数据项（“08/08/2007”），数据（'17 -Jun-2009'），9494.5;......数据项（“08/08/2007”），数据（'16 -sep-2009'），9489;......数据项（“08/08/2007”），数据（'16 -dec-2009'），9481.5;......数据项（“08/08/2007”），数据（'17 -MAR-2010'），9478;......数据项（“08/08/2007”），数据（'16 -Jun-2010'), 9474;......数据项（“08/08/2007”），数据（'15 -Sep-2010'），9469.5;......数据项（“08/08/2007”），数据（'15 -dec-2010'), 9464.5;......数据项（“08/08/2007”），数据（'16 -MAR-2011'），9462.5;......数据项（“08/08/2007”），数据（'15 -Jun-2011'），9456.5;......数据项（“08/08/2007”），数据（“21 - 9 - 2011”），9454;......数据项（“08/08/2007”），数据（'21 -dec-2011'），9449.5;......数据项（“08/08/2007”），数据（'08 / 08/2014'），0530;......数据项（“08/08/2007”），数据（“08/08/2017”），0545;......数据项（“08/08/2007”），数据（“08/08/2019”), .0551;......数据项（“08/08/2007”），数据（'08 / 08/2022'）,. 0559;......数据项（“08/08/2007”），数据（'08 / 08/2027'），0565;......数据项（“08/08/2007”），数据（'08 / 08/2032'），0566;......数据项（“08/08/2007”），数据（'08 / 08/2037'），0566];
通过自举构造曲线
这引导方法的静态方法调用伊丹科尔卫星类。该方法的输入包括曲线类型(Zero或Forward)、结算日期、仪器类型、仪器数据和可选参数，包括插值方法、复利和自举的选项结构。注意，在这个例子中，我们传入了一个IrbootstrapOptions.对象包括向前速率的凸起调整的信息。
irsigma = .01;curvesettle =数据抑制（'08 / 10/2007'）;bootmodel = irdatacurve.bootstrap（'向前'CurveSettle,......InstrumentTypes，仪器，'Interpmethod'那'pchip'那......“复合”，-1，'IrbootstrapOptions'那......IrbootstrapOptions（'凸性调节'，@（t）.5 * irsigma ^ 2. * t。^ 2））;
阴谋
我们现在可以绘制前向和零曲线。
Plottingdates =（Curvesettle + 20：30：Curvesettle + 365 * 25）';Timetomaturity = Whatfrac（Curvesettle，Plottingdates）;bootstrappedforwardrates = bootmodel.getforwardrates（plottingdates）;bootstrappedzerates = bootmodel.ptoratess（绘图）;图持有在绘图（时间术，Bootstrappedforwardrates，'r'）绘图（调度症，Bootstraping zoterates，'G'） 标题（'自拍曲线')包含('时间'） 传奇（{'向前'那'零'}）
参考书目
此示例从以下论文和期刊文章中汲取：
[1] Hagan，P.，West，G.（2006），“曲线建设的插值方法”，应用数学融资，第13卷，第2号
[2] Ron，Uri（2000），“交换曲线建设的实用指南”，加拿大央行的工作文件00-17。
您还可以从以下列表中选择一个网站：
