引导交换曲线
此示例显示如何使用该示例进行引导率曲线，通常称为交换曲线，伊丹科尔卫星目的。静态引导方法作为输入的市场仪器阵列（可以是存款，兴趣期货，递送和债券），并引导前向或零曲线的兴趣率曲线。还可以指定多个插值方法，包括分段恒定，线性和分段立方Hermite内插多项式（PCHIP）。
获取数据
从市场数据引导曲线。在此示例中，我们将从存款，Eurodollar期货和互换中引导交换曲线。
对于此示例，我们已经硬编码了输入市场数据，简单地指定为2个数据阵列，其中表示仪器类型和包含的第二个单元数组解决那到期和仪器的市场报价。对于存款和互换，报价是一个速度，而且为欧元产品期货，报价是一个价格。虽然在这个例子中没有使用债券，但债券将以价格引用。
InstrumentTypes = {'存款';'存款';'存款';'存款';'存款';......'期货';'期货';......'期货';'期货';'期货';......'期货';'期货';'期货';......'期货';'期货';'期货';......'期货';'期货';'期货';......'期货';'期货';'期货';......'交换';'交换';'交换';'交换';'交换';'交换';'交换'};仪器= [数据抑制（'08 / 10/2007'），数据（'08 / 17/2007'），0532063;......数据项（'08 / 10/2007'），数据（'08 / 24/2007'），0532000;......数据项（'08 / 10/2007'），数据（'09 / 17/2007'），0532000;......数据项（'08 / 10/2007'），数据（'10 / 17/2007'），。0534000;......数据项（'08 / 10/2007'），数据（'11 / 17/2007'），0535866;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'19 -dec-2007'），9485;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'19 -MAR-2008'），9502;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'18 -Jun-2008'），9509.5;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'17 -sep-2008'），9509;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'17 -dec-2008'），9505.5;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'18 -MAR-2009'），9501;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'17 -Jun-2009'），9494.5;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'16 -sep-2009'），9489;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'16 -dec-2009'），9481.5;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'17 -MAR-2010'），9478;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'16 -Jun-2010'），9474;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'15 -Sep-2010'），9469.5;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'15 -dec-2010'），9464.5;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'16 -MAR-2011'），9462.5;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'15 -Jun-2011'），9456.5;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'21 -sep-2011'），9454;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'21 -dec-2011'），9449.5;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'08 / 08/2014'），0530;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'08 / 08/2017'），0545;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'08 / 08/2019'）,. 0551;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'08 / 08/2022'）,. 0559;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'08 / 08/2027'），0565;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'08 / 08/2032'），0566;......数据项（'08 / 08/2007'），数据（'08 / 08/2037'），0566];
通过自举构造曲线
该引导方法称为静态方法伊丹科尔卫星类。此方法的输入包括曲线类型（零或前向），结核日期，仪器类型，仪器数据和可选参数，包括插值方法，复合和自动启动选项结构。请注意，在此示例中，我们正在传递IrbootstrapOptions.对象包括向前速率的凸起调整的信息。
irsigma = .01;curvesettle =数据抑制（'08 / 10/2007'）;bootmodel = irdatacurve.bootstrap（'前锋'，curvesettle，......InstrumentTypes，仪器，'Interpmethod'那'pchip'那......“复合”，-1，'IrbootstrapOptions'那......IrbootstrapOptions（'凸性调节'，@（t）.5 * irsigma ^ 2. * t。^ 2））;
情节
我们现在可以绘制前向和零曲线。
Plottingdates =（Curvesettle + 20：30：Curvesettle + 365 * 25）';Timetomaturity = Whatfrac（Curvesettle，Plottingdates）;bootstrappedforwardrates = bootmodel.getforwardrates（plottingdates）;bootstrappedzerates = bootmodel.ptoratess（绘图）;图持有上绘图（时间术，Bootstrappedforwardrates，'r'）绘图（调度症，Bootstraping zoterates，'G'）标题（'自拍曲线'）Xlabel（'时间'）传奇（{'前锋'那'零'}）
参考书目
此示例从以下论文和期刊文章中汲取：
[1] Hagan，P.，West，G.（2006），“曲线建设的插值方法”，应用数学融资，第13卷，第2号
[2] Ron，Uri（2000），“交换曲线建设的实用指南”，加拿大央行的工作文件00-17。
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