主要内容

从信用违约掉期中引导违约概率曲线

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这个例子展示了如何引导一个默认的概率曲线光盘仪器。

创建一个速率曲线零曲线的对象

创建一个速率曲线对象使用速率曲线.

结算=日期时间（2017,9,15）；零点时间=[calmonths（6）calyears（[1 2 3 4 5 7 10 20 30]）；零点利率=[0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]；零点日期=结算+零点时间；零点曲线=利率曲线(“零”，结算，零日期，零利率）
ZeroCurve=具有属性的利率曲线：类型：“零”复利：-1基础：0日期：[10x1日期时间]利率：[10x1双]结算：2017年9月15日InterMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“上一个”

市场CDS利差和市场CDS工具的载体

定义市场CDS价差和使用精密仪器创造市场的载体光盘仪器对象。

展布时间=[1 2 3 4 5 7 10 20 30]；价差=[140 175 210 265 310 360 410 460 490]；MarketDates=datemnth（结算，12*SpreadTimes）；NumMarketInst=长度（市场日期）；合同扩展BP=50.*个（NumMarketInst，1）；市场CDS仪器（NumMarketInst，1）=有限仪器(“光盘”,...“合同价差”完,，“到期日”上市日期(完);；对于k=1:nummarketinstmarketcds仪器（k，1）=有限仪器(“光盘”,...“合同价差”，bp（k），“到期日”，上市日期（k））；终止市场仪器
市场仪器=9×1对象9x1带属性的CDS阵列：合约价差到期日基础回收率营业日约定假日支付应计保费名义名称

引导默认概率曲线

使用除铅条,危险品和survprobs分析市场的违约概率曲线光盘仪器。

DefaultProbCurve=defprobstrip（零曲线、市场CDS仪器、价差）
DefaultProbCurve=带有属性的defprobcurve:结算日期：2017年9月15日基础：2个日期：[9x1日期时间]DefaultProbCurve概率：[9x1双精度]
危险率=危险率（DefaultProbCurve）
危险品=9×10.0233 0.0352 0.0474 0.0751 0.0879 0.0887 0.1023 0.1059 0.2271
生存概率=生存概率（DefaultProbCurve，MarketDates）
SurvivalProbabilities =9×10.9766 0.9424 0.8981 0.8322 0.7612 0.6358 0.4658 0.1590 0.0159

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