SetPricer
设定定价Finportfolio
目的
描述
例子
设定投资组合的价格Containing Instruments
利用Finportfolio
创建乐器组合,然后使用SetPricer
为投资组合设置价格。
CreateFixedBond
仪器对象
利用fininstrument
创建两个FixedBond
instrument objects.
FIXB1 = FININSTRUMER(“固定键”,,,,'到期',DateTime(2022,9,15),'CouponRate',,,,0.045,'姓名',,,,“ fixed_bond1”)
fixb1 = filexbond具有属性:优惠率:0.0450期间:2基础:0 endMonthule:1校长:100 daycountadjustedCashflow:0 BusinessDayConvention:“实际”假期:NAT jearsoudate:Nat jearsoudate:nat firstCoupondate:Nat firstCoupondate:Nat lastCoupdate:nat startdate:nat Startdate:nat Startdate:nat startdate:nat startdate:nat startdate:nat Maturity:15-sep- Sep- Sep- Sep- Sep- Sep- Sep- Spep-2022名称:“ fixed_bond1”
FIXB2 = FININSTRUMER(“固定键”,,,,'到期',DateTime(2022,9,15),'CouponRate',0.035,'姓名',,,,“ fixed_bond2”)
FixB2 = FixedBond with properties: CouponRate: 0.0350 Period: 2 Basis: 0 EndMonthRule: 1 Principal: 100 DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention: "actual" Holidays: NaT IssueDate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate: NaT Maturity: 15-Sep-2022名称:“ fixed_bond2”
Create比例
目的
创建一个比例
对象使用比例
。
Settle = DateTime(2018,9,15);type ='zero';zerotimes = [Calmonths(6)Calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';Zerorates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0293 0.0307]';zerodates = settle + zerotimes;myrc = ratecurve('zero',,,,Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" Compounding: -1 Basis: 0 Dates: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15-Sep-2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
Create折扣
定价对象FixedBond
仪器
利用Finpricer
创建一个折扣
定价对象并使用比例
对象“折扣”
名称值对参数。
discountpricer = finpricer(“折扣”,,,,“折扣”,myrc)
discountPricer =带有属性的折扣:折扣:[1x1 ratecurve]
将乐器添加到Finportfolio
目的
创建一个Finportflio
对象使用Finportfolio
并使用addInsrument
放FixedBond
instruments in the portfolio.
F1 = FinPortFolio;f1 = addInstrument(f1,fixb1)
f1 =带有属性的FinportFolio:instruments:[1x1 FininsTrument.FixedBond]定价器:[0x1 Finpricer.finpricer] PricerIndex:NAN数量:1
f1 = addInstrument(f1,fixb2)
F1 =带有属性的FinportFolio:instruments:[2x1 FininsTrument.FixedBond]价格:[0x1 Finpricer.finpricer] PricerIndex:[2x1 double]数量:[2x1 double]
设定投资组合的价格
利用SetPricer
to set the pricer for the portfolio and then usePricePortFolio
我计算价格和敏感性nstruments in the portfolio.
f1 = setPricer(f1,DiscountPricer,[1,2])
F1 =带有属性的FinportFolio:instruments:[2x1 FininsTrument.FixedBond]价格:[1x1 Finpricer.discount] PriCerIndex:[2x1 double]数量:[2x1 double]
[PortPrice,InstPrice,PortSens,InstSens] = pricePortfolio(f1)
PortPrice = 224.0834
Instprice =2×1114.0085 110.0749
portsens =1×2桌Price DV01 ______ ________ 224.08 0.084139
Instsens =2×2桌价格DV01 ______ ________ fired_bond1 114.01 0.04251 fired_bond2 110.07 0.041629
输入参数
企业
-文件夹
Finportfolio
目的
文件夹,,,,specified using a previously createdFinportfolio
目的。
数据类型:目的
inpricer
-Pricer object to set for an instrument in aFinportfolio
目的
目的
Pricer object to set for an instrument in aFinportfolio
目的,,,,specified using a previously created pricer object withFinpricer
。
数据类型:目的
指数
-仪器索引Finportfolio
目的
numeric
仪器索引Finportfolio
对象,指定为数字值。
数据类型:双倍的
输出参数
外港
- 更新的投资组合
Finportfolio
目的
更新的投资组合,返回Finportfolio
目的。
版本历史记录
matlab命令
您单击了与此MATLAB命令相对应的链接:
通过在MATLAB命令窗口中输入该命令。Web浏览器不支持MATLAB命令。金宝app
您还可以从以下列表中选择一个网站:
如何获得最佳网站性能
选择中国网站(中文或英语)以获得最佳场地性能。其他Mathworks乡村网站未针对您所在的访问进行优化。
美洲
- América Latina(Español)
- 加拿大(英语)
- 美国(英语)