略图

创建略图对象的利率曲线从日期和数据

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描述

建个略图对象使用略图．

在创建一个略图对象，您可以使用关联的对象函数号，贴纸物料，和滋润．

请注意

如果你有Ratespec.获得以前从intenvset或者托尔斯邮编对于一个IRDataCurve或者托尔斯邮编对于一个IRFunctionCurve，参考将速率espec转换为速率曲线对象．

价格A.交换，固定牢房，FloatBond，联邦铁路局,或订金仪器，您必须创建一个略图对象，然后创建折扣Pricer对象。

有关此工作流的更详细信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流．

有关可用工具、型号和定价方法的更多信息，请参见选择仪器、型号和定价．

创建

语法

ratecurve_obj = ratecurve(类型、结算日期、利率)

ratecurve_obj =阈值（＿＿＿，名称，价值）

描述

例子

ratecurve_obj.= ratecurve (类型，解决，日期，税率）创建一个略图目的。

例子

ratecurve_obj.= ratecurve (＿＿＿，名称,值）创建一个略图对象，使用名称-值对和前面语法中的任何参数。例如,myRC = ratecurve(“0”,解决,ZeroDates ZeroRates,“复合”,2,‘基础’,5,“InterpMethod”,“pchip”、“ShortExtrapMethod”、“线性”,“LongExtrapMethod”、“立方”)创建一个略图零曲线的对象。您可以指定多个名称值对参数。

输入参数

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`类型`- - - - - -利率曲线类型
字符串有价值`“零”`，`“向前”`,或`“折扣”`|带值字符向量`'零'`，`“前进”`,或`'折扣'`

利率曲线的类型，指定为支持的类型之一的字符串或字符向量。金宝app

数据类型:char|字符串

`解决`- - - - - -结算日期
约会时间|序列日序|日期字符矢量|日期字符串

结算日期，指定为标量DateTime，序列日期号，日期字符向量或日期字符串。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的约会时间因为这解决属性存储为日期时间。

数据类型:双|char|字符串|约会时间

`日期`- - - - - -与速率数据相对应的日期
约会时间|序列日序|日期字符矢量|日期字符串

与速率数据对应的日期，指定为标量日期时间、串行日期号、日期字符向量或日期字符串。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的约会时间因为这日期属性存储为日期时间。

数据类型:双|char|字符串|约会时间

`税率`- - - - - -利率数据的曲线
数字

曲线的兴趣率数据，指定为标量数字。

数据类型:双

名称值对参数

指定可选的逗号分隔的对名称,值论点。的名字参数名和价值是相应的价值。的名字必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数name1，value1，...，namen，valuen．

例子：

myRC = ratecurve(“0”,解决,ZeroDates ZeroRates,“复合”,2,‘基础’,5,“InterpMethod”,“pchip”、“ShortExtrapMethod”、“线性”,“LongExtrapMethod”、“立方”)

`“复合”`- - - - - -复合频率
`-1`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

复合频率，指定为逗号分隔对，由“复合”和使用支持的值的标量数字:金宝app1，0，1，2，3.，4，6,或12．

数据类型:双

`'基础'`- - - - - -天计算基础
`0`（实际/实际）(默认)|整数的`0`来`13`

日计数的基础，指定为逗号分隔的对，由'基础'和一个标量整数。

0 -实际/实际
1 - 30/360（SIA）
2 -实际/ 360
3 - 实际/ 365
4 - 30/360（PSA）
5 - 30/360（ISDA）
6 - 30/360(欧洲)
7 -实际/365(日文)
8 - 实际/实际（ICMA）
9 - 实际/ 360（ICMA）
10 -实际/365 (ICMA)
11 - 30 / 360E（ICMA）
12 -实际/365 (ISDA)
13 - 总线/ 252

有关更多信息，请参阅基础．

数据类型:双

`“InterpMethod”`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|字符串有价值`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“v5cbic”`，`“makima”`,或`“样条”`|带值字符向量`“线性”`，`'立方体'`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`'v5cbic'`，`'makima'`,或`'样条曲线'`

插值方法，指定为逗号分隔对组成“InterpMethod”和使用支持的值的标量字符串或字符矢量。金宝app有关插值方法的更多信息，请参阅interp1．

数据类型:char|字符串

`“ShortExtrapMethod”`- - - - - -数据前的外推方法
`“下一个”`(默认)|字符串有价值`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cbic”`，`“makima”`,或`“样条”`|带值字符向量`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`'立方体'`，`'v5cbic'`，`'makima'`,或`'样条曲线'`

外推方法用于数据前的第一个数据，指定为逗号分隔对组成“ShortExtrapMethod”和使用支持的值的标量字符串或字符矢量。金宝app有关插值方法的更多信息，请参阅interp1．

数据类型:char|字符串

`“LongExtrapMethod”`- - - - - -最后数据后数据的外推方法
`“以前”`(默认)|字符串有价值`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cbic”`，`“makima”`,或`“样条”`|带值字符向量`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`'立方体'`，`'v5cbic'`，`'makima'`,或`'样条曲线'`

对最后数据后的数据的推断方法，指定为逗号分隔对组成“LongExtrapMethod”和使用支持的值的标量字符串或字符矢量。金宝app有关插值方法的更多信息，请参阅interp1．

数据类型:char|字符串

属性

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`类型`- - - - - -利率曲线类型
字符串有价值`“零”`，`“向前”`,或`“折扣”`

利率曲线类型，以字符串形式返回。

数据类型:字符串

`复合`- - - - - -复合频率
`-1`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

复合频率，作为标量数字返回。

数据类型:双

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`（实际/实际）(默认)|整数的`0`来`13`

仪器的日计数基础，返回为一个标量整数。

数据类型:双

`日期`- - - - - -与速率数据相对应的日期
约会时间

与速率数据对应的日期，作为datetime返回。

数据类型:约会时间

`税率`- - - - - -对应于日期数据的速率
向量

与日期数据相对应的速率，以矢量形式返回。

数据类型:约会时间

`解决`- - - - - -结算日期
约会时间

结算日期，作为DATETIME返回。

数据类型:约会时间

`interpmethod.`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|字符串有价值`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“v5cbic”`，`“makima”`,或`“样条”`

插值方法，作为标量字符串返回。

数据类型:字符串

`shortextrapmethod.`- - - - - -短推断方法
`“下一个”`(默认)|字符串有价值`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cbic”`，`“makima”`,或`“样条”`

短推断方法，作为标量串返回。

数据类型:字符串

`longextrapmethod.`- - - - - -长外推方法
`“以前”`(默认)|字符串有价值`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cbic”`，`“makima”`,或`“样条”`

日志外推方法，作为标量字符串返回。

数据类型:字符串

对象的功能

`号`	计算远期汇率`略图`对象
`贴纸物料`	计算a的折扣因素`略图`对象
`滋润`	计算零率`略图`对象
`irbootstrap`	从市场数据中引导利率曲线

例子

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创建`略图`目的

打开直播脚本

创建一个略图对象使用略图．

解决= DateTime（2018,9,15）;类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;myRC = ratecurve (“零”，解决，零辐射，零，“复合”2，'基础'，5，“InterpMethod”，“pchip”，“ShortExtrapMethod”，“线性”，“LongExtrapMethod”，“立方”）

myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: 2 Basis: 5 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15- september -2018 InterpMethod: "pchip" ShortExtrapMethod: "linear" LongExtrapMethod: "cubic"

略图

描述

创建

语法

描述

输入参数

`类型`- - - - - -利率曲线类型
字符串有价值`“零”`，`“向前”`,或`“折扣”`|带值字符向量`'零'`，`“前进”`,或`'折扣'`

`解决`- - - - - -结算日期
约会时间|序列日序|日期字符矢量|日期字符串

`日期`- - - - - -与速率数据相对应的日期
约会时间|序列日序|日期字符矢量|日期字符串

`税率`- - - - - -利率数据的曲线
数字

`“复合”`- - - - - -复合频率
`-1`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

`'基础'`- - - - - -天计算基础
`0`（实际/实际）(默认)|整数的`0`来`13`

属性

`类型`- - - - - -利率曲线类型
字符串有价值`“零”`，`“向前”`,或`“折扣”`

`复合`- - - - - -复合频率
`-1`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`（实际/实际）(默认)|整数的`0`来`13`

`日期`- - - - - -与速率数据相对应的日期
约会时间

`税率`- - - - - -对应于日期数据的速率
向量

`解决`- - - - - -结算日期
约会时间

`interpmethod.`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|字符串有价值`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“v5cbic”`，`“makima”`,或`“样条”`

`shortextrapmethod.`- - - - - -短推断方法
`“下一个”`(默认)|字符串有价值`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cbic”`，`“makima”`,或`“样条”`

`longextrapmethod.`- - - - - -长外推方法
`“以前”`(默认)|字符串有价值`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cbic”`，`“makima”`,或`“样条”`

对象的功能

例子

创建`略图`目的

另请参阅

功能

主题

金融仪器工具箱文档

金宝app

用MATLAB建模财务风险的实用指南

略图

描述

创建

语法

描述

输入参数

类型- - - - - -利率曲线类型字符串有价值“零”，“向前”,或“折扣”|带值字符向量'零'，“前进”,或'折扣'

解决- - - - - -结算日期约会时间|序列日序|日期字符矢量|日期字符串

日期- - - - - -与速率数据相对应的日期约会时间|序列日序|日期字符矢量|日期字符串

税率- - - - - -利率数据的曲线数字

“复合”- - - - - -复合频率-1(默认)|可能的值有:1，0，1，2，3.，4，6,或12．

'基础'- - - - - -天计算基础0（实际/实际）(默认)|整数的0来13

属性

类型- - - - - -利率曲线类型字符串有价值“零”，“向前”,或“折扣”

复合- - - - - -复合频率-1(默认)|可能的值有:1，0，1，2，3.，4，6,或12．

基础- - - - - -天计算基础0（实际/实际）(默认)|整数的0来13

日期- - - - - -与速率数据相对应的日期约会时间

税率- - - - - -对应于日期数据的速率向量

解决- - - - - -结算日期约会时间

interpmethod.- - - - - -插值法“线性”(默认)|字符串有价值“线性”，“立方”，“下一个”，“以前”，“pchip”，“v5cbic”，“makima”,或“样条”

shortextrapmethod.- - - - - -短推断方法“下一个”(默认)|字符串有价值“线性”，“下一个”，“以前”，“pchip”，“立方”，“v5cbic”，“makima”,或“样条”

longextrapmethod.- - - - - -长外推方法“以前”(默认)|字符串有价值“线性”，“下一个”，“以前”，“pchip”，“立方”，“v5cbic”，“makima”,或“样条”

对象的功能

例子

创建略图目的

另请参阅

功能

主题

金融仪器工具箱文档

金宝app

用MATLAB建模财务风险的实用指南

`类型`- - - - - -利率曲线类型
字符串有价值`“零”`，`“向前”`,或`“折扣”`|带值字符向量`'零'`，`“前进”`,或`'折扣'`

`解决`- - - - - -结算日期
约会时间|序列日序|日期字符矢量|日期字符串

`日期`- - - - - -与速率数据相对应的日期
约会时间|序列日序|日期字符矢量|日期字符串

`税率`- - - - - -利率数据的曲线
数字

`“复合”`- - - - - -复合频率
`-1`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

`'基础'`- - - - - -天计算基础
`0`（实际/实际）(默认)|整数的`0`来`13`

`类型`- - - - - -利率曲线类型
字符串有价值`“零”`，`“向前”`,或`“折扣”`

`复合`- - - - - -复合频率
`-1`(默认)|可能的值有:`1`，`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`．

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`（实际/实际）(默认)|整数的`0`来`13`

`日期`- - - - - -与速率数据相对应的日期
约会时间

`税率`- - - - - -对应于日期数据的速率
向量

`解决`- - - - - -结算日期
约会时间

`interpmethod.`- - - - - -插值法
`“线性”`(默认)|字符串有价值`“线性”`，`“立方”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“v5cbic”`，`“makima”`,或`“样条”`

`shortextrapmethod.`- - - - - -短推断方法
`“下一个”`(默认)|字符串有价值`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cbic”`，`“makima”`,或`“样条”`

`longextrapmethod.`- - - - - -长外推方法
`“以前”`(默认)|字符串有价值`“线性”`，`“下一个”`，`“以前”`，`“pchip”`，`“立方”`，`“v5cbic”`，`“makima”`,或`“样条”`

创建`略图`目的