主要内容

建立和分析曲线模型

创建并分析利率和违约概率曲线

使用速率曲线对象使用一种新方法估计收益率曲线模型的参数参数曲线对象。价格膨胀工具使用inflationcurve对象。价格信用工具使用违约概率曲线除杂曲线对象。为短期利率工具创造一条曲线irbootstrap

基于对象的框架支持创建工具、模型和定价器对象的工作流,金宝app以对金融工具进行定价。利用这些对象,你可以为利率、通胀、股票、大宗商品、外汇或信用衍生工具定价。基于对象的工作流是使用函数为金融工具定价的另一种选择。使用用于仪器、模型和定价的模块化对象,您可以轻松地重用这些对象来比较不同型号和定价引擎的仪器价格。您可以使用基于对象的工作流来为单个仪器或投资组合中的一组仪器定价。有关工作流的更多信息,请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流

功能

全部展开

速率曲线 创造速率曲线对象的利率曲线从日期和数据
零利率 计算零利率速率曲线对象
货运费率 计算远期汇率速率曲线对象
折扣演员 计算一个项目的折扣系数速率曲线对象
irbootstrap 从市场数据中引导利率曲线
inflationcurve 创造inflationcurve对象的利率曲线从日期和数据
indexvalues 计算指标值inflationcurve对象
通货膨胀建设 从市场零息通胀掉期利率构建通胀曲线
参数曲线 创造参数曲线用于存储利率曲线函数的对象
零利率 计算零利率参数曲线对象
折扣演员 计算产品的折扣系数参数曲线对象
货运费率 计算远期汇率参数曲线对象
fitNelsonSiegel 用Nelson-Siegel模型拟合债券市场数据
菲茨文森 将Svensson模型与债券市场数据拟合
除杂曲线 创造除杂曲线信用票据标的
survprobs 根据违约概率曲线计算生存概率
危险品 根据违约概率曲线计算风险率
defprobstrip 引导除杂曲线来自市场CDS工具的对象

对象

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STIRFuture STIRFuture仪器对象
未来 未来仪器对象
OvernightIndexedSwap OvernightIndexedSwap仪器对象

示例和如何

市场CDS工具的Bootstrap违约概率曲线

这个例子展示了如何使用defprobstrip引导除杂曲线基于市场CDS工具的对象。

概念

开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流

使用对象为金融工具建模和定价。

选择仪器、型号和定价

选择仪器、相关型号和相关价格。

将金融工具工具箱功能映射到工具、模型和定价器的基于对象的框架

将功能映射到使用对象为仪器、模型和价格的工作流。

将金融工具工具箱曲线函数映射到基于对象的框架

将曲线函数映射到基于对象的框架。

金宝app支持的练习方式

下表列出了利率工具对象及其相关的模型、价格和支持金宝app运动风格。

特色的例子