inflationcurve

创建inflationcurve对象的利率曲线从日期和数据

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描述

构建一个inflationcurve对象使用inflationcurve．

在创建一个inflationcurve对象时，可以使用关联的对象函数indexvalues．

价格一个InflationBond，YearYearInflationSwap,或ZeroCouponInflationSwap仪器，你必须创造一个inflationcurve对象，然后创建通货膨胀定价的人对象。

有关此工作流的更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流．

有关可用工具、型号和定价方法的更多信息，请参见选择仪器、型号和定价．

创建

语法

InflationIndexValues inflationcurve_obj = inflationcurve(日期)

inflationcurve_obj = inflationcurve (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

inflationcurve_obj= inflationcurve (日期，InflationIndexValues）创建一个inflationcurve对象。

例子

inflationcurve_obj= inflationcurve (＿＿＿，名称,值）创建一个inflationcurve对象，使用名称-值对和前面语法中的任何参数。例如,myInflationCurve = inflationcurve (InflationDates InflationIndexValues,‘基础’,4)创建一个inflationcurve对象。可以指定多个名称-值对参数。

输入参数

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`日期`- - - - - -日期对应`InflationIndexValues`
datetime数组|串行日期数字|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

日期对应InflationIndexValues，指定为日期时间数组、序列号日期号、日期字符向量单元格数组或日期字符串数组。第一次约会是基本约会。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的datetime因为日期属性存储为日期时间。

数据类型:双|字符|细胞|字符串|datetime

`InflationIndexValues`- - - - - -通货膨胀指数为曲线值
正向量

曲线的通货膨胀指数值，指定为一个正值向量。第一个值是基础索引值。

数据类型:双

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:myInflationCurve = inflationcurve (InflationDates InflationIndexValues,‘基础’,4)

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

日计数的基础，指定为逗号分隔的对，由“基础”和一个标量整数。

0 -实际/实际
1 - 30/360 (sia)
2 -实际/ 360
3 -实际/ 365
4 - 30/360 (psa)
5 - 30/360 (isda)
6 - 30/360(欧洲)
7 -实际/365(日文)
8 - actual/actual (ICMA)
9 -实际/360 (ICMA)
10 -实际/365 (ICMA)
11 - 30/360e (icma)
12 -实际/365 (ISDA)
13 -总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

`季节性`- - - - - -季节性调整利率
`12`——- - - - - -`1`向量的`0`(没有季节性)(默认)|小数

季节性调整速率，指定为逗号分隔的对，由“季节性”和一个12——- - - - - -1从1月到12月订购的每个月的小数向量。这些价格是按年计算的，并且是连续的复合季节性价格，并在内部进行修正0．

数据类型:双

属性

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`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

仪器的日计数基础，返回为一个标量整数。

数据类型:双

`日期`- - - - - -日期对应`InflationIndexValues`
datetime

日期对应InflationIndexValues，作为datetime数组返回。

数据类型:datetime

`InflationIndexValues`- - - - - -通货膨胀指数为曲线值
向量

通胀指数的曲线值，返回为矢量。

数据类型:双

`ForwardInflationRates`- - - - - -提出通货膨胀率
向量

远期通货膨胀率以矢量形式返回。

数据类型:双

`季节性`- - - - - -季节性调整利率
向量

季节调整率，返回为12——- - - - - -1向量。

数据类型:双

对象的功能

indexvalues 计算指标值inflationcurve对象

例子

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创建`inflationcurve`对象

打开生活的脚本

创建一个inflationcurve对象使用inflationcurve．

datetime = datetime(2020, 9,20);[0 calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';InflationIndexValues = [100 102 103.5 105 106.8 108.2 111.3 120.1 130.4 150.2]';InflationDates = BaseDate + InflationTimes;myInflationCurve = inflationcurve (InflationDates InflationIndexValues)

myInflationCurve =带有属性的通货膨胀曲线:基础:[10x1 datetime]

算法

从一系列盈亏平衡的零息通胀互换(ZCIS)利率构建通胀曲线:

$\begin{array}{l} 我（ 0 ， T_{1 Y} ）＝我（ T_{0} ）（^{1 + b （ 0 ； T_{0} ， T_{1 Y} ）） T_{1 Y} - T_{0}} \\ 我（ 0 ， T_{2 Y} ）＝我（ T_{0} ）（^{1 + b （ 0 ； T_{0} ， T_{2 Y} ）） T_{2 Y} - T_{0}} \\ 我（ 0 ， T_{3. Y} ）＝我（ T_{0} ）（^{1 + b （ 0 ； T_{0} ， T_{3. Y} ）） T_{3. Y} - T_{0}} \\ ．.. \\ 我（ 0 ， T_{我} ）＝我（ T_{0} ）（^{1 + b （ 0 ； T_{0} ， T_{我} ）） T_{我} - T_{0}} \end{array}$

在哪里

$我（ 0 ， T_{我} ）$ 盈亏平衡通胀指数是到期日的参考数字吗T_我．
$我（ T_{0} ）$ 基准通货膨胀指数是否为起始日期T₀．
$b （ 0 ； T_{0} ， T_{我} ）$ ZCIS的盈亏平衡通胀率即将到期吗T_我．

ZCIS利率的到期日通常以年数为单位递增。通胀曲线是建立在年度基础上的。根据年度基础通货膨胀曲线，计算未调整(即未季节性调整)的年度远期通货膨胀率如下:

$f_{我} ＝ \frac{1}{（ T_{我} - T_{我 - 1} ）} 日志（ \frac{我（ 0 ， T_{我} ）}{我（ 0 ， T_{我 - 1} ）} ）$

未调整的远期通货膨胀率用于插值，也用于将季节性因素纳入通货膨胀曲线。

对于不是整个年份的月度周期，可以进行季节性调整，以反映一年内通货膨胀的季节性模式。这12个月的季节性调整是按年计算的，它们加起来等于零，以确保累积的季节性调整每年重置为零。

$\begin{array}{l} 我（ 0 ， T_{我} ）＝我（ T_{0} ）经验值（ \int_{T_{0}}^{T_{我}} f （ u ） d u ））经验值（ \int_{T_{0}}^{T_{我}} 年代（ u ） d u ）） \\ 我（ 0 ， T_{我} ）＝我（ 0 ， T_{我 - 1} ）经验值（（ T_{我} - T_{我 - 1} ）（ f_{我} + {年代}_{我} ）） \end{array}$

在哪里

$我（ 0 ， T_{我} ）$ 为盈亏平衡通胀指数参考数字。
$我（ 0 ， T_{我 - 1} ）$ 为以前的通货膨胀参考数字。
f_我为年度未调整的远期通胀率。
年代_我是该时期的年化季节性成分吗 $［ T_{我 - 1} ， T_{我} ］$ ．

第一年的季节性调整可能需要特殊处理，因为通常第一个月的盈亏平衡通胀参考数字已经已知。如果是这样的话，就需要重新计算第一年未调整的远期通胀率。

参考文献

Brody, d.c.， Crosby, J，和Li, H。通胀相关衍生品的凸性调整风险杂志．2008年11月，124-129页。

J。女友[2]Kerkhof,也是以为通货膨胀衍生品解释:市场、产品和定价下载188bet金宝搏固定收益定量研究雷曼兄弟(Lehman Brothers)， 2005年7月。

张建新有限价格指数化(LPI)掉期估值理念维尔莫特杂志．不。57, 2012年1月，58-69页。

inflationcurve

描述

创建

语法

描述

输入参数

`日期`- - - - - -日期对应`InflationIndexValues`
datetime数组|串行日期数字|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

`InflationIndexValues`- - - - - -通货膨胀指数为曲线值
正向量

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`季节性`- - - - - -季节性调整利率
`12`——- - - - - -`1`向量的`0`(没有季节性)(默认)|小数

属性

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`日期`- - - - - -日期对应`InflationIndexValues`
datetime

`InflationIndexValues`- - - - - -通货膨胀指数为曲线值
向量

`ForwardInflationRates`- - - - - -提出通货膨胀率
向量

`季节性`- - - - - -季节性调整利率
向量

对象的功能

例子

创建`inflationcurve`对象

算法

参考文献

另请参阅

功能

主题

金融工具工具箱文件

金宝app

用MATLAB建模财务风险的实用指南

inflationcurve

描述

创建

语法

描述

输入参数

日期- - - - - -日期对应InflationIndexValuesdatetime数组|串行日期数字|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

InflationIndexValues- - - - - -通货膨胀指数为曲线值正向量

基础- - - - - -天计算基础0(实际/实际)(默认)|整数的0来13

季节性- - - - - -季节性调整利率12——- - - - - -1向量的0(没有季节性)(默认)|小数

属性

基础- - - - - -天计算基础0(实际/实际)(默认)|整数的0来13

日期- - - - - -日期对应InflationIndexValuesdatetime

InflationIndexValues- - - - - -通货膨胀指数为曲线值向量

ForwardInflationRates- - - - - -提出通货膨胀率向量

季节性- - - - - -季节性调整利率向量

对象的功能

例子

创建inflationcurve对象

算法

参考文献

另请参阅

功能

主题

金融工具工具箱文件

金宝app

用MATLAB建模财务风险的实用指南

`日期`- - - - - -日期对应`InflationIndexValues`
datetime数组|串行日期数字|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

`InflationIndexValues`- - - - - -通货膨胀指数为曲线值
正向量

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`季节性`- - - - - -季节性调整利率
`12`——- - - - - -`1`向量的`0`(没有季节性)(默认)|小数

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|整数的`0`来`13`

`日期`- - - - - -日期对应`InflationIndexValues`
datetime

`InflationIndexValues`- - - - - -通货膨胀指数为曲线值
向量

`ForwardInflationRates`- - - - - -提出通货膨胀率
向量

`季节性`- - - - - -季节性调整利率
向量

创建`inflationcurve`对象