OvernightIndexedSwap

OvernightIndexedSwap仪对象

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描述

创建和定价OvernightIndexedSwap使用此工作流的一个或多个隔夜索引掉期（OIS）工具的工具对象：

使用fininstrument创建OvernightIndexedSwap用于一个或多个OIS仪器的仪器对象。
使用ratecurve为…指定曲线模型OvernightIndexedSwap仪对象。
使用芬普瑟指定一个折扣一个或多个的定价方法OvernightIndexedSwap使用ratecurve对象。

创建一个OvernightIndexedSwap使用此工作流在曲线构造中使用的一个或多个OIS工具的工具对象：

使用fininstrument创建OvernightIndexedSwap用于一个或多个OIS仪器的仪器对象。
使用irbootstrap创造利率曲线(ratecurve)，用于一个或多个OvernightIndexedSwap仪器。

有关这些工作流的详细信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流．

，以获取更多有关可用模型和定价方法的信息OvernightIndexedSwap仪器,看选择仪器、型号和定价．

创造

语法

OvernightIndexedSwapInst = fininstrument (maturity_date InstrumentType,‘成熟’,‘LegRate’,leg_rate)

OvernightIndexedSwapInst = fininstrument (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

OvernightIndexedSwapInst= fininstrument (仪器类型，'成熟'到期日'LegRate”,leg_rate)创建一个OvernightIndexedSwap为一个或多个OIS仪器指定仪器类型并设置属性用于指定的名称-值对参数成熟和LegRate．的OvernightIndexedSwap该工具支持普通隔夜指数金宝app掉期、摊销隔夜指数掉期和远期隔夜指数掉期。

例子

OvernightIndexedSwapInst= fininstrument (＿＿＿，名称,值）设置可选属性除了前面语法中所需的参数之外，还使用其他名称-值对。例如，OvernightIndexedSwapInst=fininstrument（“OvernightIndexedSwap”、“到期日”、“日期时间（2019,1,30）”、“LegRate”、“0.06 0.12]、“LegType”、“固定”、“固定”、“基准”、“1”、“名义”、“100”、“起始日期”、“日期时间（2018,1,30）”、“DayCount调整现金流”、“true”、“BusinessDayConvention”、“follow”、“ProjectionCurve”、“Rate Curve”、“Name”、“隔夜指数掉期工具”）创建一个OvernightIndexedSwap2019年1月30日到期的票据。可以指定多个名称-值对参数。

输入参数

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`仪器类型`- - - - - -仪器类型
字符串值`“OvernigntIndexedSwap”`|值为的字符串数组`“OvernigntIndexedSwap”`|带值特征向量`“OvernigntIndexedSwap”`|值为的字符向量单元格数组`“OvernigntIndexedSwap”`

仪器类型，指定为值为的字符串“OvernigntIndexedSwap”的字符向量“OvernigntIndexedSwap”,一个NINST——- - - - - -1值为的字符串数组“OvernigntIndexedSwap”，或NINST——- - - - - -1值为的字符向量单元格数组“OvernigntIndexedSwap”．

数据类型：字符|细胞|一串

OvernightIndexedSwap名称-值对的观点

指定必需的和可选的逗号分隔的对名称,值参数。名称参数名和价值为对应值。名称必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子：

OvernightIndexedSwapInst=fininstrument（“OvernightIndexedSwap”、“到期日”、“日期时间（2019,1,30）”、“LegRate”、“0.06 0.12]、“LegType”、“固定”、“固定”、“基准”、“1”、“名义”、“100”、“起始日期”、“日期时间（2018,1,30）”、“DayCount调整现金流”、“true”、“BusinessDayConvention”、“follow”、“ProjectionCurve”、“Rate Curve”、“Name”、“隔夜指数掉期工具”）

要求OvernightIndexedSwap名称-值对的观点

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`成熟`- - - - - -交换到期日
datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元数组|日期字符串数组

交换到期日期，指定为逗号分隔的对，由“成熟”和标量日期时间、序列日期号、日期字符向量、日期字符串或NINST——- - - - - -1日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的datetime因为成熟属性存储为日期时间。

数据类型：字符|细胞|双重的|一串|datetime

`LegRate`- - - - - -腿率十进制值
矩阵

以十进制值表示的分支速率，指定为逗号分隔的对，由“LegRate”和一个NINST——- - - - - -2矩阵。每行可以定义为以下任意一行:

(CouponRate传播)(fixed-float)
(CouponRate传播)(float-fixed)
[CouponRate CouponRate]（固定）
(传播扩散)(float-float)

CouponRate为十进制年利率。传播是基准利率上的基点数，以小数点表示。第一列表示接收分支，而第二列表示支付分支。

数据类型：双重的

可选OvernightIndexedSwap名称-值对的观点

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`LegType`- - - - - -`OvernightIndexedSwap`腿型
`[“固定”、“浮动”]`为每一个仪器（默认）|带有值的字符向量的单元格数组`{'固定','固定'}`，`{“固定”,“浮动”}`，`{'float'，'fixed'}`,或`{'float'，'float'}`|带值字符串数组`(“固定”,“固定”)`，`[“固定”、“浮动”]`，`(“浮动”,“固定”)`,或`(“浮动”、“浮动”)`

OvernightIndexedSwap分支类型，指定为逗号分隔的对，由“LegType”以及字符向量的单元格数组或具有支持值的字符串数组金宝appLegType定义中输入值的解释LegRate．

数据类型：细胞|一串

`ProjectionCurve`- - - - - -预测浮动现金流的利率曲线
`ratecurve.empty`（默认）|标量`ratecurve`对象|向量的`ratecurve`对象

用于预测浮动现金流的比率曲线，指定为逗号分隔的对，由“ProjectionCurve”和一个标量ratecurve对象NINST——- - - - - -1向量的ratecurve对象。您必须使用ratecurve．如果远期曲线与贴现曲线不同，请使用此可选输入。

数据类型：对象

`重置`- - - - - -每年支付的频率
`[2 2]`（默认）|数值的`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`|矩阵

每年的付款频率，指定为逗号分隔对，包括“重置”标量aNINST——- - - - - -2矩阵如果重置是不同的每一段)与下列值之一:0，1，2，3.，4，6,或12．

数据类型：双重的

`基础`- - - - - -日计数基础代表每一腿的基础
`[0 0]`(实际/实际)（默认）|整数的`0`到`13`

日计数基础，表示每个航段的基础，指定为逗号分隔的对，包括“基础”和一个NINST——- - - - - -1矩阵(或NINST——- - - - - -2矩阵如果基础不同的腿是不同的)。

0-实际/实际
1-30/360（新航）
2-实际值/360
3-实际/365
4 - 30/360 (psa)
5 - 30/360 (isda)
6 - 30/360(欧洲)
7 -实际/365(日文)
8 - actual/actual (ICMA)
9-实际/360（ICMA）
10 -实际/365 (ICMA)
11 - 30/360e (icma)
12-实际/365（ISDA）
13 -总线/ 252

有关详细信息，请参阅基础．

数据类型：双重的

`名义`- - - - - -名义本金
`One hundred.`（默认）|标量数值|数值向量

指定为由逗号分隔的对组成的名义本金数量“名义上”和一个标量数字或NINST——- - - - - -1数值向量。

名义接受本金金额的标量（或NINST——- - - - - -2矩阵如果名义不同的腿是不同的)。

数据类型：双重的

`HistoricalFixing`- - - - - -历史修正数据
`timetable.empty`（默认）|时间表

历史修复数据，指定为逗号分隔对，由“HistoricalFixing”还有时间表。

请注意

如果您正在创建一个或多个OvernightIndexedSwap仪器和使用时间表，时间表规范适用于所有OvernightIndexedSwap仪器。HistoricalFixing不接受NINST——- - - - - -1作为输入的时间表单元格数组。

数据类型：时间表

`重置偏移量`- - - - - -速率设定滞后
`[0 0]`（默认）|矢量

速率设置滞后，指定为由逗号分隔的对组成“重置偏移量”和一个NINST——- - - - - -2矩阵。

数据类型：双重的

`BusinessDayConvention`- - - - - -工作日约定
`“实际的”`（默认）|一串|字符串数组|特征向量|字符向量单元数组

工作日约定，指定为逗号分隔对，由“BusinessDayConvention”和字符串(或NINST——- - - - - -2字符串数组,如果BusinessDayConvention每个腿不同）或字符向量（或NINST——- - - - - -2字符向量的单元格数组BusinessDayConvention不同的腿是不同的)。工作日惯例的选择决定了如何对待非工作日。非营业日定义为周末加上任何其他不营业的日期(例如，法定假日)。值:

“实际的”-非工作时间实际上被忽略了。在非营业日的现金流量被假定在实际日进行分配。
“跟随”-假定在一个非营业日的现金流将在下一个营业日分配。
“modifiedfollow”-假定在一个非营业日的现金流将在下一个营业日分配。但是，如果下一个营业日在不同的月份，则采用前一个营业日。
“以前”-假定在非营业日的现金流是在前一个营业日分配的。
“modifiedprevious”-假定在非营业日的现金流是在前一个营业日分配的。但是，如果前一个营业日在不同的月份，则采用下一个营业日。

数据类型：字符|细胞|一串

`假期`- - - - - -用于计算营业日的节假日
`NaT`（默认）|datetime|日期字符向量的单元数组|日期字符串数组|序列号

用于计算工作日的假日，指定为逗号分隔的对，由“假日”使用NINST——- - - - - -1日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。例如:

H=假日（日期时间（“今天”），日期时间（2025,12,15））；OvernightIndexedSwapInst=fininstrument（“OvernightIndexedSwap”，“到期日”，“日期时间（2025,12,15）”，“LegRate”，“0.0620]，“节假日”，H）

数据类型：双重的|细胞|datetime|一串

`EndMonthRule`- - - - - -用于在以下情况下生成日期的月末规则标志：`成熟`月的月末日期是30天或更少的月份吗
`(真正的真实)`(效果)（默认）|逻辑的，有价值的`真正的`或`假`

用于在以下情况下生成日期的月末规则标志：成熟一个月只有30天或更少的月末日期，指定为逗号分隔对，由“EndMonthRule”和一个逻辑值真正的或假使用一个NINST——- - - - - -1矩阵(或NINST——- - - - - -2矩阵如果EndMonthRule不同的腿是不同的)。

如果你设置EndMonthRule到假在美国，该软件忽略了这一规则，也就是说，付款日期总是同一个数字日期。
如果你设置EndMonthRule到真正的在美国，该软件会设定规则，这意味着付款日期总是当月的最后一天。

数据类型：逻辑

`StartDate可以`- - - - - -日期`OvernightIndexedSwap`开始支付
`解决`日期（默认）|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元数组|日期字符串数组

日期OvernightIndexedSwap开始支付，由逗号分隔的对组成StartDate可以的以及标量datetime、序列日期编号、日期字符向量、日期字符串或NINST——- - - - - -1日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。

使用StartDate可以为远期交易定价OvernightIndexedSwap，即anOvernightIndexedSwap从未来的某一天开始。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的datetime因为StartDate可以属性存储为日期时间。

数据类型：字符|双重的|一串|datetime

`名称`- - - - - -仪器的用户定义名称
`”“`（默认）|一串|字符串数组|特征向量|字符向量单元数组

仪器的用户定义名称，指定为逗号分隔对，包括“名字”和标量字符串或字符向量或NINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。

数据类型：字符|细胞|一串

性质

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`成熟`- - - - - -到期日
标量日期时间|向量的日期时间

到期日，以标量datetime或NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型：datetime

`LegRate`- - - - - -腿率
矩阵

腿率，作为一个NINST——- - - - - -2由十进制值组成的矩阵，每行定义为以下任意一行:

(CouponRate传播)(fixed-float)
(CouponRate传播)(float-fixed)
[CouponRate CouponRate]（固定）
(传播扩散)(float-float)

数据类型：双重的

`LegType`- - - - - -腿型
`[“固定”、“浮动”]`为每一个仪器（默认）|带值字符串数组`(“固定”,“固定”)`，`[“固定”、“浮动”]`，`(“浮动”,“固定”)`,或`(“浮动”、“浮动”)`

分支类型，作为带有值的字符串数组返回(“固定”,“固定”)，[“固定”、“浮动”]，(“浮动”,“固定”),或(“浮动”、“浮动”)．

数据类型：一串

`ProjectionCurve`- - - - - -用于产生未来现金流的利率曲线
`ratecurve.empty`（默认）|标量`ratecurve`对象|向量的`ratecurve`对象

用于预测未来现金流量的利率曲线，以a的形式返回ratecurve对象NINST——- - - - - -1向量的ratecurve对象。

数据类型：对象

`重置`- - - - - -每年重置每次交换的频率
`[2 2]`（默认）|矢量

重置每年每次交换的频率，返回为1——- - - - - -2矩阵。

数据类型：双重的

`基础`- - - - - -日计数基础
`[0 0]`(实际/实际)（默认）|整数的`0`到`13`

日计数的基础，返回作为一个1——- - - - - -2矩阵。

数据类型：双重的

`重置偏移量`- - - - - -速率设定滞后
`[0 0]`（默认）|矩阵

速率设置滞后，返回为NINST——- - - - - -2矩阵。

数据类型：双重的

`名义`- - - - - -名义本金
`One hundred.`（默认）|标量数值|数值向量

以标量或标量返回的名义本金金额NINST——- - - - - -1数值向量。

数据类型：双重的

`HistoricalFixing`- - - - - -历史修正数据
`timetable.empty`（默认）|时间表

历史修正数据，作为时间表返回。

数据类型：时间表

`BusinessDayConvention`- - - - - -工作日约定
`“实际的”`（默认）|一串|字符串数组

工作日约定，以字符串或字符串形式返回NINST——- - - - - -2字符串数组,如果BusinessDayConvention不同的腿是不同的。

数据类型：字符|细胞|一串

`假期`- - - - - -用于计算营业日的节假日
`NaT`（默认）|日期时间

用于计算工作日的假期，作为NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型：datetime

`EndMonthRule`- - - - - -用于在以下情况下生成日期的月末规则标志：`成熟`月的月末日期是30天或更少的月份吗
`(真正的真实)`(效果)（默认）|逻辑的，有价值的`真正的`或`假`|值为的逻辑向量`真正的`或`假`

用于在以下情况下生成日期的月末规则标志：成熟是一个月的月末日期，天数不超过30天，返回为NINST——- - - - - -1矩阵(或NINST——- - - - - -2矩阵如果EndMonthRule不同的腿是不同的)。

数据类型：逻辑

`StartDate可以`- - - - - -日期`OvernightIndexedSwap`开始支付
`解决`日期（默认）|标量日期时间|向量的日期时间

日期OvernightIndexedSwap开始付款，以标量datetime或NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型：datetime

`名称`- - - - - -仪器的用户定义名称
`＂＂`（默认）|一串|字符串数组

仪器的用户定义名称，返回为标量字符串或NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型：一串

对象的功能

现金流 计算现金流量FixedBond，浮动债券，交换，联邦铁路局，STIRFuture，OISFuture，OvernightIndexedSwap,或存款仪器

例子

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价格隔夜指数掉期工具的使用`ratecurve`和折扣定价的人

打开生活的脚本

这个例子展示了定价的工作流程OvernightIndexedSwap当你使用ratecurve对象和一个折扣定价方法。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve潜在的利率曲线OvernightIndexedSwap仪器

解决= datetime(2019、9、15);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: -1 Basis: 0 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15-Sep-2019 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建OvernightIndexedSwap仪对象

使用fininstrument创建OvernightIndexedSwap仪对象。

OvernightIndexedSwap=fininstrument(“OvernightIndexedSwap”，“成熟”，日期时间（2022,9,15），“LegRate”(0.022 - 0.019),“LegType”，[“浮动”，“固定”]，“名义上”, 100,“ProjectionCurve”，myRC，“名字”，“overnight_swap_instrument”）

隔夜indexedswap =隔夜indexedswap with properties: LegRate: [0.0220 0.0190] LegType: ["float" "fixed"] Reset: [2 2] Basis: [0 0] Notional: 100 HistoricalFixing: [0x0时刻表]ResetOffset: [0 0] ProjectionCurve: [1x1 ratecurve] BusinessDayConvention: ["actual" "actual"] Holidays: NaT EndMonthRule: [1 1] StartDate: NaT Maturity:15 - 9 - 2022的名字:“overnight_swap_instrument”

创建折扣定价的人对象

使用芬普瑟创建折扣对象，并使用ratecurve对象“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“折扣”，“DiscountCurve”，myRC）

outPricer=带有属性的折扣：折扣曲线：[1x1比率曲线]

价格OvernightIndexedSwap仪器

使用价格计算产品的价格和敏感度OvernightIndexedSwap仪器

[Price, outPR] = Price (outPricer, overightindexedswap，[“所有”]）

价格=3.0226

outPR = pricerresult with properties: Results: [1x2 table]

输出结果

ans=1×2表价格DV01 ______ ________ 3.0226 -0.02915

使用`ratecurve`和折扣定价的人

打开生活的脚本

这个例子展示了定价倍数的工作流程OvernightIndexedSwap当你使用ratecurve对象和一个折扣定价方法。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve潜在的利率曲线OvernightIndexedSwap仪器

解决= datetime(2020、9、15);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: -1 Basis: 0 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15-Sep-2020 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建OvernightIndexedSwap仪对象

使用fininstrument创建OvernightIndexedSwap三个隔夜指数掉期工具的工具对象。

OvernightIndexedSwap=fininstrument(“OvernightIndexedSwap”，“成熟”datetime([2022、9、15;2023、9、15;2024、9、15]),“LegRate”, 0.01 [0],“LegType”，[“浮动”，“固定”]，“名义上”, 100;90;80年),“ProjectionCurve”，myRC，“名字”，“overnight_swap_instrument”）

夜间索引Swap=3×1对象3x1带属性的OvernightIndexedSwap数组：LegRate LegType重置基础概念历史固定重置偏移量项目Curve BusinessDay约定假日EndMonthRule StartDate到期日名称

创建折扣定价的人对象

使用芬普瑟创建折扣对象，并使用ratecurve对象“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“折扣”，“DiscountCurve”，myRC）

outPricer=带有属性的折扣：折扣曲线：[1x1比率曲线]

价格OvernightIndexedSwap仪器

使用价格来计算价格OvernightIndexedSwap仪器。

价格=价格(outPricer OvernightIndexedSwap)

价格=3×1-0.7832 -0.7336 -0.2178

OvernightIndexedSwap

描述

创造

语法

描述

输入参数

仪器类型- - - - - -仪器类型字符串值“OvernigntIndexedSwap”|值为的字符串数组“OvernigntIndexedSwap”|带值特征向量“OvernigntIndexedSwap”|值为的字符向量单元格数组“OvernigntIndexedSwap”

成熟- - - - - -交换到期日datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元数组|日期字符串数组

LegRate- - - - - -腿率十进制值矩阵

ProjectionCurve- - - - - -预测浮动现金流的利率曲线ratecurve.empty（默认）|标量ratecurve对象|向量的ratecurve对象

重置- - - - - -每年支付的频率[2 2]（默认）|数值的0，1，2，3.，4，6,或12|矩阵

基础- - - - - -日计数基础代表每一腿的基础[0 0](实际/实际)（默认）|整数的0到13

名义- - - - - -名义本金One hundred.（默认）|标量数值|数值向量

HistoricalFixing- - - - - -历史修正数据timetable.empty（默认）|时间表

重置偏移量- - - - - -速率设定滞后[0 0]（默认）|矢量

BusinessDayConvention- - - - - -工作日约定“实际的”（默认）|一串|字符串数组|特征向量|字符向量单元数组

假期- - - - - -用于计算营业日的节假日NaT（默认）|datetime|日期字符向量的单元数组|日期字符串数组|序列号

EndMonthRule- - - - - -用于在以下情况下生成日期的月末规则标志：成熟月的月末日期是30天或更少的月份吗(真正的真实)(效果)（默认）|逻辑的，有价值的真正的或假

StartDate可以- - - - - -日期OvernightIndexedSwap开始支付解决日期（默认）|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元数组|日期字符串数组

名称- - - - - -仪器的用户定义名称”“（默认）|一串|字符串数组|特征向量|字符向量单元数组

性质

成熟- - - - - -到期日标量日期时间|向量的日期时间

LegRate- - - - - -腿率矩阵

LegType- - - - - -腿型[“固定”、“浮动”]为每一个仪器（默认）|带值字符串数组(“固定”,“固定”)，[“固定”、“浮动”]，(“浮动”,“固定”),或(“浮动”、“浮动”)

ProjectionCurve- - - - - -用于产生未来现金流的利率曲线ratecurve.empty（默认）|标量ratecurve对象|向量的ratecurve对象

重置- - - - - -每年重置每次交换的频率[2 2]（默认）|矢量

基础- - - - - -日计数基础[0 0](实际/实际)（默认）|整数的0到13

重置偏移量- - - - - -速率设定滞后[0 0]（默认）|矩阵

名义- - - - - -名义本金One hundred.（默认）|标量数值|数值向量

HistoricalFixing- - - - - -历史修正数据timetable.empty（默认）|时间表

BusinessDayConvention- - - - - -工作日约定“实际的”（默认）|一串|字符串数组

假期- - - - - -用于计算营业日的节假日NaT（默认）|日期时间

EndMonthRule- - - - - -用于在以下情况下生成日期的月末规则标志：成熟月的月末日期是30天或更少的月份吗(真正的真实)(效果)（默认）|逻辑的，有价值的真正的或假|值为的逻辑向量真正的或假

StartDate可以- - - - - -日期OvernightIndexedSwap开始支付解决日期（默认）|标量日期时间|向量的日期时间

名称- - - - - -仪器的用户定义名称＂＂（默认）|一串|字符串数组

对象的功能

例子

价格隔夜指数掉期工具的使用ratecurve和折扣定价的人

使用ratecurve和折扣定价的人

更多关于

隔夜指数掉期

另请参阅

功能

主题

金融工具工具箱文件

金宝app

用MATLAB建模金融风险的实用指南

`仪器类型`- - - - - -仪器类型
字符串值`“OvernigntIndexedSwap”`|值为的字符串数组`“OvernigntIndexedSwap”`|带值特征向量`“OvernigntIndexedSwap”`|值为的字符向量单元格数组`“OvernigntIndexedSwap”`

`成熟`- - - - - -交换到期日
datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元数组|日期字符串数组

`LegRate`- - - - - -腿率十进制值
矩阵

`ProjectionCurve`- - - - - -预测浮动现金流的利率曲线
`ratecurve.empty`（默认）|标量`ratecurve`对象|向量的`ratecurve`对象

`重置`- - - - - -每年支付的频率
`[2 2]`（默认）|数值的`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`|矩阵

`基础`- - - - - -日计数基础代表每一腿的基础
`[0 0]`(实际/实际)（默认）|整数的`0`到`13`

`名义`- - - - - -名义本金
`One hundred.`（默认）|标量数值|数值向量

`HistoricalFixing`- - - - - -历史修正数据
`timetable.empty`（默认）|时间表

`重置偏移量`- - - - - -速率设定滞后
`[0 0]`（默认）|矢量

`BusinessDayConvention`- - - - - -工作日约定
`“实际的”`（默认）|一串|字符串数组|特征向量|字符向量单元数组

`假期`- - - - - -用于计算营业日的节假日
`NaT`（默认）|datetime|日期字符向量的单元数组|日期字符串数组|序列号

`EndMonthRule`- - - - - -用于在以下情况下生成日期的月末规则标志：`成熟`月的月末日期是30天或更少的月份吗
`(真正的真实)`(效果)（默认）|逻辑的，有价值的`真正的`或`假`

`StartDate可以`- - - - - -日期`OvernightIndexedSwap`开始支付
`解决`日期（默认）|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元数组|日期字符串数组

`名称`- - - - - -仪器的用户定义名称
`”“`（默认）|一串|字符串数组|特征向量|字符向量单元数组

`成熟`- - - - - -到期日
标量日期时间|向量的日期时间

`LegRate`- - - - - -腿率
矩阵

`LegType`- - - - - -腿型
`[“固定”、“浮动”]`为每一个仪器（默认）|带值字符串数组`(“固定”,“固定”)`，`[“固定”、“浮动”]`，`(“浮动”,“固定”)`,或`(“浮动”、“浮动”)`

`ProjectionCurve`- - - - - -用于产生未来现金流的利率曲线
`ratecurve.empty`（默认）|标量`ratecurve`对象|向量的`ratecurve`对象

`重置`- - - - - -每年重置每次交换的频率
`[2 2]`（默认）|矢量

`基础`- - - - - -日计数基础
`[0 0]`(实际/实际)（默认）|整数的`0`到`13`

`重置偏移量`- - - - - -速率设定滞后
`[0 0]`（默认）|矩阵

`名义`- - - - - -名义本金
`One hundred.`（默认）|标量数值|数值向量

`HistoricalFixing`- - - - - -历史修正数据
`timetable.empty`（默认）|时间表

`BusinessDayConvention`- - - - - -工作日约定
`“实际的”`（默认）|一串|字符串数组

`假期`- - - - - -用于计算营业日的节假日
`NaT`（默认）|日期时间

`EndMonthRule`- - - - - -用于在以下情况下生成日期的月末规则标志：`成熟`月的月末日期是30天或更少的月份吗
`(真正的真实)`(效果)（默认）|逻辑的，有价值的`真正的`或`假`|值为的逻辑向量`真正的`或`假`

`StartDate可以`- - - - - -日期`OvernightIndexedSwap`开始支付
`解决`日期（默认）|标量日期时间|向量的日期时间

`名称`- - - - - -仪器的用户定义名称
`＂＂`（默认）|一串|字符串数组

价格隔夜指数掉期工具的使用`ratecurve`和折扣定价的人

使用`ratecurve`和折扣定价的人