价格

为利率工具计算价格折扣定价的人

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价格(价格、PriceResult) = (inpPricer inpInstrument)

(价格、PriceResult) =价格(＿＿＿inpSensitivity)

描述

例子

［价格，PriceResult] =价格(inpPricer，inpInstrument）根据定价对象，计算工具价格及相关定价信息inpPricer以及仪器对象inpInstrument。

例子

［价格，PriceResult] =价格(＿＿＿，inpSensitivity）添加一个可选参数来指定灵敏度。

例子

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使用折扣价格和`ratecurve`价格互换工具

打开生活的脚本

这个例子展示了定价a的工作流程交换仪器在使用时ratecurve和一个折扣定价方法。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve潜在的利率曲线交换乐器。

解决= datetime(2022、1、15);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: -1 Basis: 0 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15-Jan-2022 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建交换仪对象

使用fininstrument创建一个交换仪对象。

SwapOpt = fininstrument (“交换”，“成熟”datetime(2027、1、15),“LegRate”(0.024 - 0.015),“LegType”, (“固定”，“浮动”]，“ProjectionCurve”myRC,“名字”，“swap_instrument”）

SwapOpt =交换与属性:LegRate: [0.0240 - 0.0150] LegType:[“固定”“浮动”]重置:[2 2]基础:[0 0]名义:100 LatestFloatingRate:[南南]ResetOffset: [0 0] DaycountAdjustedCashFlow: [0 0] ProjectionCurve: [1 x2 ratecurve] BusinessDayConvention:(“实际”“实际”)假期:NaT EndMonthRule: [1] StartDate可以:NaT成熟度:15 - 1月- 2027的名字:“swap_instrument”

创建折扣定价的人对象

使用finpricer创建一个折扣对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“折扣”，“DiscountCurve”myRC)

outPricer =具有属性的折扣:

价格交换仪器

使用价格来计算价格和敏感度交换乐器。

[Price, outPR] = Price (outPricer, SwapOpt，[“所有”]）

价格= -1.3834

outPR = pricerresult with properties: Results: [1x2 table]

outPR。结果

ans =1×2表价格DV01 _______ ________ -1.3834 0.048336

输入参数

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`inpPricer`- - - - - -定价的人对象
`折扣`定价的人对象

指定为标量的Pricer对象折扣定价的人对象。使用finpricer创建折扣定价的人对象。

数据类型:对象

`inpInstrument`- - - - - -仪对象
`存款`对象|`FixedBond`对象|`FloatBond`对象|`联邦铁路局`对象|`交换`对象|`OISFuture`对象|`STIRFuture`对象|`OvernightIndexedSwap`对象

仪器对象，指定为标量或向量存款，FixedBond，FloatBond，联邦铁路局，交换，STIRFuture，OISFuture,或OvernightIndexedSwap仪的对象。使用fininstrument创建存款，FixedBond，FloatBond，联邦铁路局，交换，STIRFuture，OISFuture,或OvernightIndexedSwap仪的对象。

数据类型:对象

`inpSensitivity`- - - - - -要计算的敏感性列表
`[]`(默认)|带有值的字符向量的字符串数组`“价格”`，`“DV01”`,`“所有”`|带有值的字符向量的单元格数组`“价格”`，`“DV01”`,`“所有”`

(可选)需要计算的灵敏度列表，指定为NOUT——- - - - - -1或者一个1——- - - - - -NOUT字符向量的单元格数组或可能值为的字符串数组“价格”和“DV01”。

inpSensitivity ={'所有'}或inpSensitivity =(“所有”)指定输出为价格和DV01。这和指定是一样的inpSensitivity包括每一个敏感性。

所支持的敏感性取决于金宝appinpInstrument。

inpInstrument	金宝app支持的敏感性
`存款`	`{“DV01”、“价格”}`
`FixedBond`	`{“DV01”、“价格”}`
`FloatBond`	`{“DV01”、“价格”}`
`联邦铁路局`	`{“DV01”、“价格”}`
`交换`	`{“DV01”、“价格”}`
`STIRFuture`	`{“DV01”、“价格”}`
`OISFuture`	`{“DV01”、“价格”}`
`OvernightIndexedSwap`	`{“DV01”、“价格”}`