FixedBond

FixedBond仪对象

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描述

创建和定价FixedBond使用此工作流的固定Bond工具之一的instrument对象:

使用fininstrument创建一个FixedBond用于多个固定债券工具之一的工具对象。
使用ratecurve为…指定曲线模型FixedBond仪器、物体或使用HullWhite，BraceGatarekMusiela，SABRBraceGatarekMusiela,或LinearGaussian2F模型。
选择一种定价方法。
- 当使用一个ratecurve使用finpricer指定一个折扣一个或多个的定价方法FixedBond仪器。
- 当使用一个HullWhite，BraceGatarekMusiela，SABRBraceGatarekMusiela,或LinearGaussian2F模型,使用finpricer指定一个IRMonteCarlo一个或多个的定价方法FixedBond仪器。

有关此工作流的更详细信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流．

欲了解更多关于a的可用模型和定价方法的信息FixedBond仪器,看选择仪器、型号和定价．

创建

语法

FixedBondObj = fininstrument (couponrate_value InstrumentType,‘CouponRate’,‘成熟’,maturity_date)

FixedBondObj = fininstrument (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

FixedBondObj= fininstrument (InstrumentType”,CouponRate“couponrate_value,”成熟”,maturity_date)创建一个FixedBond为多个固定债券工具之一指定InstrumentType并设置属性用于指定的名称-值对参数CouponRate和成熟．

的FixedBond该工具支持普通债券、阶金宝app梯式息票债券和摊销债券。有关更多信息，请参见更多关于．

例子

FixedBondObj= fininstrument (＿＿＿，名称,值）设置可选属性除了前面语法中要求的参数外，还使用了其他的名称-值对。例如,FixedBondObj = fininstrument(“FixedBond”、“CouponRate”,0.034,“成熟”,datetime(2019, 30),“时期”,4,“基础”,1,“校长”,100年,“FirstCouponDate”,datetime(2016, 30),“EndMonthRule”,的确,“名字”,“fixedbond_instrument”)创建一个FixedBond票面利率为0.34，到期日期为2019年1月30日。可以指定多个名称-值对参数。

输入参数

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`InstrumentType`- - - - - -仪器类型
字符串值`“Fixedbond”`|值为的字符串数组`“Fixedbond”`|带值字符向量`“FixedBond”`|值为的字符向量单元格数组`“FixedBond”`

仪器类型，指定为值为的字符串“FixedBond”的字符向量“FixedBond”,一个NINST——- - - - - -1值为的字符串数组“FixedBond”,或者一个NINST——- - - - - -1值为的字符向量单元格数组“FixedBond”．

数据类型:字符|细胞|字符串

FixedBond名称-值对的观点

指定必需的和可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:

FixedBondObj = fininstrument(“FixedBond”、“CouponRate”,0.034,“成熟”,datetime(2019, 30),“时期”,4,“基础”,1,“校长”,100年,“FirstCouponDate”,datetime(2016, 30),“EndMonthRule”,的确,“名字”,“fixedbond_instrument”)

要求FixedBond名称-值对的观点

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`CouponRate`- - - - - -`FixedBond`票面利率
标量小数|向量的小数|时间表

FixedBond票面利率，指定为逗号分隔的对，由“CouponRate”和一个标量小数NINST——- - - - - -1一个年利率或时间表的小数向量，其中第一列是日期，第二列是相关的利率。此日期表示票面利率有效的最后一天。

请注意

如果您正在创建一个或多个FixedBond仪器和使用一个时间表，时间表的规范适用于所有的FixedBond仪器。CouponRate不接受NINST——- - - - - -1作为输入的时间表单元格数组。

数据类型:双|时间表

`成熟`- - - - - -`FixedBond`到期日
datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

FixedBond到期日期，指定为逗号分隔的对，由“成熟”和标量日期时间、串行日期号、日期字符向量、日期字符串或NINST——- - - - - -1日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的datetime因为成熟属性存储为日期时间。

数据类型:字符|细胞|双|字符串|datetime

可选FixedBond名称-值对的观点

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`期`- - - - - -每年支付的频率
`2`(默认)|标量数值`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`|值为的数值向量`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`

支付频率，指定为逗号分隔对，由“时间”和一个标量整数NINST——- - - - - -1向量的整数。值期是1，2，3.，4，6,或12．

数据类型:双

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|标量的整数`0`来`13`|整数向量`0`来`13`

日计数的基础，指定为逗号分隔的对，由“基础”和一个标量整数NINST——- - - - - -1使用下列值的整数向量:

0 -实际/实际
1 - 30/360 (sia)
2 -实际/ 360
3 -实际/ 365
4 - 30/360 (psa)
5 - 30/360 (isda)
6 - 30/360(欧洲)
7 -实际/365(日文)
8 - actual/actual (ICMA)
9 -实际/360 (ICMA)
10 -实际/365 (ICMA)
11 - 30/360e (icma)
12 -实际/365 (ISDA)
13 -总线/ 252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

`主要`- - - - - -本金金额或本金价值表
`One hundred.`(默认)|标量数值|数值向量|时间表

主量或主值计划，指定为逗号分隔的对，由“校长”和一个标量数字或NINST——- - - - - -1数字向量或时间表。

主要接受一个时间表，其中第一列是日期，第二列是相关的名义主值。日期表示主值有效的最后一天。

请注意

如果您正在创建一个或多个FixedBond仪器和使用一个时间表，时间表的规范适用于所有的FixedBond仪器。主要不接受NINST——- - - - - -1作为输入的时间表单元格数组。

数据类型:双|时间表

`DaycountAdjustedCashFlow`- - - - - -指示现金流量是否根据日计数惯例调整的标志
`假`(默认)|标量逻辑值`真正的`或`假`|的逻辑值的向量`真正的`或`假`

指示现金流量是否按日计数约定调整的标志，指定为逗号分隔对，由“DaycountAdjustedCashFlow”一个标量逻辑或NINST——- - - - - -1值为的逻辑向量真正的或假．

数据类型:逻辑

`BusinessDayConvention`- - - - - -现金流动日期的工作日惯例
`“实际”`(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组

现金流日期的营业日约定，指定为逗号分隔的对，由“BusinessDayConvention”标量字符串或字符向量或NINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。工作日惯例的选择决定了如何对待非工作日。非营业日定义为周末加上任何其他不营业的日期(例如，法定假日)。值:

“实际”-非工作时间实际上被忽略了。在非营业日的现金流量被假定在实际日进行分配。
“关注”-假定在一个非营业日的现金流将在下一个营业日分配。
“modifiedfollow”-假定在一个非营业日的现金流将在下一个营业日分配。但是，如果下一个营业日在不同的月份，则采用前一个营业日。
“以前”-假定在非营业日的现金流是在前一个营业日分配的。
“modifiedprevious”-假定在非营业日的现金流是在前一个营业日分配的。但是，如果前一个营业日在不同的月份，则采用下一个营业日。

数据类型:字符|细胞|字符串

`假期`- - - - - -用于计算营业日的节假日
`NaT`(默认)|日期时间|字符向量的单元格数组|日期字符串数组|串行日期数字

用于计算工作日的假日，指定为逗号分隔的对，由“假期”使用NINST——- - - - - -1日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。例如:

H =假期(datetime(今天),datetime(2025、12、15));FixedBondObj = fininstrument(“FixedBond”、“CouponRate”,0.34,“成熟”,datetime(2025、12、15),“假期”,H)

数据类型:双|细胞|datetime|字符串

`EndMonthRule`- - - - - -月末规则标志，用于生成日期`成熟`月的月末日期是30天或更少的月份吗
`真正的`(效果)(默认)|标量逻辑值`真正的`或`假`|的逻辑值的向量`真正的`或`假`

月末规则标志，用于生成日期成熟一个月只有30天或更少的月末日期，指定为逗号分隔对，由“EndMonthRule”和标量逻辑值或NINST——- - - - - -1值为的逻辑向量真正的或假．

如果你设置EndMonthRule来假在美国，该软件忽略了这一规则，也就是说，付款日期总是同一个数字日期。
如果你设置EndMonthRule来真正的在美国，该软件会设定规则，这意味着付款日期总是当月的最后一天。

数据类型:逻辑

`IssueDate`- - - - - -债券发行日期
`NaT`(默认)|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

债券发行日期，指定为逗号分隔对，由“IssueDate”和标量日期时间、串行日期号、日期字符向量、日期字符串或NINST——- - - - - -1日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的datetime因为IssueDate属性存储为日期时间。

数据类型:双|字符|细胞|字符串|datetime

`FirstCouponDate`- - - - - -首张优惠券日期不固定
`NaT`(默认)|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

不规则的第一个优惠券日期，指定为逗号分隔的对，由“FirstCouponDate”和标量日期时间、串行日期号、日期字符向量、日期字符串或NINST——- - - - - -1日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。

当FirstCouponDate和LastCouponDate都是指定的,FirstCouponDate优先确定息票支付结构。如果没有指定FirstCouponDate，现金流支付日期由其他输入确定。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的datetime因为FirstCouponDate属性存储为日期时间。

数据类型:双|细胞|字符|字符串|datetime

`LastCouponDate`- - - - - -最后一张优惠券日期不固定
`NaT`(默认)|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

不规则的最后优惠券日期，指定为逗号分隔的对，包括“LastCouponDate”和标量日期时间、串行日期号、日期字符向量、日期字符串或NINST——- - - - - -1日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。

如果您指定LastCouponDate但不是FirstCouponDate，LastCouponDate决定债券的息票结构。债券的息票结构在LastCouponDate，不管它落在哪里，后面只跟随着债券的到期日现金流。如果没有指定LastCouponDate，现金流支付日期由其他输入确定。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的datetime因为LastCouponDate属性存储为日期时间。

数据类型:双|细胞|字符|字符串|datetime

`StartDate可以`- - - - - -提前付款的开始日期
`NaT`(默认)|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

预付款的开始日期，指定为逗号分隔对组成StartDate可以的和标量日期时间、串行日期号、日期字符向量、日期字符串或NINST——- - - - - -1日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须是可识别的datetime因为StartDate可以属性存储为日期时间。

数据类型:字符|细胞|双|字符串|datetime

`的名字`- - - - - -用户自定义仪器名称
`”“`(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组

多个仪器中的一个用户定义的名称，指定为逗号分隔对，由“名字”标量字符串或字符向量或NINST——- - - - - -1字符向量或字符串数组的单元格数组。

数据类型:字符|细胞|字符串

属性

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`CouponRate`- - - - - -`FixedBond`券年利率
标量小数|向量的小数|时间表

FixedBond票面年利率，以标量小数或NINST——- - - - - -1小数向量或时间表。

数据类型:双|时间表

`成熟`- - - - - -`FixedBond`到期日
标量datetime|向量的日期时间

FixedBond到期日期，返回标量日期时间或NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

`期`- - - - - -每年支付的频率
`2`(默认)|标量整数|向量的整数

每年支付的频率，返回为标量整数或NINST——- - - - - -1向量的整数。

数据类型:双

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|标量的整数`0`来`13`|整数向量`0`来`13`

日计数的基础，作为一个标量整数或NINST——- - - - - -1向量的整数。

数据类型:双

`主要`- - - - - -本金金额或本金价值表
`One hundred.`(默认)|标量数值|数值向量|时间表

标量或主值调度，作为标量数字或NINST——- - - - - -1数字向量或时间表。

数据类型:双

`DaycountAdjustedCashFlow`- - - - - -指示现金流量是否根据日计数惯例调整的标志
`假`(默认)|标量逻辑值`真正的`或`假`|值为的逻辑向量`真正的`或`假`

指示现金流量是否按日计约定调整的标志，作为标量逻辑或NINST——- - - - - -1值为的逻辑向量真正的或假．

数据类型:逻辑

`BusinessDayConvention`- - - - - -工作日约定
`“实际”`(默认)|字符串|字符串数组

工作日约定，作为标量字符串或NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

`假期`- - - - - -用于计算营业日的节假日
`NaT`(默认)|日期时间

用于计算工作日的假日，作为返回NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

`EndMonthRule`- - - - - -月末规则标志，用于生成日期`成熟`月的月末日期是30天或更少的月份吗
`真正的`(效果)(默认)|标量逻辑值`真正的`或`假`|值为的逻辑向量`真正的`或`假`

月末规则标志，用于生成日期成熟对于一个月只有30天或更少的月份，月末日期是否作为标量逻辑或NINST——- - - - - -1逻辑值的向量。

数据类型:逻辑

`IssueDate`- - - - - -债券发行日期
`NaT`(默认)|datetime|向量的日期时间

债券发行日期，返回标量日期时间或NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

`FirstCouponDate`- - - - - -首张优惠券日期不固定
`NaT`(默认)|datetime|向量的日期时间

不规则的第一个优惠券日期，返回标量日期时间或NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

`LastCouponDate`- - - - - -最后一张优惠券日期不固定
`NaT`(默认)|datetime|向量的日期时间

不规则的最后一个优惠券日期，返回标量日期时间或NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

`StartDate可以`- - - - - -提前付款的开始日期
`NaT`(默认)|datetime|向量的日期时间

预付款的开始日期，返回标量日期时间或NINST——- - - - - -1向量的日期时间。

数据类型:datetime

`的名字`- - - - - -用户自定义仪器名称
`”“`(默认)|字符串|字符串数组

仪器的用户定义名称，返回为标量字符串或NINST——- - - - - -1字符串数组。

数据类型:字符串

对象的功能

现金流 计算现金流量FixedBond，FloatBond，交换，联邦铁路局，STIRFuture，OISFuture，OvernightIndexedSwap,或存款仪器

例子

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价格香草固定债券工具使用`ratecurve`和折扣定价的人

打开生活的脚本

这个例子展示了给一个普通的F定价的工作流ixedBond当你使用ratecurve和一个折扣定价方法。

创建FixedBond仪对象

使用fininstrument创建一个FixedBond仪对象。

FixB = fininstrument (“FixedBond”，“成熟”datetime(2022、9、15),“CouponRate”, 0.021,“时间”，2,“基础”，1，“校长”, 100,“名字”，“fixed_bond_instrument”）

FixB = FixedBond with properties: CouponRate: 0.0210 Period: 2 Basis: 1 EndMonthRule: 1 Principal: 100 DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention:“实际”假期:NaT issueddate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate: NaT Maturity: 15- september 2022名称:“fixed_bond_instrument”

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2018、9、15);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: -1 Basis: 0 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15- september -2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建折扣定价的人对象

使用finpricer创建一个折扣对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“折扣”，“DiscountCurve”myRC)

outPricer =具有属性的折扣:

价格FixedBond仪器

使用价格来计算价格和敏感度FixedBond乐器。

[Price, outPR] = Price (outPricer, FixB，[“所有”]）

价格= 104.5679

outPR = pricerresult with properties: Results: [1x2 table]

outPR。结果

ans =1×2表价格DV01 ______ ________ 104.57 0.040397

价格多重香草固定债券工具的使用`ratecurve`和折扣定价的人

打开生活的脚本

这个示例显示了为多个香草F定价的工作流ixedBond当你使用ratecurve和一个折扣定价方法。

创建FixedBond仪对象

使用fininstrument创建一个FixedBond用于三种固定债券工具的工具对象。

FixB = fininstrument (“FixedBond”，“成熟”datetime([2022、9、15;2022、10、15;2022、11、15]),“CouponRate”, 0.021,“时间”，2,“基础”，1，“校长”, 100;250;500年),“名字”，“fixed_bond_instrument”）

FixB =3×1对象3x1固定债券数组具有属性:息率期限基础EndMonthRule本金日计数调整现金流量营业日惯例假日发行日期FirstCouponDate LastCouponDate开始日期到期日名称

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2018、9、15);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: -1 Basis: 0 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15- september -2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建折扣定价的人对象

使用finpricer创建一个折扣对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“折扣”，“DiscountCurve”myRC)

outPricer =具有属性的折扣:

价格FixedBond仪器

使用价格来计算价格和敏感度FixedBond仪器。

[Price, outPR] = Price (outPricer, FixB，[“所有”]）

价格=3×1104.5679 261.4498 522.9174

outPR =1×3对象pricerresult数组的属性

outPR。结果

ans =1×2表价格DV01 ______ ________ 104.57 0.040397

ans =1×2表价格DV01 ______ _____ 261.45 0.103

ans =1×2表价格DV01 ______ _______ 522.92 0.21013

价格阶梯固定债券工具使用`ratecurve`和折扣定价的人

打开生活的脚本

这个例子展示了一个步骤定价的工作流程FixedBond当你使用ratecurve和一个折扣定价方法。

创建FixedBond仪对象

使用fininstrument创建一个阶梯式FixedBond仪对象。

成熟= datetime(2024、1、1);时间= 1;cdate = datetime([2020,1,1;2024年,1,1);箱= [.025;. 03];CouponRate =时间表(CDates、箱);SBond = fininstrument (“FixedBond”，“成熟”成熟,“CouponRate”CouponRate,“时间”期)

SBond = FixedBond with properties: CouponRate: [2x1时间表]Period: 1 Basis: 0 EndMonthRule: 1 Principal: 100 DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention: "实际"假期:NaT issueddate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate: NaT Maturity: 01-Jan-2024 Name: ""

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2018、1、1);ZeroTimes = calyears(1:10)”;ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;复合= 1;ZeroCurve = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates,“复合”复合)

ZeroCurve =带有属性的比率曲线:类型:" 0 "复利:1基础:0日期:[10x1 datetime]率:[10x1 double]定值:01- 2018年1月InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建折扣定价的人对象

使用finpricer创建一个折扣对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“折扣”，“DiscountCurve”ZeroCurve)

outPricer =具有属性的折扣:

价格FixedBond仪器

使用价格来计算香草的价格和敏感度FixedBond乐器。

[Price, outPR] = Price (outPricer, SBond，[“所有”]）

价格= 109.6218

outPR = pricerresult with properties: Results: [1x2 table]

outPR。结果

ans =1×2表价格DV01 ______ ________ 109.62 0.061108

固定债券工具的价格摊销`ratecurve`和折扣定价的人

打开生活的脚本

这个例子展示了摊销定价的工作流程FixedBond当你使用ratecurve和一个折扣定价方法。

创建FixedBond仪对象

使用fininstrument创造摊销FixedBond仪对象。

成熟= datetime(2024、1、1);时间= 1;datates = datetime([2020,1,1;2024年,1,1);APrincipal = [100;85);校长=时间表(法律、APrincipal);Bondamort = fininstrument (“FixedBond”，“成熟”成熟,“CouponRate”, 0.025,“时间”期,“校长”校长)

Bondamort = FixedBond with properties: CouponRate: 0.0250 Period: 1 Basis: 0 EndMonthRule: 1 Principal: [2x1 timetable] DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention:“实际”假期:NaT issueddate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate: NaT Maturity: 01-Jan-2024 Name: ""

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2018、1、1);ZeroTimes = calyears(1:10)”;ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;复合= 1;ZeroCurve = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates,“复合”、复合);

创建折扣定价的人对象

使用finpricer创建一个折扣对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“折扣”，“DiscountCurve”ZeroCurve)

outPricer =具有属性的折扣:

价格FixedBond仪器

使用价格来计算香草的价格和敏感度FixedBond乐器。

[Price, outPR] = Price (outPricer,Bondamort，[“所有”]）

价格= 107.1273

outPR = pricerresult with properties: Results: [1x2 table]

outPR。结果

ans =1×2表价格DV01 ______ ________ 107.13 0.054279

使用Hull-White模型和IRMonteCarlo定价的价格固定债券工具

打开生活的脚本

这个例子展示了定价a的工作流程FixedBond仪器在使用时HullWhite模型和一个IRMonteCarlo定价方法。

创建FixedBond仪对象

使用fininstrument创建一个FixedBond仪对象。

FixB = fininstrument (“FixedBond”，“成熟”datetime(2022、9、15),“CouponRate”, 0.05,“名字”，“fixed_bond”）

FixB = FixedBond with properties: CouponRate: 0.0500 Period: 2 Basis: 0 EndMonthRule: 1 Principal: 100 DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention:“实际”假期:NaT issueddate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate: NaT Maturity: 15- september 2022名称:“fixed_bond”

创建HullWhite模型对象

使用finmodel创建一个HullWhite模型对象。

HullWhiteModel = finmodel (“HullWhite”，“α”, 0.32,“σ”, 0.49)

HullWhiteModel = HullWhite与性质:阿尔法:0.3200西格玛:0.4900

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2019、1、1);类型=“零”；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: -1 Basis: 0 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 01-Jan-2019 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建IRMonteCarlo定价的人对象

使用finpricer创建一个IRMonteCarlo对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“IRMonteCarlo”，“模型”HullWhiteModel,“DiscountCurve”myRC,“SimulationDates”ZeroDates)

outPricer = HWMonteCarlo with properties: NumTrials: 1000 RandomNumbers: [] DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SimulationDates:[01- 7 -2019 01- 1- 2020 01- 1- 2021…模型:[1x1 finmodel.]HullWhite]

价格FixedBond仪器

使用价格来计算价格和敏感度FixedBond乐器。

(价格、outPR) =价格(outPricer, FixB“所有”]）

价格= 115.0303

outPR = pricerresult with properties: Results: [1x4 table]

outPR。结果

ans =1×4表价格三角洲伽马织女星  ______ _______ ______ ____ 115.03 -397.13 1430.4 0

FixedBond

描述

创建

语法

描述

输入参数

InstrumentType- - - - - -仪器类型字符串值“Fixedbond”|值为的字符串数组“Fixedbond”|带值字符向量“FixedBond”|值为的字符向量单元格数组“FixedBond”

CouponRate- - - - - -FixedBond票面利率标量小数|向量的小数|时间表

成熟- - - - - -FixedBond到期日datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

期- - - - - -每年支付的频率2(默认)|标量数值0，1，2，3.，4，6,或12|值为的数值向量0，1，2，3.，4，6,或12

基础- - - - - -天计算基础0(实际/实际)(默认)|标量的整数0来13|整数向量0来13

主要- - - - - -本金金额或本金价值表One hundred.(默认)|标量数值|数值向量|时间表

DaycountAdjustedCashFlow- - - - - -指示现金流量是否根据日计数惯例调整的标志假(默认)|标量逻辑值真正的或假|的逻辑值的向量真正的或假

BusinessDayConvention- - - - - -现金流动日期的工作日惯例“实际”(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组

假期- - - - - -用于计算营业日的节假日NaT(默认)|日期时间|字符向量的单元格数组|日期字符串数组|串行日期数字

EndMonthRule- - - - - -月末规则标志，用于生成日期成熟月的月末日期是30天或更少的月份吗真正的(效果)(默认)|标量逻辑值真正的或假|的逻辑值的向量真正的或假

IssueDate- - - - - -债券发行日期NaT(默认)|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

FirstCouponDate- - - - - -首张优惠券日期不固定NaT(默认)|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

LastCouponDate- - - - - -最后一张优惠券日期不固定NaT(默认)|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

StartDate可以- - - - - -提前付款的开始日期NaT(默认)|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

的名字- - - - - -用户自定义仪器名称”“(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组

属性

CouponRate- - - - - -FixedBond券年利率标量小数|向量的小数|时间表

成熟- - - - - -FixedBond到期日标量datetime|向量的日期时间

期- - - - - -每年支付的频率2(默认)|标量整数|向量的整数

基础- - - - - -天计算基础0(实际/实际)(默认)|标量的整数0来13|整数向量0来13

主要- - - - - -本金金额或本金价值表One hundred.(默认)|标量数值|数值向量|时间表

DaycountAdjustedCashFlow- - - - - -指示现金流量是否根据日计数惯例调整的标志假(默认)|标量逻辑值真正的或假|值为的逻辑向量真正的或假

BusinessDayConvention- - - - - -工作日约定“实际”(默认)|字符串|字符串数组

假期- - - - - -用于计算营业日的节假日NaT(默认)|日期时间

EndMonthRule- - - - - -月末规则标志，用于生成日期成熟月的月末日期是30天或更少的月份吗真正的(效果)(默认)|标量逻辑值真正的或假|值为的逻辑向量真正的或假

IssueDate- - - - - -债券发行日期NaT(默认)|datetime|向量的日期时间

FirstCouponDate- - - - - -首张优惠券日期不固定NaT(默认)|datetime|向量的日期时间

LastCouponDate- - - - - -最后一张优惠券日期不固定NaT(默认)|datetime|向量的日期时间

StartDate可以- - - - - -提前付款的开始日期NaT(默认)|datetime|向量的日期时间

的名字- - - - - -用户自定义仪器名称”“(默认)|字符串|字符串数组

对象的功能

例子

价格香草固定债券工具使用ratecurve和折扣定价的人

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使用Hull-White模型和IRMonteCarlo定价的价格固定债券工具

更多关于

固定利率注意

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有摊销表的债券

另请参阅

功能

主题

金融工具工具箱文件

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用MATLAB建模财务风险的实用指南

`InstrumentType`- - - - - -仪器类型
字符串值`“Fixedbond”`|值为的字符串数组`“Fixedbond”`|带值字符向量`“FixedBond”`|值为的字符向量单元格数组`“FixedBond”`

`CouponRate`- - - - - -`FixedBond`票面利率
标量小数|向量的小数|时间表

`成熟`- - - - - -`FixedBond`到期日
datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

`期`- - - - - -每年支付的频率
`2`(默认)|标量数值`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`|值为的数值向量`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|标量的整数`0`来`13`|整数向量`0`来`13`

`主要`- - - - - -本金金额或本金价值表
`One hundred.`(默认)|标量数值|数值向量|时间表

`DaycountAdjustedCashFlow`- - - - - -指示现金流量是否根据日计数惯例调整的标志
`假`(默认)|标量逻辑值`真正的`或`假`|的逻辑值的向量`真正的`或`假`

`BusinessDayConvention`- - - - - -现金流动日期的工作日惯例
`“实际”`(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组

`假期`- - - - - -用于计算营业日的节假日
`NaT`(默认)|日期时间|字符向量的单元格数组|日期字符串数组|串行日期数字

`EndMonthRule`- - - - - -月末规则标志，用于生成日期`成熟`月的月末日期是30天或更少的月份吗
`真正的`(效果)(默认)|标量逻辑值`真正的`或`假`|的逻辑值的向量`真正的`或`假`

`IssueDate`- - - - - -债券发行日期
`NaT`(默认)|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

`FirstCouponDate`- - - - - -首张优惠券日期不固定
`NaT`(默认)|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

`LastCouponDate`- - - - - -最后一张优惠券日期不固定
`NaT`(默认)|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

`StartDate可以`- - - - - -提前付款的开始日期
`NaT`(默认)|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组

`的名字`- - - - - -用户自定义仪器名称
`”“`(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组

`CouponRate`- - - - - -`FixedBond`券年利率
标量小数|向量的小数|时间表

`成熟`- - - - - -`FixedBond`到期日
标量datetime|向量的日期时间

`期`- - - - - -每年支付的频率
`2`(默认)|标量整数|向量的整数

`基础`- - - - - -天计算基础
`0`(实际/实际)(默认)|标量的整数`0`来`13`|整数向量`0`来`13`

`主要`- - - - - -本金金额或本金价值表
`One hundred.`(默认)|标量数值|数值向量|时间表

`DaycountAdjustedCashFlow`- - - - - -指示现金流量是否根据日计数惯例调整的标志
`假`(默认)|标量逻辑值`真正的`或`假`|值为的逻辑向量`真正的`或`假`

`BusinessDayConvention`- - - - - -工作日约定
`“实际”`(默认)|字符串|字符串数组

`假期`- - - - - -用于计算营业日的节假日
`NaT`(默认)|日期时间

`EndMonthRule`- - - - - -月末规则标志，用于生成日期`成熟`月的月末日期是30天或更少的月份吗
`真正的`(效果)(默认)|标量逻辑值`真正的`或`假`|值为的逻辑向量`真正的`或`假`

`IssueDate`- - - - - -债券发行日期
`NaT`(默认)|datetime|向量的日期时间

`FirstCouponDate`- - - - - -首张优惠券日期不固定
`NaT`(默认)|datetime|向量的日期时间

`LastCouponDate`- - - - - -最后一张优惠券日期不固定
`NaT`(默认)|datetime|向量的日期时间

`StartDate可以`- - - - - -提前付款的开始日期
`NaT`(默认)|datetime|向量的日期时间

`的名字`- - - - - -用户自定义仪器名称
`”“`(默认)|字符串|字符串数组

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