主要内容

HullWhite

创建HullWhite模型对象帽，地面，仪式，交换，固定牢房，FloatBond，FloatBondOption，固定工作选项，OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪器

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描述

创造和价格a帽，地面，仪式，交换，FloatBond，FloatBondOption，固定牢房，固定工作选项，OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond带有HullWhite使用此工作流的模型:

  1. 使用Fininstrument.创建一个帽，地面，仪式，交换，固定牢房，FloatBond，FloatBondOption固定工作选项，OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪器对象。

  2. 使用Finmodel.指定一个HullWhite对象的模型帽，地面，仪式，交换，固定牢房，FloatBond，FloatBondOption，固定工作选项，OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪器对象。

  3. 使用finpricer指定一个HullWhite定价方法帽，地面,或仪式仪器对象和使用IRTree或者IRMonteCarlo定价方法帽，地面，仪式，交换，固定牢房，FloatBond，FloatBondOption，固定工作选项，OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪器对象。

有关此工作流程的更多信息，请参阅开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流．

有关可用定价方法的更多信息帽，地面，仪式，交换，固定牢房，FloatBond，FloatBondOption，固定工作选项，OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪器，参见选择仪器、型号和定价．

创建

语法

HullWhiteModelObj = finmodel (ModelType sigma_value”α'alpha_value“σ”)

描述

例子

HullWhiteModelObj= finmodel (ModelType”,α'alpha_value，'σ”,sigma_value)创建一个HullWhite通过指定ModelType和所需的名称值对参数α和σ设置特性使用名称-值对参数。例如,HullWhiteModelObj = finmodel(“HullWhite”、“阿尔法”,0.052,“σ”,0.34)创建一个HullWhite模型对象。

输入参数

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模型类型，指定为值为的字符串“HullWhite”或者一个值为的字符向量“HullWhite”．

数据类型:字符|字符串

HullWhite名称-值对的观点

指定所需的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值是相应的价值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数name1，value1，...，namen，valuen．

例子:HullWhiteModelObj = finmodel(“HullWhite”、“阿尔法”,0.052,“σ”,0.34)

平均还原速度，指定为逗号分隔对，由'Α'和标量数字或时间表。

α接受一个时间表，其中第一列是日期，第二列是相关的α价值。

数据类型:双|时间表

波动性，指定为逗号分隔对，由“σ”和标量数字或时间表。

σ接受一个时间表，其中第一列是日期，第二列是相关的σ价值。

数据类型:双|时间表

属性

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平均还原速度，作为标量数字或时间表返回。

数据类型:双|时间表

波动性，作为标量数值或时间表返回。

数据类型:双|时间表

例子

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打开直播脚本

此示例显示了工作流程为代价地面仪器使用时HullWhite模型和A.HullWhite定价方法。

创建地面仪对象

使用Fininstrument.创建一个地面仪器对象。

FloorOpt = fininstrument (“地板”，“罢工”，0.045，“成熟”datetime (2019 1 30),“重置”，4，“校长”, 100,'基础',1，“名字”，“floor_option”）
Flooropt =地板属性：罢工：0.0450成熟：2019年1月30日resetOffset：0重置：4基础：1校长：100个投影诊断：[0x0误重] DaycountAdjustedCashflow：0 BusinessDaysVention：“实际”假期：NAT名称：“Floor_Option”

创建HullWhite模型对象

使用Finmodel.创建一个HullWhite模型对象。

HullWhiteModel = finmodel (“HullWhite”，'Α'，0.032，“σ”, 0.04)
HullWhiteModel = HullWhite属性:Alpha: 0.0320 Sigma: 0.0400

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

解决= DateTime（2018,9,15）;类型='零'；ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;myRC = ratecurve ('零'，沉淀，零氮酸盐，零）
myrc = patterfurve with属性：类型：“零”复合：-1基础：0日期：[10x1 DATETIME]率：[10x1 DOUBLE]定位：15-SEP-2018 Interpmethod：“Linear”ShortextrapMethod：“下一步”Longextrapmethod：“以前的”

创建HullWhite定价的人对象

使用finpricer创建一个HullWhite对象，并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“分析”，'模型'，船锚，“DiscountCurve”myRC)
outPricer = HullWhite with properties: DiscountCurve: [1x1 ratecurve] Model: [1x1 finmodel. outPricer = HullWhite with properties:HullWhite]

价钱地面仪器

使用价格来计算价格地面乐器。

价格=价格(outPricer FloorOpt)
价格= 1.4917

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