交换

交换仪对象

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描述

创建和定价交换使用此工作流程的一个或多个交换仪器的仪器对象：

使用fininstrument创建一个交换一个或多个Swap工具的instrument对象。
使用ratecurve指定曲线模型交换仪器、物体或使用finmodel指定一个船揪,布莱克卡拉辛斯基,或LinearGaussian2F模型。
选择一种定价方法。
- 当使用ratecurve,使用finpricer.指定一个折扣定价方法
- 当使用船揪或布莱克卡拉辛斯基模型，使用IRTree一个或多个的定价方法交换仪器。
- 当使用船揪或LinearGaussian2F型号、用途finpricer.指定一个埃尔蒙特卡罗一个或多个的定价方法交换仪器。

有关此工作流的更多信息，请参见使用基于对象的定价金融工具的框架开始工作流程．

欲了解更多关于a的可用模型和定价方法的信息交换仪器,看选择仪器、型号和定价．

创建

语法

swapinstrument = fininstrument（InstrumentType，'成熟'，maturity_date，'leagrate'，Leg_rate）

SwapInstrument = fininstrument (___、名称、值)

描述

实例

SwapInstrument=有限仪器(InstrumentType.,＇成熟'，成人礼，'LegRate”,leg_rate)创造一个交换为一个或多个Swap工具指定InstrumentType.并套装属性对于所需的名称-值对参数成熟和LegRate．

这个交换工具支持香草掉期、摊销金宝app掉期和远期掉期。你可以使用交换用于单一货币掉期而非跨货币掉期的工具。有关交换仪器,看更多关于．

实例

SwapInstrument=有限仪器(___,名称,值)设置可选项属性除了先前语法中所需的参数之外，还使用其他名称值对。例如，SwapInstrument = fininstrument("Swap"，'Maturity'，datetime(2019,1,30)，'LegRate'，[0.06 0.12]，'LegType'，["fixed"，"fixed"]，'Basis'，1，'Notional'，100，'StartDate'，datetime(2016,1,30)，'DaycountAdjustedCashFlow'，true，'BusinessDayConvention'，"follow"，'ProjectionCurve'， rateccurve，'Name'，"swap_instrument")创造一个交换期限为2019年1月30日的期权。可以指定多个名称-值对参数。

输入参数

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`InstrumentType.`—仪器类型
字符串值`“交换”`|值为的字符串数组`“交换”`|带值字符向量`“交换”`|值为的字符向量单元格数组`“交换”`

仪表类型，指定为值为的字符串“交换”的字符向量“交换”一NINST——- - - - - -1.值为的字符串数组“交换”或者NINST——- - - - - -1.值为的字符向量单元格数组“交换”．

数据类型：char|细胞|细绳

交换名称-值对的观点

指定必需的和可选的逗号分隔对名称,值参数。姓名参数名和价值为对应值。姓名必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子：

SwapInstrument = fininstrument("Swap"，'Maturity'，datetime(2019,1,30)，'LegRate'，[0.06 0.12]，'LegType'，["fixed"，"fixed"]，'Basis'，1，'Notional'，100，'StartDate'，datetime(2016,1,30)，'DaycountAdjustedCashFlow'，true，'BusinessDayConvention'，"follow"，'ProjectionCurve'， rateccurve，'Name'，"swap_instrument")

要求交换名称-值对的观点

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`成熟`—交换到期日
datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|新的日期字符向量阵列|日期字符串数组

交换到期日期，指定为逗号分隔的对，由“成熟”和标量数据级，序列日期，日期字符向量，日期字符串或一个NINST——- - - - - -1.日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须可由用户识别datetime因为成熟属性存储为日期时间。

数据类型：char|细胞|双倍的|细绳|datetime

`LegRate`—腿率十进制值
矩阵

十进制值的腿部率，指定为逗号分隔对组成“LegRate”和一个NINST——- - - - - -2.矩阵。每一行可定义为以下任一行：

[耦合率差](fixed-float)
[Spread CouponRate](float-fixed)
[CouponRate CouponRate]（固定固定）
(传播扩散)（浮动）

CouponRate是十进制年利率。传播是基准利率上的基点数，以小数点表示。第一列表示接收分支，而第二列表示支付分支。

数据类型：双倍的

可选择的交换名称-值对的观点

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`LegType`—腿型
`[“固定”，“浮动”]`为每一个仪器（默认）|带有值的字符向量的单元格数组`{'固定'，'固定'}`,`{“固定”,“浮动”}`,`{'float'，'固定'}`,或`{“浮动”,“浮动”}`|带值字符串数组`(“固定”,“固定”)`,`[“固定”，“浮动”]`,`[“浮动”、“固定”]`,或`[“浮动”、“浮动”]`

分支类型，指定为逗号分隔的对，由“腿型”和具有支持值的字符向量或字符串阵列的单元格数组。金宝app这个LegType定义输入输入的值的解释LegRate．

笔记

当你指定交换仪器作为底层资产掉期期权仪器在使用时正常的,SABR.,黑色,或船揪Pricer，这交换LegType必须[“固定”，“浮动”]或[“浮动”、“固定”]．您还必须设置ExerciseStyle关联的名称值对参数掉期期权工具“欧洲”．

数据类型：细胞|细绳

`ProjectionCurve`—突出浮动现金流量的速率曲线
`速率曲线为空`（默认）|标量`ratecurve`对象|向量的`ratecurve`物体

用于预测浮动现金流的比率曲线，指定为逗号分隔的对，由“投影曲线”和一个标量ratecurve对象或An.NINST——- - - - - -1.向量的ratecurve对象。您必须使用ratecurve．如果远期曲线与贴现曲线不同，请使用此可选输入。

数据类型：对象

`重置`—每年支付的频率
`[2]`（默认）|数值`0`,`1.`,`2.`,`3.`,`4.`,`6.`,或`12`|矩阵

每年支付的频率，指定为逗号分隔的对，由“重置”和标量或一个NINST——- - - - - -2.矩阵如果重置是不同的每一段)与下列值之一:0,1.,2.,3.,4.,6.,或12．

数据类型：双倍的

`基础`—日计数基础，表示每个航段的基础
`[0 0]`(实际/实际)（默认）|整数从`0`来`13`

日计数基础代表每条腿的基础，指定为逗号分隔的配对“基础”和一个NINST——- - - - - -1.矩阵（或NINST——- - - - - -2.矩阵如果基础不同的腿是不同的)。

0 - 实际/实际
1 - 30/360（SIA）
2 - 实际/ 360
3 - 实际/ 365
4 - 30/360 (psa)
5 - 30/360 (isda)
6 - 30/360(欧洲)
7-实际值/365（日语）
8 - actual/actual (ICMA)
9 - 实际/ 360（ICMA）
10-实际/365（ICMA）
11 - 30/360e (icma)
12 -实际/365 (ISDA)
13 -总线/ 252

有关更多信息，请参阅基础．

数据类型：双倍的

`名义`—名义本金金额或本金价值表
`One hundred.`（默认）|标量数值|数值向量|时间表

名义本金金额或本金价值表，指定为逗号分隔的对，由“名义上”和一个标量数字或NINST——- - - - - -1.数字向量或时间表。使用标量或向量表示时间表交换仪器和摊销的时间表交换仪器。

名义接受统计金额的标量（或1.——- - - - - -2.矩阵如果名义每条腿是不同的)或一个时间表为主要价值表。对于时间表，时间表的第一列是日期，第二列是相关的名义主值。日期表示主值有效的最后一天。

笔记

如果您正在创建一个或多个交换仪器和使用时间表，时间表规范适用于所有交换仪器。名义不接受NINST——- - - - - -1.作为输入的时间表单元阵列。

数据类型：时间表|双倍的

`LatestFloatingRate`—浮动支腿的最新浮动汇率
如果未指定，则`ratecurve`必须包含此信息（默认）|标量数值|向量

用于浮动腿的最新浮动率，指定为逗号分隔对组成“LatestFloatingRate”和一个标量数字或NINST——- - - - - -1.数值向量。

LatestFloatingRate是A.NINST——- - - - - -1.矩阵（或NINST——- - - - - -2.矩阵如果LatestFloatingRate不同的腿是不同的)。

数据类型：双倍的

`resetOffset.`—速率设定滞后
`[0 0]`（默认）|向量

速率设置滞后，指定为逗号分隔对，由'resetoffset'和一个NINST——- - - - - -2.矩阵。

数据类型：双倍的

`Daycountadjustedcashflow.`—旗帜根据实际期间计数调整现金流量
`假`（默认）|逻辑的价值`真正的`或`假`|的逻辑值的向量`真正的`或`假`

标记以根据实际期间日计数调整现金流量，指定为逗号分隔的对，由'daycountadjustedcashflow'和一个NINST——- - - - - -1.矩阵（或NINST——- - - - - -2.矩阵如果QuanceCashFlowsBasis.是不同的每一腿)与值的逻辑真正的或假．

数据类型：必然的

`BusinessDayConvention`—工作日惯例
`“实际的”`（默认）|细绳|字符串数组|字符向量|字符向量的单元格阵列

工作日约定，指定为逗号分隔的对，由“BusinessDayConvention”和字符串（或NINST——- - - - - -2.字符串数组,如果BusinessDayConvention是不同的腿)或字符向量(或NINST——- - - - - -2.字符向量的单元格数组BusinessDayConvention不同的腿是不同的)。工作日惯例的选择决定了如何对待非工作日。非营业日定义为周末加上任何其他不营业的日期(例如，法定假日)。值:

“实际的”-实际上忽略了非营业日。假设非营业日的现金流在实际日期分配。
“跟随”-假定在一个非营业日的现金流将在下一个营业日分配。
“modifiedfollow”-假定在一个非营业日的现金流将在下一个营业日分配。但是，如果下一个营业日在不同的月份，则采用前一个营业日。
“以前”-假设非营业日的现金流在前一个营业日分配。
“modifiedprevious”-假设非营业日的现金流在前一个营业日分配。但是，如果前一个营业日在不同的月份，则采用下一个营业日。

数据类型：char|细胞|细绳

`假期`—用于计算营业日的节假日
`NaT`（默认）|datetime|新的日期字符向量阵列|日期字符串数组|串行日期数字

计算工作日时使用的假日，指定为逗号分隔对，由'假期'使用NINST——- - - - - -1.日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。例如:

H =假期(datetime(今天),datetime(2025、12、15));Swap = fininstrument("Swap"，'Maturity'，datetime(2025,12,15)，'LegRate'，[0.06 20]，'Holidays'，H)

数据类型：双倍的|细胞|datetime|细绳

`EndMonthRule`—用于生成日期的月末规则标志`成熟`月的月末日期是30天或更少的月份吗
`(真正的真实)`(效果)（默认）|价值的逻辑`真正的`或`假`|值为的逻辑向量`真正的`或`假`

用于生成日期的月末规则标志成熟是一个月的月末日期，天数不超过30天，指定为逗号分隔的一对，由'endmonthleule'和一个逻辑值真正的或假使用NINST——- - - - - -1.矩阵（或NINST——- - - - - -2.矩阵如果EndMonthRule不同的腿是不同的)。

如果你设置EndMonthRule来假在美国，该软件忽略了这一规则，也就是说，付款日期总是同一个数字日期。
如果你设置EndMonthRule来真正的，软件将规则设置为打开，这意味着付款日期始终是当月的最后一个实际日期。

数据类型：必然的

`StartDate可以`—交换日期开始
`解决`日期（默认）|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|新的日期字符向量阵列|日期字符串数组

日期交换开始，指定为逗号分隔对组成“开始日期”和标量数据级，序列日期，日期字符向量，日期字符串或一个NINST——- - - - - -1.日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。

使用StartDate可以为远期掉期定价，即从未来开始的掉期。

如果使用日期字符向量或日期字符串，则格式必须可由用户识别datetime因为StartDate可以属性存储为日期时间。

数据类型：char|双倍的|细绳|datetime

`姓名`—用户自定义仪器名称
`”“`（默认）|细绳|字符串数组|字符向量|字符向量的单元格阵列

用户定义的仪器名称，指定为逗号分隔的对，由“姓名”和标量字符串或字符向量或一个NINST——- - - - - -1.字符向量或字符串数组的单元格数组。

数据类型：char|细胞|细绳

特性

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`成熟`—到期日
标量DateTime.|向量的日期时间

到期日，作为标量数据次或返回NINST——- - - - - -1.向量的日期时间。

数据类型：datetime

`LegRate`—支腿率
矩阵

腿率，作为一个NINST——- - - - - -2.由十进制值组成的矩阵，每行定义为以下任意一行:

[耦合率差](fixed-float)
[Spread CouponRate](float-fixed)
[CouponRate CouponRate]（固定固定）
(传播扩散)（浮动）

数据类型：双倍的

`LegType`—腿型
`[“固定”，“浮动”]`为每一个仪器（默认）|带值字符串数组`(“固定”,“固定”)`,`[“固定”，“浮动”]`,`[“浮动”、“固定”]`,或`[“浮动”、“浮动”]`

分支类型，作为带有值的字符串数组返回(“固定”,“固定”),[“固定”，“浮动”],[“浮动”、“固定”],或[“浮动”、“浮动”]．

数据类型：细绳

`ProjectionCurve`—用于产生未来现金流的利率曲线
`速率曲线为空`（默认）|标量`ratecurve`对象|向量的`ratecurve`物体

用于预测未来现金流量的利率曲线，以a的形式返回ratecurve对象或An.NINST——- - - - - -1.向量的ratecurve对象。

数据类型：对象

`重置`—每年重置每次交换的频率
`[2]`（默认）|向量

重置每个交换的每年频率，返回为标量或NINST——- - - - - -2.矩阵。

数据类型：双倍的

`基础`—一天计数
`[0 0]`(实际/实际)（默认）|整数从`0`来`13`

日计数的基础，返回作为一个NINST——- - - - - -1.或者一个NINST——- - - - - -2.矩阵。

数据类型：双倍的

`resetOffset.`—速率设定滞后
`[0 0]`（默认）|矩阵

速率设置滞后，返回为NINST——- - - - - -2.或者一个NINST——- - - - - -2.矩阵。

数据类型：双倍的

`名义`—名义本金金额或本金价值表
`One hundred.`（默认）|标量数值|数值向量|时间表

以标量或标量返回的名义本金金额NINST——- - - - - -1.数字矢量或时间表。

数据类型：双倍的|时间表

`LatestFloatingRate`—下次浮动支付的利率
如果未指定，则`ratecurve`必须包含此信息（默认）|标量数值|数值向量

在下一个浮动支付的比率，在最后的重置日期设置，返回为标量数字或NINST——- - - - - -1.数字向量或NINST——- - - - - -2.如果LatestFloatingRate不同的腿是不同的。

数据类型：双倍的

`Daycountadjustedcashflow.`—旗帜根据实际期间计数调整现金流量
`假`（默认）|逻辑的价值`真正的`或`假`|的逻辑值的向量`真正的`或`假`

标志调整现金流根据实际期间日计数，返回为NINST——- - - - - -1.矩阵(或一个NINST——- - - - - -2.矩阵如果QuanceCashFlowsBasis.是不同的每一腿)与值的逻辑真正的或假．

数据类型：必然的

`BusinessDayConvention`—工作日惯例
`“实际的”`（默认）|细绳|字符串数组

工作日惯例，作为字符串或一个返回NINST——- - - - - -2.字符串数组,如果BusinessDayConvention不同的腿是不同的。

数据类型：char|细胞|细绳

`假期`—用于计算营业日的节假日
`NaT`（默认）|日期时间

用于计算工作日的假日，作为返回NINST——- - - - - -1.向量的日期时间。

数据类型：datetime

`EndMonthRule`—用于生成日期的月末规则标志`成熟`月的月末日期是30天或更少的月份吗
`(真正的真实)`(效果)（默认）|价值的逻辑`真正的`或`假`|值为的逻辑向量`真正的`或`假`

用于生成日期的月末规则标志成熟是一个月为30个或更少日期的月末日期，作为一个月返回NINST——- - - - - -1.矩阵（或NINST——- - - - - -2.矩阵如果EndMonthRule不同的腿是不同的。

数据类型：必然的

`StartDate可以`—交换日期开始
`解决`日期（默认）|标量DateTime.|向量的日期时间

开始日期交换，返回标量日期时间或NINST——- - - - - -1.向量的日期时间。

数据类型：datetime

`姓名`—用户自定义仪器名称
`”“`（默认）|细绳|字符串数组

仪器的用户定义名称，返回为标量字符串或NINST——- - - - - -1.字符串数组。

数据类型：细绳

对象的功能

`现金流`	计算现金流`FixedBond`,`漂浮班`,`交换`,`联邦铁路局`,`STIRFuture`,`OISFuture`,`夜间索引Swap`,或`存款`仪器
`parswaprate`	计算par交换率`交换`仪器

例子

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使用利率曲线和贴现定价器的价格香草互换工具

打开生活的脚本

这个例子展示了给香草定价的工作流程交换当你使用ratecurve和一个折扣定价方法。

创建ratecurve目的

创建一个ratecurve对象使用ratecurve对于基础利率曲线交换仪器。

结算=日期时间（2019,9,15）；类型=“零”; 零倍=[Calmonts（6）calyears（[1234577102030]）”；零利率=[0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]；零日期=结算+零时间；myRC=速率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

myRC=具有属性的利率曲线：类型：“零”复合：-1基础：0日期：[10x1日期时间]利率：[10x1双]结算：2019年9月15日InterMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“上一个”

创建交换仪对象

使用fininstrument创造一个香草交换仪对象。

swap = fininstrument（“交换”,“成熟”datetime(2024、9、15),“LegRate”(0.022 - 0.019),“腿型”, (“浮动”,“固定的”]，“投影曲线”，myrc，“姓名”,“swap_instrument”)

交换=交换与属性:LegRate: [0.0220 - 0.0190] LegType:[“浮动”“固定”]重置:[2 2]基础:[0 0]名义:100 LatestFloatingRate:[南南]ResetOffset: [0 0] DaycountAdjustedCashFlow: [0 0] ProjectionCurve: [1 x2 ratecurve] BusinessDayConvention:(“实际”“实际”)假期:NaT EndMonthRule: [1] StartDate可以:NaT成熟度:15 - 9 - 2024的名字:“swap_instrument”

创建折扣价格对象

使用finpricer.创建一个折扣pricer对象并使用ratecurve对象“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer (“折扣”,“DiscountCurve”，myrc）

Outpricer =折扣属性：折扣：[1x1差分urve]

价格交换仪器

使用价钱计算香草的价格和敏感性交换仪器。

[Price，outPR]=价格（outPricer，Swap[“所有”]）

价格= 7.2279

outPR=priceresult，属性为：结果：[1x2表]价格数据：[]

overpr.results.

ans =.1×2表价格DV01 ______ _________ 7.2279 -0.046631

价格多重香草换仪器使用速率和折扣价格

打开生活的脚本

这个例子展示了给多个香草定价的工作流程交换当您使用ratecurve和一个折扣定价方法。

创建ratecurve目的

创建一个ratecurve对象使用ratecurve对于基础利率曲线交换仪器。

结算=日期时间（2019,9,15）；类型=“零”; 零倍=[Calmonts（6）calyears（[1234577102030]）”；零利率=[0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]；零日期=结算+零时间；myRC=速率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

myRC=具有属性的利率曲线：类型：“零”复合：-1基础：0日期：[10x1日期时间]利率：[10x1双]结算：2019年9月15日InterMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“上一个”

创建交换仪对象

使用fininstrument创造一个香草交换仪器对象为三交换仪器。

swap = fininstrument（“交换”,“成熟”，DateTime（[2024,9,15; 2025,9,15; 2026,9,15]），“LegRate”(0.022 - 0.019),“腿型”, (“浮动”,“固定的”]，“投影曲线”，myrc，“姓名”,“swap_instrument”)

交换=3×1对象3x1交换阵列具有属性：羊肉legtype重置基本名称最新的流程resoffset daycountadjustedcashflow投影诊断BusinessDayVention Holidays endmonthule Startdate成熟度名称

创建折扣价格对象

使用finpricer.创建一个折扣pricer对象并使用ratecurve对象“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer (“折扣”,“DiscountCurve”，myrc）

Outpricer =折扣属性：折扣：[1x1差分urve]

价格交换仪器

使用价钱计算香草的价格和敏感性交换仪器。

[Price，outPR]=价格（outPricer，Swap[“所有”]）

价格=3×17.2279 9.9725 13.0798

输出=1×3对象pricerresult数组的属性

overpr.results.

ans =.1×2表价格DV01 ______ _________ 7.2279 -0.046631

ans =.1×2表价格DV01-9.9725-0.054393

ans =.1×2表价格DV01 _____ _________ 13.08 -0.061381

价格摊销使用速率和折扣价格摊销仪器

打开生活的脚本

这个例子展示了为摊销定价的工作流程交换当你使用ratecurve和一个折扣定价方法。

创建ratecurve目的

创建一个ratecurve对象使用ratecurve对于基础利率曲线交换仪器。

解决= DateTime（2019,1,1）;类型=“零”; 零倍=[Calmonts（6）calyears（[1234577102030]）”；零利率=[0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]；零日期=结算+零时间；myRC=速率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: -1 Basis: 0 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 01-Jan-2019 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建交换仪对象

使用fininstrument创造摊销交换仪对象。

成熟= DateTime（2024,1,1）;Adates = DateTime（[2020,1,1; 2024,1,1]）;APCINIPIPAL = [100;85]符号=时间表（申请，APRINCIPAL）;swap = fininstrument（“交换”,“成熟”成熟“LegRate”[0.035, 0.01],“重置”，[1 1]，“名义上”名义上,“姓名”,“swap_instrument”)

Swap=Swap with properties:LegRate:[0.0350 0.0100]LegType:[fixed”“float”]Reset:[1]基础：[0 0]名义：[2x1时间表]最新浮动利率：[NaN NaN]ResetOffset:[0]DaycountAdjusted现金流：[0]ProjectionCurve:[0x0 ratecurve]业务日惯例：[“实际”“实际”]假日：NaT EndMonthRule:[1]起始日期：NaT到期日：2024年1月1日名称：“掉期工具”

创建折扣价格对象

使用finpricer.创建一个折扣pricer对象并使用ratecurve对象“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer (“折扣”,“DiscountCurve”，myrc）

Outpricer =折扣属性：折扣：[1x1差分urve]

价格交换仪器

使用价钱计算摊销的价格和敏感性交换仪器。

[Price，outPR]=价格（outPricer，Swap[“所有”]）

价格=5.7183

outPR=priceresult，属性为：结果：[1x2表]价格数据：[]

overpr.results.

ans =.1×2表价格DV01 ______ ________ 5.7183 0.044672

使用Hull-White模型和IRTree定价的香草互换工具

打开生活的脚本

这个例子展示了给香草定价的工作流程交换当你使用船揪模型和一个IRTree定价方法。

创建ratecurve目的

创建一个ratecurve对象使用ratecurve对于基础利率曲线交换仪器。

解决= datetime(2020、1、15);类型=“零”; 零倍=[Calmonts（6）calyears（[1234577102030]）”；零利率=[0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]；零日期=结算+零时间；myRC=速率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: -1 Basis: 0 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15-Jan-2020 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建交换仪对象

使用fininstrument创造一个香草交换仪对象。

LegType=[“浮动”,“固定的”];swap = fininstrument（“交换”,“成熟”datetime(2030、9、15),“LegRate”(0.022 - 0.019),“腿型”LegType,“投影曲线”，myrc，“姓名”,“swap_instrument”)

交换=交换与属性:LegRate: [0.0220 - 0.0190] LegType:[“浮动”“固定”]重置:[2 2]基础:[0 0]名义:100 LatestFloatingRate:[南南]ResetOffset: [0 0] DaycountAdjustedCashFlow: [0 0] ProjectionCurve: [1 x2 ratecurve] BusinessDayConvention:(“实际”“实际”)假期:NaT EndMonthRule: [1] StartDate可以:NaT成熟度:15 - 9 - 2030的名字:“swap_instrument”

创建船揪模型对象

使用finmodel创建一个船揪模型对象。

HullWhiteModel = finmodel (“绿白色”,“α”, 0.032,'sigma'，0.04）

HullWhiteModel = HullWhite属性:Alpha: 0.0320 Sigma: 0.0400

计算交换仪器现金流日期

使用cfdates计算现金流量。

CFdates=CFdates（结算、掉期到期、掉期重置（1）、掉期基础（1））

CFdates=1x22日期时间第1至5栏15- sep -2020 15- sep -2020 15- march -2021 15- sep -2021 15- march -2022第6至10栏15- sep -2022 15- march -2023 15- sep -2023 15- march -2024 15- sep -2024 15- sep -2027第11至15栏15- march -2025 15- sep -2025 15- march -2026 15- sep -2026 15- march -2027第16至20栏15- sep -2027 15- march -2028 15- sep -2028 15- march -2029 15- sep -202915 - 3月15 - 9月- 2030 - 2030

创建IRTree价格对象

使用finpricer.创造一个IRTreepricer对象并使用ratecurve对象“DiscountCurve”名称-值对参数。

HWTreePricer = finpricer (“埃尔特里”,“模型”HullWhiteModel,“DiscountCurve”，myrc，'三次旅行', CFdates ')

hwtreepricer = hwbktree具有属性：树：[1x1 struct]三维事件：[22x1 datetime]型号：[1x1 finmodel.hullwhite]折扣：[1x1误会]

价格交换仪器

使用价钱计算香草的价格和敏感性交换仪器。

[价格，输出]=价格（HWTREPRICER，掉期，“所有”)

价格= 24.3727

outPR = pricerresult with properties: Results: [1x4 table]

overpr.results.

ans =.1×4表价格织女星γδ  ______ __________ _______ ______ 24.373 - 8.5265平台以及-8790.5 - 820.67

使用LinearGaussian2F模型和Irmontello Pricer对普通掉期工具进行定价

打开生活的脚本

这个例子展示了给香草定价的工作流程交换使用仪器时使用仪器LinearGaussian2F模型和一个埃尔蒙特卡罗定价方法。

创建ratecurve目的

创建一个ratecurve对象使用ratecurve．

解决= datetime(2020、1、15);类型=“零”; 零倍=[Calmonts（6）calyears（[1234577102030]）”；零利率=[0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]；零日期=结算+零时间；myRC=速率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)

myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: -1 Basis: 0 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15-Jan-2020 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建交换仪对象

使用fininstrument创建一个交换仪对象。

LegType=[“浮动”,“固定的”];swap = fininstrument（“交换”,“成熟”datetime(2030、9、15),“LegRate”(0.022 - 0.019),“腿型”LegType,“投影曲线”，myrc，“姓名”,“swap_instrument”)

交换=交换与属性:LegRate: [0.0220 - 0.0190] LegType:[“浮动”“固定”]重置:[2 2]基础:[0 0]名义:100 LatestFloatingRate:[南南]ResetOffset: [0 0] DaycountAdjustedCashFlow: [0 0] ProjectionCurve: [1 x2 ratecurve] BusinessDayConvention:(“实际”“实际”)假期:NaT EndMonthRule: [1] StartDate可以:NaT成熟度:15 - 9 - 2030的名字:“swap_instrument”

创建LinearGaussian2F模型对象

使用finmodel创建一个LinearGaussian2F模型对象。

lineargaussian2fmodel = finmodel（“LinearGaussian2F”,“α”, 0.07,“Sigma1”，0.01，“Alpha2”, 0.5,“Sigma2”，0.006，“相关性”, -0.7)

LinearGaussian2FModel = LinearGaussian2F，性质:Alpha1: 0.0700 Sigma1: 0.0100 Alpha2: 0.5000 Sigma2: 0.0060相关系数:-0.7000

创建埃尔蒙特卡罗价格对象

使用finpricer.创造一个埃尔蒙特卡罗pricer对象并使用ratecurve对象“DiscountCurve”名称-值对参数。

outPricer = finpricer (“IRMonteCarlo”,“模型”LinearGaussian2FModel,“DiscountCurve”，myrc，“SimulationDates”ZeroDates)

outPricer=G2PPMonteCarlo，属性：NumTrials:1000随机数：[]折扣曲线：[1x1比率曲线]模拟日期：[2020年7月15日2021年1月15日2022年1月15日…]模型：[1x1 finmodel.LinearGaussian2F]

价格交换仪器

使用价钱来计算价格和敏感度交换仪器。

(价格、outPR) =价格(outPricer,交换,“所有”]）

价格=23.6657

outPR = pricerresult with properties: Results: [1x4 table]

overpr.results.

ans =.1×4表价格三角洲伽马织女星  ______ ______ _______ ______ 23.666 819.11 -8748.9 0 0

交换

描述

创建

语法

描述

输入参数

InstrumentType.—仪器类型字符串值“交换”|值为的字符串数组“交换”|带值字符向量“交换”|值为的字符向量单元格数组“交换”

成熟—交换到期日datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|新的日期字符向量阵列|日期字符串数组

LegRate—腿率十进制值矩阵

ProjectionCurve—突出浮动现金流量的速率曲线速率曲线为空（默认）|标量ratecurve对象|向量的ratecurve物体

重置—每年支付的频率[2]（默认）|数值0,1.,2.,3.,4.,6.,或12|矩阵

基础—日计数基础，表示每个航段的基础[0 0](实际/实际)（默认）|整数从0来13

名义—名义本金金额或本金价值表One hundred.（默认）|标量数值|数值向量|时间表

LatestFloatingRate—浮动支腿的最新浮动汇率如果未指定，则ratecurve必须包含此信息（默认）|标量数值|向量

resetOffset.—速率设定滞后[0 0]（默认）|向量

Daycountadjustedcashflow.—旗帜根据实际期间计数调整现金流量假（默认）|逻辑的价值真正的或假|的逻辑值的向量真正的或假

BusinessDayConvention—工作日惯例“实际的”（默认）|细绳|字符串数组|字符向量|字符向量的单元格阵列

假期—用于计算营业日的节假日NaT（默认）|datetime|新的日期字符向量阵列|日期字符串数组|串行日期数字

EndMonthRule—用于生成日期的月末规则标志成熟月的月末日期是30天或更少的月份吗(真正的真实)(效果)（默认）|价值的逻辑真正的或假|值为的逻辑向量真正的或假

StartDate可以—交换日期开始解决日期（默认）|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|新的日期字符向量阵列|日期字符串数组

姓名—用户自定义仪器名称”“（默认）|细绳|字符串数组|字符向量|字符向量的单元格阵列

特性

成熟—到期日标量DateTime.|向量的日期时间

LegRate—支腿率矩阵

LegType—腿型[“固定”，“浮动”]为每一个仪器（默认）|带值字符串数组(“固定”,“固定”),[“固定”，“浮动”],[“浮动”、“固定”],或[“浮动”、“浮动”]

ProjectionCurve—用于产生未来现金流的利率曲线速率曲线为空（默认）|标量ratecurve对象|向量的ratecurve物体

重置—每年重置每次交换的频率[2]（默认）|向量

基础—一天计数[0 0](实际/实际)（默认）|整数从0来13

resetOffset.—速率设定滞后[0 0]（默认）|矩阵

名义—名义本金金额或本金价值表One hundred.（默认）|标量数值|数值向量|时间表

LatestFloatingRate—下次浮动支付的利率如果未指定，则ratecurve必须包含此信息（默认）|标量数值|数值向量

Daycountadjustedcashflow.—旗帜根据实际期间计数调整现金流量假（默认）|逻辑的价值真正的或假|的逻辑值的向量真正的或假

BusinessDayConvention—工作日惯例“实际的”（默认）|细绳|字符串数组

假期—用于计算营业日的节假日NaT（默认）|日期时间

EndMonthRule—用于生成日期的月末规则标志成熟月的月末日期是30天或更少的月份吗(真正的真实)(效果)（默认）|价值的逻辑真正的或假|值为的逻辑向量真正的或假

StartDate可以—交换日期开始解决日期（默认）|标量DateTime.|向量的日期时间

姓名—用户自定义仪器名称”“（默认）|细绳|字符串数组

对象的功能

例子

使用利率曲线和贴现定价器的价格香草互换工具

价格多重香草换仪器使用速率和折扣价格

价格摊销使用速率和折扣价格摊销仪器

使用Hull-White模型和IRTree定价的香草互换工具

使用LinearGaussian2F模型和Irmontello Pricer对普通掉期工具进行定价

更多关于

交换

摊销互换

远期互换

另见

功能

主题

金融仪器工具箱文档

金宝app

用Matlab建模财务风险的实用指南

`InstrumentType.`—仪器类型
字符串值`“交换”`|值为的字符串数组`“交换”`|带值字符向量`“交换”`|值为的字符向量单元格数组`“交换”`

`成熟`—交换到期日
datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|新的日期字符向量阵列|日期字符串数组

`LegRate`—腿率十进制值
矩阵

`ProjectionCurve`—突出浮动现金流量的速率曲线
`速率曲线为空`（默认）|标量`ratecurve`对象|向量的`ratecurve`物体

`重置`—每年支付的频率
`[2]`（默认）|数值`0`,`1.`,`2.`,`3.`,`4.`,`6.`,或`12`|矩阵

`基础`—日计数基础，表示每个航段的基础
`[0 0]`(实际/实际)（默认）|整数从`0`来`13`

`名义`—名义本金金额或本金价值表
`One hundred.`（默认）|标量数值|数值向量|时间表

`LatestFloatingRate`—浮动支腿的最新浮动汇率
如果未指定，则`ratecurve`必须包含此信息（默认）|标量数值|向量

`resetOffset.`—速率设定滞后
`[0 0]`（默认）|向量

`Daycountadjustedcashflow.`—旗帜根据实际期间计数调整现金流量
`假`（默认）|逻辑的价值`真正的`或`假`|的逻辑值的向量`真正的`或`假`

`BusinessDayConvention`—工作日惯例
`“实际的”`（默认）|细绳|字符串数组|字符向量|字符向量的单元格阵列

`假期`—用于计算营业日的节假日
`NaT`（默认）|datetime|新的日期字符向量阵列|日期字符串数组|串行日期数字

`EndMonthRule`—用于生成日期的月末规则标志`成熟`月的月末日期是30天或更少的月份吗
`(真正的真实)`(效果)（默认）|价值的逻辑`真正的`或`假`|值为的逻辑向量`真正的`或`假`

`StartDate可以`—交换日期开始
`解决`日期（默认）|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|新的日期字符向量阵列|日期字符串数组

`姓名`—用户自定义仪器名称
`”“`（默认）|细绳|字符串数组|字符向量|字符向量的单元格阵列

`成熟`—到期日
标量DateTime.|向量的日期时间

`LegRate`—支腿率
矩阵

`LegType`—腿型
`[“固定”，“浮动”]`为每一个仪器（默认）|带值字符串数组`(“固定”,“固定”)`,`[“固定”，“浮动”]`,`[“浮动”、“固定”]`,或`[“浮动”、“浮动”]`

`ProjectionCurve`—用于产生未来现金流的利率曲线
`速率曲线为空`（默认）|标量`ratecurve`对象|向量的`ratecurve`物体

`重置`—每年重置每次交换的频率
`[2]`（默认）|向量

`基础`—一天计数
`[0 0]`(实际/实际)（默认）|整数从`0`来`13`

`resetOffset.`—速率设定滞后
`[0 0]`（默认）|矩阵

`名义`—名义本金金额或本金价值表
`One hundred.`（默认）|标量数值|数值向量|时间表

`LatestFloatingRate`—下次浮动支付的利率
如果未指定，则`ratecurve`必须包含此信息（默认）|标量数值|数值向量

`Daycountadjustedcashflow.`—旗帜根据实际期间计数调整现金流量
`假`（默认）|逻辑的价值`真正的`或`假`|的逻辑值的向量`真正的`或`假`

`BusinessDayConvention`—工作日惯例
`“实际的”`（默认）|细绳|字符串数组

`假期`—用于计算营业日的节假日
`NaT`（默认）|日期时间

`EndMonthRule`—用于生成日期的月末规则标志`成熟`月的月末日期是30天或更少的月份吗
`(真正的真实)`(效果)（默认）|价值的逻辑`真正的`或`假`|值为的逻辑向量`真正的`或`假`

`StartDate可以`—交换日期开始
`解决`日期（默认）|标量DateTime.|向量的日期时间

`姓名`—用户自定义仪器名称
`”“`（默认）|细绳|字符串数组