主要内容

军刀

创建军刀定价的人对象掉期期权仪器使用军刀模型

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描述

创建和定价掉期期权使用军刀模型和军刀使用此工作流的定价方法:

  1. 使用fininstrument创建掉期期权仪对象。

  2. 使用finmodel指定军刀模型掉期期权仪对象。

  3. 使用芬普瑟指定军刀价格对象掉期期权仪对象。

    笔记

    如果您没有指定ProjectionCurve当您创建掉期期权带军刀普赖斯ProjectionCurve值默认为贴现曲线价值

有关此工作流的更多信息，请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流.

有关可用工具、模型和定价方法的更多信息掉期期权仪器,看选择仪器、型号和价格.

创造

语法

SABRPricerObj = finpricer (PricerType DiscountCurve, ratecurve_obj,模型,模型)

描述

实例

SABRPricerObj= finpricer (PricerType，'贴现曲线'比率曲线'模型",型号)创建一个军刀通过指定PricerType以及所需的名称-值对参数模型设置属性使用名称-值对。例如，SABRPricerObj=finpricer（“分析”、“折扣曲线”、“费率曲线”\u obj、“模型”、“SABRModel”）创建一个军刀定价的人对象。

输入参数

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Pricer类型，指定为值为的字符串“分析”或值为的字符向量“分析的”.

数据类型：字符|一串

军刀名称-值对参数

指定所需的逗号分隔的字符对名称、值参数。名称是参数名和价值为对应值。名称必须出现在引号内。您可以按任意顺序指定多个名称和值对参数，如下所示：Name1, Value1,…,的家.

例子：SABRPricerObj=finpricer（“分析”、“折扣曲线”、“费率曲线”\u obj、“模型”、“SABRModel”）

速率曲线用于贴现现金流的对象，指定为逗号分隔对，由“折扣曲线”以及以前创建的速率曲线对象。

数据类型：对象

模型，指定为逗号分隔对，由“模型”以及以前创建的军刀模型对象使用finmodel.

数据类型：对象

性质

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速率曲线用于贴现现金流的对象，返回为速率曲线对象

数据类型：对象

模型，作为军刀模型对象。

数据类型：对象

目标函数

价格 计算利率、权益或信用衍生工具的价格分析的定价的人
挥发性 使用时计算隐含波动率军刀定价的人

例子

全部崩溃

打开生活的脚本

这个例子展示了定价a的工作流程掉期期权当你使用军刀模型和军刀定价方法。

创建速率曲线对象

创建一个速率曲线对象使用速率曲线.

解决= datetime(2018、9、15);类型=“零”; 零倍=[Calmonts（6）calyears（[1234577102030]）”；零利率=[0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]；零日期=结算+零时间；myRC=速率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: -1 Basis: 0 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15- september -2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建交换仪器对象

使用fininstrument创建基础交换仪对象。

交换= fininstrument (“互换”,“到期日”datetime (2023 1 30),“LegRate”,[0.018 0.24],“腿型”，[“固定”,“浮动”]，“基础”1.“名义上的”,100,“开始日期”30 datetime (2020 3),“投影曲线”，myRC，“姓名”,“互换工具”)
交换=交换与属性:LegRate: [0.0180 - 0.2400] LegType:[“固定”“浮动”]重置:[2 2]基础:[1]名义:100 LatestFloatingRate:[南南]ResetOffset: [0 0] DaycountAdjustedCashFlow: [0 0] ProjectionCurve: [1 x2 ratecurve] BusinessDayConvention:(“实际”“实际”)假期:NaT EndMonthRule: [1] StartDate可以:30 - mar - 2020成熟:30 - 2023年1月,名字:“swap_instrument”

创建掉期期权仪器对象

使用fininstrument创建掉期期权仪对象。

掉期期权= fininstrument (“交换”,“罢工”, 0.275,“ExerciseDate”，日期时间（2021,7,30），“交换”交换,“OptionType”,“放”,“ExerciseStyle”,“欧洲”,“姓名”,“交换仪器”)
Swap = Swap with properties: OptionType: "put" exercisstyle: "european" exercisdate: 30- 7月-2021 Strike: 0.2750 Swap: [1x1 fininstrument。交换)的名字:“swaption_instrument”

创建军刀模型对象

使用finmodel创建军刀模型对象。

SABRModel=finmodel(“军刀”,“α”, 0.032,“贝塔”,0.04,“Rho”,.08,“怒”,0.49,“转移”,0.002)
SABRModel=SABR，属性：Alpha:0.0320 Beta:0.0400 Rho:0.0800 Nu:0.4900 Shift:0.0020 VolatilityType:“黑色”

创建军刀价格对象

使用芬普瑟创建军刀pricer对象并使用速率曲线对象“折扣曲线”名称-值对参数。

outPricer=finpricer(“分析”,“模型”SABRModel,“折扣曲线”，myRC）
outPricer = SABR with properties:SABR]

价格掉期期权仪器

使用价格计算价格掉期期权仪器

价格=价格（输出价格、交换选项）
价格=10.3771

另见

功能

话题

在R2020a中引入

金融工具工具箱文件

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