cfdates

固定收益证券的现金流量日期

语法

CFlowDates = cfdates（沉降，成熟度，周期，依据，EndMonthRule，IssueDate，FirstCouponDate，LastCouponDate，起始日期）

参数

解决

结算日期。由序列号、日期字符向量或日期时间数组组成的向量。解决必须早于成熟。

成熟

到期日。由序列号、日期字符向量或日期时间数组组成的向量。

期

(可选)债券每年的息票。整数的向量。允许的值是0,1,2(默认),3.,4,6和12。

基础

（可选）仪器的天数的基础。整数的向量。

  • 0 =实际/实际(默认)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360（PSA）

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7 =实际/365(日语)

  • 8 =实际/实际(ICMA)

  • 9 =实际/ 360（ICMA）

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11 = 30 / 360E（ICMA）

  • 12 =实际/365 (ISDA)

  • 13 = BUS / 252

有关更多信息，请参见基础。

EndMonthRule

(可选)月底规则。一个向量。这条规则只适用于以下情况成熟是一个月30天或更少天数的月末日期。0=忽略规则，这意味着债券的息票支付日期总是相同的数字天的一个月。1=（默认）设置规则，这意味着债券的付息日永远是当月的最后一天实际。

IssueDate

(可选)日期，指定为债券发行时的序列号、日期字符向量或日期时间数组。

FirstCouponDate

(可选)日期，指定为连续日期编号、日期字符向量或日期时间数组，表示债券首次支付息票的时间。FirstCouponDate当债券的第一票息期不定期时使用。当FirstCouponDate和LastCouponDate都是指定的,FirstCouponDate优先确定优惠券支付结构。如果你没有指定aFirstCouponDate，现金流量付款日期由其他投入决定。

LastCouponDate

(可选)债券到期日之前的最后一次附息日期，指定为连续日期编号、日期向量或日期时间阵列。LastCouponDate当债券有一个不定期的最后票息期时使用。在没有指定的情况下FirstCouponDate,一个指定的LastCouponDate决定债券的息票结构。债券的息票结构在LastCouponDate，无论在哪里它属于，且仅由债券的到期现金流日期紧随其后。如果你没有指定aLastCouponDate，现金流量付款日期由其他投入决定。

开始日期

（可选的）日期，指定为序列日期号，日期字符向量或日期时间阵列中，当实际开始的键（从其中一个键的现金流被认为是日期）。为了使仪器前启动，指定此日期为将来的日期。如果没有指定开始日期，有效开始日期为解决日期。

所需的参数必须是键的数量（NUMBONDS)———1要么1-通过-NUMBONDS相容向量或标量。可选参数必须是其中之一NUMBONDS-通过-1要么1-通过-NUMBONDS符合向量、标量或空矩阵。

任何输入都可以包含多个值，但如果是这样，则所有其他输入必须包含相同数量的值，或一个适用于所有输入的值。例如,如果成熟包含N个日期解决必须包含N个日期或单个日期。

描述

CFlowDates = cfdates（沉降，成熟度，周期，依据，EndMonthRule，IssueDate，FirstCouponDate，LastCouponDate，起始日期）返回一个或一组债券的现金流日期矩阵。cfdates确定债券的所有现金流日期，无论息票支付结构是否正常，或第一个和/或最后一个息票期是长或短。

CFlowDates是串行日期数字的N行矩阵，用填充南S作为必要的，以确保所有行具有相同数量的元素。使用功能datestr将串行日期数字转换为格式化的日期字符向量。

如果所有的输入为解决,成熟,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate和开始日期那么，是序列号还是日期字符向量呢CFlowDates以序列号的形式返回。

如果有任何输入解决,成熟,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,或开始日期那么，日期时间是数组吗CFlowDates以日期时间数组的形式返回。

请注意

对债券投资组合的现金流的标志是以前可作为cfdates第二个输出参数,CFlowFlags。你现在可以使用cfamounts得到这些旗子。如果你指定一个CFlowFlags的说法，cfdates显示一条消息，指示您使用cfamounts。

例子

CFlowDates = cfdates (1997年3月14日的,“1998年11月30日”2，0，1）= CFlowDates 729541 729724 729906 730089 datestr（CFlowDates）
ANS = 31可能 -  1997年11月30日 -  1997年31月 -  1998年11月30日，1998年

如果有任何输入解决,成熟,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate,或开始日期那么，日期时间是数组吗CFlowDates以日期时间数组的形式返回。例如:

CFlowDates = cfdates ('14 -mar 1997'， 约会时间（'30 -nov-1998',“场所”,“en_US”)、2、0、1)
cflowdate = 31-May-1997 30- 11 -1997 31-May-1998 30- 11 -1998

给定三种期限不同且违约参数相同的证券

成熟= ['30 -sep 1997';'31  - 辛1998';'30 -nov-1998']。CFlowDates = cfdates ('14 -mar 1997'、成熟)
CFlowDates = 729480 729663 NaN NaN 729510 729694 729875 730059 729541 729724 729906 730089

看看最后的安全性现金流日期。

:datestr (CFlowDates (3))
ANS = 31可能 -  1997年11月30日 -  1997年31月 -  1998年11月30日，1998年

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