fitNelsonSiegel

用Nelson-Siegel模型拟合债券市场数据

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外曲= fitNelsonSiegel(结算、仪器、CleanPrice)

描述

例子

外曲= fitNelsonSiegel (解决，仪器，CleanPrice）符合尼尔森-西格尔模型来粘合数据。

例子

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将Nelson-Siegel模型与债券市场数据进行拟合

打开生活的脚本

定义绑定数据和使用fininstrument创建FixedBond仪的对象。

解决= datetime(2017、9、15);成熟= [datetime(2019、9、15);datetime(2021、9、15);．..datetime(2023、9、15);datetime(2026、9、7);．..datetime(2035、9、15);datetime(2047、9、15)];CleanPrice = [100.1; 100.1; 100.8; 96.6; 103.3; 96.3);CouponRate = [0.0400; 0.0425; 0.0450; 0.0400; 0.0500; 0.0425);nInst =元素个数(CouponRate);债券(nInst 1) = fininstrument.FinInstrument;为ii=1: nist Bonds(ii) = fininstrument(“FixedBond”，“成熟”成熟度(ii),．..“CouponRate”CouponRate (ii));结束

使用fitNelsonSiegel创建一个parametercurve对象。

NSModel = fitNelsonSiegel(结算、债券、CleanPrice)

局部最小值。Lsqnonlin停止的原因是相对于初始值的平方和的最终变化小于函数的容差值。

NSModel = parametercurve with properties: Type: "zero" Settle: 15-Sep-2017 compound: -1 Basis: 0 FunctionHandle: @(t)fitF(Params,t) Parameters: [3.6005e-08 0.0363 0.0900 16.5823]