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parametercurve
计算零利率parametercurve对象
outRates = zerorates (obj inpDates)
outRates = zerorates (___、inpComp inpBasis)
例子
outRates= zerorates (obj,inpDates)计算为零的速率parametercurve对象(obj基于inpDates.
outRates= zerorates (obj,inpDates)
outRates
obj
inpDates
outRates= zerorates (___,inpComp,inpBasis)指定前面语法中任何输入参数组合之外的选项。
outRates= zerorates (___,inpComp,inpBasis)
inpComp
inpBasis
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创建一个parametercurve对象使用parametercurve.
PCobj = parametercurve (“零”datetime(2019、9、15),@ (t) polyval (-0.0001 0.003 0.02, t),“复合”4“基础”5,“参数”(-0.0001 0.003 0.02))
PCobj = parametercurve with properties: Type: "zero" Settle: 15-Sep-2019 compound: 4 Basis: 5 FunctionHandle: @(t)polyval([-0.0001,0.003,0.02],t) Parameters: [-1.0000e-04 0.0030 0.0200]
使用zerorates.
zerorates
CurveSettle = datetime(2019、9、15);outRates = zerorates (PCobj CurveSettle + 30:30: CurveSettle + 720)
outRates =1×240.0202 0.0207 0.0210 0.0212 0.0215 0.0217 0.0222 0.0224 0.0226 0.0229 0.0231 0.0233 0.0235 0.0238 0.0240 0.0242 0.0244 0.0247 0.0249 0.0251 0.0253 0.0255
parametercurve对象,指定为以前创建的parametercurve对象。
数据类型:对象
对象
输入日期,指定为标量或NPOINTS——- - - - - -1日期时间、序列号、日期字符向量的单元格数组或字符串数组的向量。startdate可以必须早于EndDates.
NPOINTS
1
startdate可以
EndDates
数据类型:字符串|datetime|双|字符|细胞
字符串
datetime
双
字符
细胞
复合
0
2
3.
4
6
12
(可选)输入复合频率,指定为使用其中一个支持的值的标量数字:金宝app1,0,1,2,3.,4,6,或12.
数据类型:双
13
(可选)输入以天为单位的计数,指定为标量整数。
0 =实际/实际
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/ 360
3 =实际/ 365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日文)
8 = actual/actual (ICMA)
9 = actual/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 =总线/ 252
有关更多信息,请参见基础.
零利率,以数字形式返回。
ratecurve|discountfactors|forwardrates|fitNelsonSiegel|fitSvensson
ratecurve
discountfactors
forwardrates
fitNelsonSiegel
fitSvensson
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