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映射金融工具的工具箱面向对象框架的曲线函数

Financial Instruments Toolbox™允许您使用基于函数的框架或基于对象的替代框架来创建和分析金融曲线。

在基于函数的框架中，一个典型的工作流用来创建利率曲线intenvset或IRDataCurve．

CurveSettle = datenum (的2 - 3月- 2016）;数据= [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;日期= datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);irdc = IRDataCurve (“零”、CurveSettle日期、数据)
irdc = Type: Zero Settle: 736391 (02- march -2016) compound: 2 Basis: 0 (actual/actual) InterpMethod: linear date: [8x1 double] Data: [8x1 double]
相比之下，在Financial Instruments Toolbox基于对象的工作流中，您可以创建一个ratecurve对象:
解决= datetime (“15 - 9月- 2017）;ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;ZeroCurve = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
zeroccurve = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: -1 Basis: 0 date: [10×1 datetime] Rates: [10×1 double] Settle: 15-Sep-2017 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

请注意

即使使用相同的数据，基于函数和基于对象的工作流也会返回不同的价格。这是因为现有的金融工具工具箱使用曲线函数date2time以及基于对象的框架使用yearfrac处理日期。

下表列出了映射到相关的基于对象框架的Financial Instruments Toolbox曲线函数。

金融工具工具箱曲线函数 基于对象的框架
IRDataCurve ratecurve
getForwardRates forwardrates
getZeroRates zerorates
getDiscountFactors discountfactors
引导 irbootstrap
IRFunctionCurve parametercurve
getForwardRates forwardrates
getZeroRates zerorates
getDiscountFactors discountfactors
fitNelsonSiegel fitNelsonSiegel
fitSvensson fitSvensson
不支持金宝app defprobcurve
不支持金宝app survprobs
不支持金宝app hazardrates
cdsbootstrap defprobstrip

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