intenvset

利率结构的集合属性

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RateSpec=intenvset（名称、值）
[RateSpec, RateSpecOld] = intenvset (RateSpec、名称、值)
[RateSpec，RateSpecOld]=内部设置

描述

例子

等级规范=intenvset(名称,值）创造利率期限结构(等级规范)其中，输入参数列表指定为名称-值对。

请注意

当创建一个新的等级规范，传递给的参数集intenvset必须包括startdate可以，结束日期,要么费率或圆盘．

例子

［等级规范，RateSpecOld) = intenvset (等级规范，名称,值）创造利率期限结构(等级规范)，其中输入参数列表与可选参数一起被指定为名称-值对等级规范．如果可选参数等级规范是指定的,intenvset修改现有的利率期限结构等级规范通过将命名参数更改为指定值并根据新值重新计算参数。

例子

［等级规范，RateSpecOld] = intenvset创建利率期限结构等级规范将所有字段设置为[ ]．

例子

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打开实时脚本

使用intenvset创建等级规范对于零曲线。

RateSpec = intenvset (“费率”, 0.05,“开始日期”，...‘2000年1月20日’，“结束日期”，‘2001年1月20日’）
RateSpec =结构体字段:FinObj:“费率规格”组合：2盘：0.9518费率：0.0500结束时间：2开始时间：0结束日期：730871开始日期：730505估价日期：730505基准：0结束月规则：1

现在换个颜色复合论据1（年度）。

RateSpec=intenvset（RateSpec，“复合”, 1)
RateSpec =结构体字段:FinObj: 'RateSpec'复利:1盘:0.9518利率:0.0506 EndTimes: 1 StartTimes: 0 EndDates: 730871 StartDates: 730505 ValuationDate: 730505 Basis: 0 endmonth规则:1

使命感intenvset如果没有输入或输出参数，则显示参数名称和可能值的列表。

intenvset
复合:[0 | 1 |{2}| 3 | 4 | 6 | 365 | | 1]盘:[标量|向量(NPOINTS x 1)]:[标量|向量(NPOINTS x 1)] EndDates:[标量|向量(NPOINTS x 1)] startdate可以:[标量|向量(NPOINTS x 1)] ValuationDate:(标量)基础:[{0}| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 8 9 10 | | | 11 | 12 | 13]EndMonthRule: [0 | {1})
打开实时脚本

使用intenvset创建等级规范对于前向曲线。

RateSpec = intenvset (“费率”, 0.05,“开始日期”，...‘2001年1月20日’，“结束日期”，‘2002年1月20日’，“ValuationDate”，‘2000年1月20日’）
RateSpec =结构体字段:FinObj:“费率规格”组合：2个盘面：0.9518费率：0.0500结束时间：4个开始时间：2个结束日期：731236开始日期：730871估价日期：730505基准：0结束月规则：1

现在换个颜色复合论据1（年度）。

RateSpec=intenvset（RateSpec，“复合”, 1)
RateSpec =结构体字段:FinObj: 'RateSpec'复利:1盘:0.9518利率:0.0506 EndTimes: 2 StartTimes: 1 EndDates: 731236 StartDates: 730871 ValuationDate: 730505基础:0 endmonth规则:1
打开实时脚本

定义利率期限结构的数据并使用intenvset创建等级规范．

startdate可以=“2011年10月1日”; 结束日期=[“2012年10月1日”；01 - 10月- 2013的；01 - 10月- 2014的；01 - 10月- 2015的];率= [[0.0356;0.041185;0.04489;0.047741],[0.0325;0.0423;0.0437;0.0465]];RateSpec = intenvset (“费率”，差饷，“开始日期”，开始日期，...“结束日期”，结束日期，“复合”, 1)
RateSpec =结构体字段:FinObj: 'RateSpec' compound: 1 Disc: [4x2 double] Rates: [4x2 double] EndTimes: [4x1 double] StartTimes: [4x1 double] EndDates: [4x1 double] StartDates: 734777 ValuationDate: 734777 Basis: 0 EndMonthRule: 1

看费率对于这两条利率曲线:

费率规范费率
ans =4×20.0356 0.0325 0.0412 0.0423 0.0449 0.0437 0.0477 0.0465
打开实时脚本

使用以下数据为以下多级息票债券定价：

比率=[0.035；0.042147; 0.047345; 0.052707]; 估价日期=“2010年1月- 1”; 起始日期=估价日期；结束日期={“2011年1月1日”；“2012年1月1日”；“2013年1月1日”；“2014年1月1日”}; 复合=1；%使用intenvset创建速率especRS=意向集(“ValuationDate”，估价日期，“开始日期”，开始日期，...“结束日期”，结束日期，“费率”，差饷，“复合”、复合);创建一个不同期限的阶梯式息票债券投资组合解决=‘2010年1月1日’; 到期日={“2011年1月1日”；“2012年1月1日”；“2013年1月1日”；“2014年1月1日”}; 耦合率={{“2011年1月1日”.042;“2012年1月1日”.05;“2013年1月1日”06;“2014年1月1日”07}};%显示仪器组合ISet = instbond(息票率，结算，到期，1);instdisp (ISet)
指数类型CouponRate结算期限为基础EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate可以面对1键(细胞)01 - 1月- 2010年01 - 1月- 2011年1 0 1南南南南100 2键(细胞)01 - 1月- 2010年01 - 1月- 2012年1 0 1南南南南100 3的债券(细胞)01 - 1月- 2010年01 - 1月- 2013年1 0 1南南南南100 4债券(细胞)01 - 1月- 2010年01 - 1月- 201410 1 NaN NaN 100

建造一个BDTTree为阶梯式息票债券定价。假设波动性为10%

σ= 0.1;BDTTimeSpec = BDTTimeSpec (ValuationDate, EndDates, compound);BDTVolSpec = BDTVolSpec (ValuationDate, EndDates, Sigma*ones(1，长度(EndDates))');BDTT = bdttree(BDTVolSpec, RS, BDTTimeSpec);计算阶梯式息票债券的价格PBDT=BDT价格（BDTT，ISet）
PBDT=4×1100.6763 100.7368 100.9266 101.0115

输入参数

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（可选）初始利率曲线的利率规范，由等级规范获得以前从intenvset或toRateSpec为了IRDataCurve或toRateSpec为了IRFunctionCurve．

数据类型：结构体

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值论据。名称参数名和价值是对应的值。名称必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数名称1，值1，…，名称，值．

例子：RateSpec=intenvset（'Rates'，0.05，'startdate'，'2001年1月20日'，'EndDates'，'2002年1月20日'，'ValuationDate'，'2000年1月20日'）

输入零利率在年化时复利的速率，指定为逗号分隔对，由“复合”和一个标量整数值。的复合参数确定折扣因子的公式(圆盘）：

  • 复合＝0对于简单的兴趣

    • 圆盘=1/（1+Z*T）哪里T时间以年为单位，单利以年为单位F=1．

  • 复合＝1，2，3.，4，6，12

    • 圆盘=（1+Z/F）^（-T）哪里F为复利频率，Z是零利率，和T是以周期单位表示的时间，例如，T=F是一年。

  • 复合＝365

    • 圆盘=（1+Z/F）^（-T）哪里F是基准年中的天数，以及T是根据基准计算的经过的天数。

  • 复合＝-1

    • 圆盘=exp（-T*Z）哪里T是几年的时间。

数据类型：双重的

从startdate可以(当现金流估值时)结束日期（收到现金流时），指定为逗号分隔的对，包括“光盘”和一些点(NPOINTS)，以曲线数目(曲线)矩阵。

数据类型：双重的

利率，指定为逗号分隔对，包括“费率”和一些点(NPOINTS)，以曲线数目(曲线)十进制值的矩阵。费率只能包含负的十进制值，如果结果等级规范与正常（Bacelier）模型、移位黑色模型或移位SABR模型一起使用。

数据类型：双重的

终止贴现间隔的到期日，指定为逗号分隔对，由“结束日期”标量aNPOINTS-借-1序列日期编号的向量或日期字符向量。

数据类型：双重的|烧焦|细胞

开始折扣时间间隔的日期，指定为逗号分隔对，由“开始日期”标量aNPOINTS-借-1序列日期编号的向量或日期字符向量。startdate可以必须早于结束日期．

数据类型：双重的|烧焦|细胞

输入的投资期限的观察日期startdate可以和结束日期，指定为逗号分隔的对，由“ValuationDate”和指定为标量序列日期号或日期字符向量的。

数据类型：双重的|烧焦

日计数基础，指定为逗号分隔对，由“基础”和一个标量整数值。

  • 0=实际值/实际值

  • 1 = 30/360 (sia)

  • 2=实际值/360

  • 3=实际值/365

  • 4=30/360（PSA）

  • 5 = 30/360 (isda)

  • 6 = 30/360(欧洲)

  • 7=实际值/365（日语）

  • 8=实际/实际（ICMA）

  • 9=实际值/360（ICMA）

  • 10 =实际/365 (ICMA)

  • 11=30/360E（ICMA）

  • 12=实际值/365（ISDA）

  • 13=公共汽车/252

有关详细信息，请参阅基础．

数据类型：双重的

月末规则标志，指定为逗号分隔对，由“EndMonthRule”和值为的标量整数0或1. 此规则仅适用于以下情况：结束日期是一个月的月末日期，该月的天数不超过30天。

  • 0=忽略规则，这意味着债券息票支付日期始终为当月的同一数字日。

  • 1=将规则设置为on，这意味着债券息票支付日期始终是当月的最后一个实际日期。

数据类型：双重的

输出参数

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初始利率曲线的利率规范，作为结构返回。

在利率结构发生变化之前引入的呼吁intenvset，作为结构返回。

另请参阅

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在R2006a之前引入

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