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利率工具是一种衍生工具,其基础资产是在给定利率下支付或接收名义金额的权利。此工具箱为许多利率证券提供定价、计算敏感性和执行对冲分析的功能。你可以用包括格子模型、蒙特卡洛模拟和多种封闭式解决方案的定价模型来为债券、浮动利率票据、普通掉期、期货、债券期权、摊还债券、上限和下限定价。金宝搏官方网站
构建一个迪堡•李(Diebold Li)模型,分析1990年至2010年期间美国每月收益率曲线。这个例子还演示了如何通过对每个参数的时间序列拟合一个自回归模型来预测未来的收益曲线。
使用SABR模型为换位定价。首先,由市场波动构造出换股波动面。这是通过为每个换手成熟度分别校准SABR模型参数来实现的。然后通过使用表面上隐含的黑色波动率作为swaptionbyblk函数的输入来计算交换价格。
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