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抵押贷款支持的安全性(MBS)是一种资产支持的安全性,由抵押贷款保护,或者更常见的抵押贷款。该工具箱提供价格的功能,计算灵敏度,计算现金流量,并对MBS(“通过”)和抵押抵押贷款义务(CMO)进行预付款分析。
Matlab®模型预付款使用金融仪器工具箱™的功能。具体地,利用两个因子船体 - 白兴趣模型和Libor市场模型来实现理查德和卷预付费模型的变化,以模拟未来的利率路径。抵押贷款支持的安全性是定制和默认预付款模型的定价。
使用底层MBS池进行30年的固定率抵押贷款来定义PAC键,然后定义一个顺序CMO。
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