使用两种不同的方法从具有负面打击的市场隐含正态(巴舍利耶)波动率校准SABR随机波动率模型。这两种方法都使用SABR分析定价法。当SABR模型的Beta参数设置为零时，该模型是一个正常SABR模型，允许计算消极打击的隐含正常波动率。

使用两种不同的方法从市场隐含黑色波动率校准SABR随机波动率模型。这两种方法都使用SABR分析定价法。

使用SABR模型为交换定价。首先，通过使用SABR分析定价器分别校准每个互换期限的SABR模型参数，从市场波动率构建一个互换波动率面。然后你用SABR分析价格通过表面上隐含的黑色波动率计算掉期价格。

使用SABR定价方法时，校准ShiveD的SABR模型参数。

计算USD Libor回退。监管机构和行业组织建议公司从伦敦银行间提供的利率（Libor）过渡，并准备用过夜替代参考税率（ARRS）取代它们。如果他们指的是不再存在的基准，那么签名的收亿美元的合同会发生什么？如果Libor基准已不再发布，则对该基准率的引用必须将其更改，并将基准率“倒回”到合同中的新基准。例如，如果在2008年创建了一个基于Libor率的三个月优惠券的30年浮率仪器，并且在2038年到期，那么速率将需要在2023年更改，因为在2023年，Libor的出版物率永久停止。要在2023年后计算为期三个月的优惠券付款，您必须使用Libor Exceptack。此示例基于ISDA®2020IBOBECHACKBACKS协议。

使用finportfolio和pricePorfolio创建和定价利率和股票工具的投资组合。该投资组合包括一个普通固定债券、一个期权嵌入固定债券、一个普通欧洲看涨期权、一个普通美国看涨期权和一个亚洲看涨期权。