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能源衍生品是一种基于基础资产(如天然气、原油或电力)的合同。这个工具箱提供了许多能源选项的价格,计算敏感性和对冲分析的功能。你可以用包括格子模型、蒙特卡罗模拟、多种封闭解和有限差分方法的定价模型来为Vanilla、Asian、Lookback和Spread期权定价。金宝搏官方网站
使用具有季节性和跳跃成分的平均回归模型来模拟电价。该模型采用历史电价在真实概率下进行标定。风险的市场价格来自期货价格。利用校准后的模型和市场风险价格进行风险中性蒙特卡罗模拟。将仿真结果用于以电价为基础的百慕大期权定价。
使用蒙特卡罗模拟和Longstaff-Schwartz方法为波动期权定价。采用均值回归模型对基础天然气价格进行了风险中性模拟。将模拟结果应用于基于longstaffa - schwartz方法[6]的波动期权定价。这种方法使用回归技术来近似期权的延续值。对多项式基和样条基进行了比较,以拟合回归。最后,根据标准的欧洲和美国期权的价格下限和上限进行分析。
说明了金融仪器工具箱™如何使用不同的股票模型来价格欧洲香草呼叫选项。
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