主要内容

使用封闭式解决方案定价金宝搏官方网站

价格价差，亚洲，远期和期货期权使用封闭式解决方案金宝搏官方网站

功能

全部展开

spreadbykirk 用柯克定价模型为欧洲价差期权定价
spreadsensbykirk 用柯克定价模型计算欧洲期权价差或敏感性
spreadbybjs 使用Bjerksund-Stensland定价模型为欧洲价差期权定价
spreadsensbybjs 使用Bjerksund-Stensland定价模型计算欧洲价差期权价格或敏感性
asianbykv 采用Kemna-Vorst模型对欧洲几何亚洲期权进行定价
asiansensbykv 使用Kemna-Vorst模型计算欧洲几何亚洲期权的价格或敏感性
asianbylevy 欧洲算术亚洲期权价格的Levy模型
asiansensbylevy 使用Levy模型计算欧洲算术亚洲期权的价格或敏感性
asianbyhhm 价格欧洲离散算术固定亚洲期权采用Haug, Haug, Margrabe模型
asiansensbyhhm 使用Haug, Haug, Margrabe模型计算欧洲离散算法固定亚洲期权的价格和敏感性
asianbytw 采用特恩布尔-韦克曼模型对亚洲期权进行定价
asiansensbytw 用特恩布尔-韦克曼模型计算欧洲固定算法亚洲期权的价格和敏感性
lookbackbycvgsg 使用Conze-Viswanathan和Goldman-Sosin-Gatto模型计算欧洲回溯期权的价格
lookbacksensbycvgsg 使用Conze-Viswanathan和Goldman-Sosin-Gatto模型计算欧洲回溯期权的价格或敏感性
optstockbyblk 期货和远期价格期权的黑色期权定价模型
optstocksensbyblk 确定期权价格或敏感性的期货和远期使用黑色期权定价模型
optstockbybaw 采用Barone-Adesi和Whaley期权定价模型计算美国期权价格
optstocksensbybaw 利用Barone-Adesi和Whaley期权定价模型计算美国期权价格和敏感性
impvbybaw 采用Barone-Adesi和Whaley期权定价模型计算隐含波动率

例子和如何做

用不同的股票模型为欧洲看涨期权定价

这个例子说明了金融工具工具箱™如何使用不同的股票模型来为欧洲普通看涨期权定价。

利用价差期权的对冲策略

这个例子展示了不同的套期保值策略，以尽量减少在能源市场的风险，使用裂缝差价期权。

用均值回归和跳扩散法模拟电价

这个例子展示了如何使用具有季节性和跳跃成分的均值回归模型来模拟电价。

亚洲期权定价

这个例子展示了如何使用金融工具工具箱™中的六个方法为欧洲和亚洲期权定价。

概念

金宝app支持能量导数函数

金融工具工具箱™支持的能量导数函数。金宝app

相关信息

金融工具工具箱文件

金宝app

用MATLAB建模财务风险的实用指南

用MATLAB建模财务风险的实用指南

下载电子书