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spreadbykirk

用柯克定价模型为欧洲价差期权定价

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价格= spreadbykirk (RateSpec StockSpec1 StockSpec2,定居,成熟,OptSpec,罢工,Corr)

描述

例子

价钱= Spreadbykirk（Ratespec.，StockSpec1.，StockSpec2.，解决，成熟，OptSpec，罢工，corr）使用柯克定价模型返回欧洲价差期权的价格。

例子

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定义价差选项日期。

安顿=' 01 - 1月- 2012；成熟=' 01 - 4月- 2012；

定义资产1。RBOB汽油的价格和波动性

Price1gallon = 2.85;％$ /加仑价格1 =价格1加仑* 42;%美元/桶Vol1 = 0.29;

定义资产2。WTI原油价格及波动率

Price2 = 93.20;%美元/桶影响= 0.36;

定义资产1和资产2的潜在资产价格之间的相关性。

相关系数= 0.42;

定义价差选项。

OptSpec ='称呼'；罢工= 20;

定义Ratespec.．

速率= 0.05;复合= -1;基础= 1;ratespec = intenvset（“ValuationDate”， 定居，startdate可以的， 定居，．．.'enddates'成熟,'费率'率,．．.“复合”，复合，'基础'， 基础）
RateSpec =结构体字段:FinObj: 'RateSpec'复利:-1盘:0.9876利率:0.0500 EndTimes: 0.2500 StartTimes: 0 EndDates: 734960 StartDates: 734869 ValuationDate: 734869基础:1 endmonth规则:1

定义StockSpec这两项资产。

StockSpec1 = StockSpec（Vol1，Price1）
StockSpec1 =结构体字段:FinObj: 'StockSpec' Sigma: 0.2900 AssetPrice: 119.7000 DividendType: []
StockSpec2 = stockspec(Vol2, Price2)
StockSpec2 =结构体字段:FinObj: 'StockSpec' Sigma: 0.3600 AssetPrice: 93.2000 DividendType: []

基于柯克模型计算欧洲期权价差。

价格= spreadbykirk(RateSpec, StockSpec1, StockSpec2, Settle，．．.成熟度，OptSpec, Strike, Corr)
价格= 11.1904

输入参数

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利率期限结构(年化和连续复合)，由Ratespec.获得intenvset．有关利率规范的信息，请参阅intenvset．

数据类型:结构体

标的资产股票规格1。有关股票规格的信息，请参见stockspec．

stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如，实物商品的价格用Stockspec.asset.时，波动性表示为StockSpec。σ，方便收益率表示为StockSpec。DividendAmounts．

数据类型:结构体

标的资产股票规格2。有关股票规格的信息，请参见stockspec．

stockspec可以处理其他类型的基础资产。例如，实物商品的价格用Stockspec.asset.时，波动性表示为StockSpec。σ，方便收益率表示为StockSpec。DividendAmounts．

数据类型:结构体

价差选项的结算日期，指定为日期字符向量或使用ninst.-经过-1传染媒介或细胞阵列的字符向量日期。

数据类型:双|char|细胞

扩展选项的到期日，指定为日期字符向量或使用ninst.-经过-1传染媒介或细胞阵列的字符向量日期。

数据类型:双|char|细胞

选择的定义为'称呼'要么'放'，指定为ninst.-经过-1字符向量的单元格数组。

数据类型:细胞|char

期权执行价格值，以整数形式指定ninst.-经过-1执行价格价值向量。

如果罢工等于0，该函数计算Exchange选项的价格。

数据类型:单|双

潜在资产价格之间的相关性，使用A指定为整数ninst.-经过-1向量。

数据类型:单|双

输出参数

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价差期权的预期价格，返回为ninst.-经过-1向量。

更多关于

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传播的选择

一个传播的选择是一个关于两个潜在资产的差异的选项。

例如，一个欧洲人呼吁两种资产的差异X1和X2将在到期时得到下列偿付:

最大限度 （ X 1 − X 2 − K ， 0 ）

地点:

K是罢工价格。

有关更多信息，请参阅传播的选择．

参考

[1] Carmona, R.， Durrleman, V. <价差期权定价与套期保值>。暹罗评论。第45卷，第4期，第627-685页，工业和应用数学学会，2003。

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