固定看涨期权(平均价格期权): $$\mathrm{马克斯}（0.那{\mathrm{S.}}_{\mathrm{一种}\mathrm{V.}}-X）$$

固定看跌期权(平均价格期权): $$\mathrm{马克斯}（0.那X-{\mathrm{S.}}_{\mathrm{一种}\mathrm{V.}}）$$

浮动看涨期权(平均执行期权): $$\mathrm{马克斯}（0.那\mathrm{S.}-{\mathrm{S.}}_{\mathrm{一种}\mathrm{V.}}）$$

浮放（平均期权合约）： $$\mathrm{马克斯}（0.那{\mathrm{S.}}_{\mathrm{一种}\mathrm{V.}}-\mathrm{S.}）$$

双敲式

当底层资产的价格达到其中一个障碍时，此选项变得有效。它给出了选项持有人，如果潜在的资产在期权生命期间的屏障水平之上或低于屏障水平之上或低于罢工价格，则持有权，而不是购买或销售潜在安全性的义务。

双基因敲除

该期权给予期权持有人以执行价格买入或卖出标的证券的权利，但没有义务，只要标的资产在期权有效期内保持在障碍水平之间。当标的资产的价格越过其中一个障碍时，该期权终止。

如果一篮子成分负相关，那么其中一个成分价值的变动会抵消另一个成分相反的变动。除非所有组成部分完全相关，否则一篮子期权要比篮子中每一项资产的一系列单独期权便宜。

篮子选项最大限度地减少交易成本，因为投资者必须只购买一个选项而不是几个单独的选项。

对于电话： $$\mathrm{马克斯}（{\displaystyle \sum \mathrm{W.}\mathrm{一世}\ast \mathrm{S.}\mathrm{一世}-\mathrm{K.};0.）}$$

把: $$\mathrm{马克斯}（{\displaystyle \sum \mathrm{K.}-\mathrm{W.}\mathrm{一世}\ast \mathrm{S.}\mathrm{一世};0.）}$$

打电话

放在一个放

呼吁看跌

打电话

优惠券 - 可转换债券的优惠券通常低于香草债券的优惠券，因为投资者愿意拿走较低的优惠券，以便通过转换参加公司的股票。

期限-大多数可转换债券发行期限较长。短期到期的可转换债券通常没有买入或卖出条款。

转换比率-转换比率是指可转换债券持有人行使可转换债券的看涨期权所获得的股份数目:

例如，转换比率为25意味着债券可以转换为25股股票。这也意味着转换价格为40美元(1000/25)。40美元，是所有者购买股票的价格。这可以表示为比率或转换价格，并在合同中与其他条款一起规定。

选项类型：

固定电话: $$\mathrm{马克斯}（0.那{\mathrm{S.}}_{\mathrm{马克斯}}-X）$$

固定投入: $$\mathrm{马克斯}（0.那X-{\mathrm{S.}}_{\mathrm{最小值}}）$$

流动电话: $$\mathrm{马克斯}（0.那\mathrm{S.}-{\mathrm{S.}}_{\mathrm{最小值}}）$$

浮动将: $$\mathrm{马克斯}（0.那{\mathrm{S.}}_{\mathrm{马克斯}}-\mathrm{S.}）$$

现金或无现金期权——如果期权以现金形式到期，支付一定数额的现金。

资产或一无所有期权——如果期权以现金形式到期，支付相关证券的价值。

差价期权——一次罢工决定期权是否赔钱;另一次罢工决定了收益的大小。

超海尔 - 如果资产在期权到期期满的较低和上限之间，则支付投资组合的资产的比例。

一触式和双一触式 - （也称为二进制屏障选项或美国七段）是其中的选项的存在和付款取决于基础点的移动通过他们的选择生命路径依赖选项。有关更多信息，请参阅一触式，双单触式选项．

两种资产的最小 - 期权持有人具有购买权（卖出）两大风险资产之一，无论哪一种都值得较少。

两种资产的最大 - 期权持有者拥有购买权（卖出）两大风险资产之一，无论哪一个更值钱。

对于电话： $$\mathrm{马克斯}（\mathrm{S.}\mathrm{T.}-\mathrm{K.}那0.）$$

把: $$\mathrm{马克斯}（\mathrm{K.}-\mathrm{S.}\mathrm{T.}那0.）$$

一碰

一触式(无触式)期权提供一种收益，如果标的现货从未(从未)在障碍水平或超过障碍水平交易，否则为零。

招牌式双

双重单触和双无触控选项与单触选项的工作方式相同，但有两个障碍。如果有史以来的潜在点（从不）触及上下障碍水平，则为双重单触（双无触控）选项提供了回报。

对于长期职位: $$F_{\mathrm{T.}}={\mathrm{S.}}_{\mathrm{T.}}-\mathrm{K.}$$

对于空头头寸: $$F_{\mathrm{T.}}=\mathrm{K.}-{\mathrm{S.}}_{\mathrm{T.}}$$

市场上存在引用的价格 $$F（\mathrm{T.}那\mathrm{T.}）$$，即所谓的期货时价T.交付的j在时间T.．

进入期货合约的价格等于零。

在任何时间间隔内[T.那S.，持票人收到金额 $$F（\mathrm{S.}那\mathrm{T.}）-F（\mathrm{T.}那\mathrm{T.}）$$(这反映了即时盯市)。

当时T.，持有人支付 $$F（\mathrm{T.}那\mathrm{T.}）$$并有权获得j．请注意, $$F（\mathrm{T.}那\mathrm{T.}）$$现货价格应该是多少j在时间T.．