亚洲人伯爵

计算价格和敏感性为欧洲或美洲亚洲的期权使用蒙特卡罗模拟

折叠所有页面

语法

PriceSens = asiansensbyls (RateSpec StockSpec、OptSpec StrikeSettle, ExerciseDates)

PriceSens = asiansensbyls (＿＿＿，名称，价值）

[PriceSens、路径、时间、Z] = asiansensbyls (RateSpec、StockSpec OptSpec, StrikeSettle, ExerciseDates)

[PriceSens、路径、时间、Z] = asiansensbyls (＿＿＿，名称，价值）

描述

PriceSens= asiansensbyls (RateSpec，StockSpec，OptSpec，罢工解决，ExerciseDates）使用Longstaff-Schwartz模型，返回亚洲期权价格或亚洲固定行权和浮动行权期权的敏感性。亚洲人伯爵金宝app支持欧洲和美国亚洲选项。

对于美国期权，采用Longstaff-Schwartz最小二乘方法计算早期期权溢价。

要计算浮动行权亚洲期权的价值，罢工应该指定为南．固定罢工亚洲选项也被称为平均价格选择，浮动亚洲选项也称为平均罢工选项。

PriceSens= asiansensbyls (＿＿＿，名称,值）使用可选的名称-值对参数和Longstaff-Schwartz模型，返回固定行权和浮动行权亚洲期权的亚洲期权价格或敏感性。

(PriceSens，路径，时代，Z) = asiansensbyls (RateSpec，StockSpec，OptSpec，罢工解决，ExerciseDates）返回亚洲期权价格或敏感度（PriceSens，路径，时代,Z）使用Longstaff-Schwartz模型的固定和浮动亚洲选项。

(PriceSens，路径，时代，Z) = asiansensbyls (＿＿＿，名称,值）返回亚洲期权价格或敏感度（PriceSens，路径，时代,Z)，使用可选的名称-值对参数和Longstaff-Schwartz模型获取固定strike和浮动strike亚洲选项。

例子

全部折叠

利用Longstaff-Schwartz模型计算亚洲期权的价格和敏感性

打开生活的脚本

定义RateSpec．

速率= 0.05;startdate ='1月1日 -  2013''；EndDate ='1月1日至2014年'；RateSpec = intenvset (“ValuationDate”StartDate可以,startdate可以的StartDate可以,．..“EndDates”EndDate,“复合”，-1，“利率”率)

RateSpec =结构体字段:FinObj: 'RateSpec'复利:-1盘:0.9512利率:0.0500 EndTimes: 1 StartTimes: 0 EndDates: 735600 StartDates: 735235 ValuationDate: 735235 Basis: 0 endmonth规则:1

定义StockSpec的资产。

AssetPrice = 100;σ= 0.2;StockSpec = StockSpec (Sigma, AssetPrice)

StockSpec =结构体字段:FinObj: 'StockSpec' Sigma: 0.2000 AssetPrice: 100 DividendType: []

定义了亚洲“电话”选项。

安顿='1月1日 -  2013''；ExerciseDates ='1月1日至2014年'；罢工= 110;OptSpec =“电话”；

使用Longstaff-Schwartz模型计算欧洲算术平均价格的价格和亚洲期权的敏感性。

numtrials = 10000;numperiods = 100;avgtype =“算术”；反向=真;outspec = {“价格”，“δ”，“伽马”};PriceSens = asiansensbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, exercisdates，．..'numtrials'NumTrials,“NumPeriods”NumPeriods,“反向”对立的,“AvgType”，．..AvgType,“OutSpec”，outspec）

PriceSens = 1.9876

输入参数

全部折叠

`RateSpec`- - - - - -利率术语结构
结构

利率期限结构(年化和连续复合)，由RateSpec获得intenvset．有关利率规范的信息，请参阅intenvset．

数据类型:结构体

`StockSpec`- - - - - -标的资产的股票规格
结构

标的资产的股票规格，指定使用StockSpec获得stockspec．有关股票规格的信息，请参见stockspec．

stockspec可以处理其他类型的潜在资产。例如，股票，库存指数和商品。如果未指定股息StockSpec，则假设股息为0．

数据类型:结构体

`OptSpec`- - - - - -选项的定义
带值字符向量`“电话”`或`“把”`

选项定义，指定为“电话”或“把”使用字符向量。

数据类型:char

`罢工`- - - - - -期权执行价格价值
非负标量整数

用非负标量整数指定的期权执行价格值。要计算浮动行权亚洲期权的价值，罢工应该指定为南．浮动行权亚洲期权也被称为平均行权期权。

数据类型:双

`解决`- - - - - -结算日期或交易日期
非负标量整数|日期特征向量

亚洲选项的结算日期或交易日期，指定为非负标量整数或日期字符向量。

数据类型:双|char

`ExerciseDates`- - - - - -选择锻炼时间
序列日序|日期特征向量

选项练习日期，指定为连续日期号或日期字符向量:

对于欧洲选项，使用1-经过-1向量的日期。对于欧洲来说，只有一个选择ExerciseDates在期权到期日。
如果是美式选项，请使用a1-经过-2运动日期边界向量。期权可以在该行中两个日期之间的任何日期或包括这两个日期之间的任何日期执行。如果只有一个非南日期被列出，或者如果ExerciseDates是一个1-经过-1序列日期数字的向量或字符向量的单元格数组，可在两者之间进行选择解决单列的ExerciseDates．

数据类型:双|char

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值论点。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数name1，value1，...，namen，valuen．

例子：

PriceSens = asiansensbyls(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates，'NumTrials'，NumTrials，'NumPeriods'， NumPeriods，'Antithetic'，Antithetic，'AvgType'，AvgType，'OutSpec'，{'All'})

`“AmericanOpt”`- - - - - -选择类型
`0`欧洲(默认)|标量与值`[0, 1]`

选项类型，指定为逗号分隔的对，由“AmericanOpt”和一个ninst.-经过-1正整数标量标志的值:

0——欧洲
1- 美国人

请注意

对于美国期权，采用Longstaff-Schwartz最小二乘方法计算早期期权溢价。有关最小二乘法的更多信息，请参见https://people.math.ethz.ch/%7Ehjfurrer/teaching/LongstaffSchwartzAmericanOptionsLeastSquareMonteCarlo.pdf．

数据类型:单|双

`“AvgType”`- - - - - -平均类型
`算术`(默认)|值为的字符向量`算术`或`几何`

平均类型，指定为逗号分隔的对，由“AvgType”和算术对于算术平均数，或者几何几何平均。

数据类型:char

`“AvgPrice”`- - - - - -标的资产的平均价格为`解决`
数字

标的资产的平均价格为解决，指定为逗号分隔的对，由“AvgPrice”和标量数值。

请注意

在以下情况下使用这个参数AvgDate<解决．

数据类型:双

`'avgdate'`- - - - - -日期平均期开始
序列日序

日期平均周期开始，指定为逗号分隔的对，由'avgdate'和标量序列号。

数据类型:双

`'numtrials'`- - - - - -模拟试验
`1000`(默认)|数字

模拟试验，指定为逗号分隔对，由'numtrials'独立样本路径的标量。

数据类型:双

`“NumPeriods”`- - - - - -每次试验的模拟周期
`One hundred.`(默认)|数字

每次试验的模拟周期，指定为逗号分隔对，由“NumPeriods”和标量数值。numperiods.仅在为欧洲和亚洲期权定价时考虑。对于亚裔美国人来说，numperiod.等于期权生命周期内的行使天数。

数据类型:双

`“Z”`- - - - - -相关的随机变量
非负整数

依赖于随机变体用于生成驱动模拟的布朗运动矢量（即维纳进程），指定为由此组成的逗号分隔对“Z”和一个numperiods.-经过-2-经过-NumTrials三维时间序列阵列。

数据类型:单|双

`“反向”`- - - - - -表明对偶的抽样
`假`(默认)|值为的逻辑标志`真正的`或`假`

表示近似采样，指定为逗号分隔的配对“反向”值为真正的或假．

数据类型:逻辑

`“OutSpec”`- - - - - -定义输出
`{“价格”}`(默认)|带值字符向量`“价格”`，`“δ”`，`“伽马”`，`“织女星”`，`“λ”`，`的ρ`，`“θ”`,`“所有”`|带有值的字符向量的单元格数组`“价格”`，`“δ”`，`“伽马”`，`“织女星”`，`“λ”`，`的ρ`，`“θ”`,`“所有”`

定义输出，指定为逗号分隔对，由“OutSpec”和一个NOUT-, -1或1-经过-NOUT字符向量的单元格数组，其值可能为“价格”，“δ”，“伽马”，“织女星”，“λ”，的ρ，“θ”,“所有”．

OutSpec ={'所有'}指定输出应该是δ，伽玛，VEGA.，λ，ρ，θ,价格，按这个顺序。这和指定是一样的OutSpec包括每一个敏感性:

例子：outspec = {'delta'，'gamma'，'vega'，'lambda'，'rho'，'theta'，'price'}

数据类型:char|细胞

输出参数

全部折叠

`PriceSens`-亚洲期权的预期价格或敏感性
标量

预期价格或敏感性(定义为OutSpec)的亚洲选项，返回作为1-经过-1数组中。

`路径`-相关状态变量的模拟路径
向量

相关状态变量的模拟路径，返回为numperiods.+1)———2-经过-NumTrials三维时间序列阵列。每一行的路径是状态向量的转置吗X（t）在时间t对于给定的试验。

`时代`-与模拟路径相关的观测时间
向量

与模拟路径相关的观测时间，返回为numperiods.+1)———1柱矢量与模拟路径相关的观察时间。每个元素时代与对应的行路径．

`Z`-相关随机变量
向量

依赖随机变量，返回，如果Z指定为可选输入参数时，返回相同的值。否则,Z包含内部生成的随机变量。

另请参阅

主题

外部网站

如何使用MATLAB为亚洲期权定价(4分37秒)

介绍了R2013b

亚洲人伯爵

语法

描述

例子

利用Longstaff-Schwartz模型计算亚洲期权的价格和敏感性

输入参数

`RateSpec`- - - - - -利率术语结构
结构

`StockSpec`- - - - - -标的资产的股票规格
结构

`OptSpec`- - - - - -选项的定义
带值字符向量`“电话”`或`“把”`

`罢工`- - - - - -期权执行价格价值
非负标量整数

`解决`- - - - - -结算日期或交易日期
非负标量整数|日期特征向量

`ExerciseDates`- - - - - -选择锻炼时间
序列日序|日期特征向量

名称-值对的观点

`“AmericanOpt”`- - - - - -选择类型
`0`欧洲(默认)|标量与值`[0, 1]`

`“AvgType”`- - - - - -平均类型
`算术`(默认)|值为的字符向量`算术`或`几何`

`“AvgPrice”`- - - - - -标的资产的平均价格为`解决`
数字

`'avgdate'`- - - - - -日期平均期开始
序列日序

`'numtrials'`- - - - - -模拟试验
`1000`(默认)|数字

`“NumPeriods”`- - - - - -每次试验的模拟周期
`One hundred.`(默认)|数字

`“Z”`- - - - - -相关的随机变量
非负整数

`“反向”`- - - - - -表明对偶的抽样
`假`(默认)|值为的逻辑标志`真正的`或`假`

输出参数

`PriceSens`-亚洲期权的预期价格或敏感性
标量

`路径`-相关状态变量的模拟路径
向量

`时代`-与模拟路径相关的观测时间
向量

`Z`-相关随机变量
向量

更多关于

亚洲的选择

另请参阅

主题

外部网站

金融仪器工具箱文档

金宝app

用MATLAB建模财务风险的实用指南

亚洲人伯爵

语法

描述

例子

利用Longstaff-Schwartz模型计算亚洲期权的价格和敏感性

输入参数

RateSpec- - - - - -利率术语结构结构

StockSpec- - - - - -标的资产的股票规格结构

OptSpec- - - - - -选项的定义带值字符向量“电话”或“把”

罢工- - - - - -期权执行价格价值非负标量整数

解决- - - - - -结算日期或交易日期非负标量整数|日期特征向量

ExerciseDates- - - - - -选择锻炼时间序列日序|日期特征向量

名称-值对的观点

“AmericanOpt”- - - - - -选择类型0欧洲(默认)|标量与值[0, 1]

“AvgType”- - - - - -平均类型算术(默认)|值为的字符向量算术或几何

“AvgPrice”- - - - - -标的资产的平均价格为解决数字

'avgdate'- - - - - -日期平均期开始序列日序

'numtrials'- - - - - -模拟试验1000(默认)|数字

“NumPeriods”- - - - - -每次试验的模拟周期One hundred.(默认)|数字

“Z”- - - - - -相关的随机变量非负整数

“反向”- - - - - -表明对偶的抽样假(默认)|值为的逻辑标志真正的或假

输出参数

PriceSens-亚洲期权的预期价格或敏感性标量

路径-相关状态变量的模拟路径向量

时代-与模拟路径相关的观测时间向量

Z-相关随机变量向量

更多关于

亚洲的选择

另请参阅

主题

外部网站

金融仪器工具箱文档

金宝app

用MATLAB建模财务风险的实用指南

`RateSpec`- - - - - -利率术语结构
结构

`StockSpec`- - - - - -标的资产的股票规格
结构

`OptSpec`- - - - - -选项的定义
带值字符向量`“电话”`或`“把”`

`罢工`- - - - - -期权执行价格价值
非负标量整数

`解决`- - - - - -结算日期或交易日期
非负标量整数|日期特征向量

`ExerciseDates`- - - - - -选择锻炼时间
序列日序|日期特征向量

`“AmericanOpt”`- - - - - -选择类型
`0`欧洲(默认)|标量与值`[0, 1]`

`“AvgType”`- - - - - -平均类型
`算术`(默认)|值为的字符向量`算术`或`几何`

`“AvgPrice”`- - - - - -标的资产的平均价格为`解决`
数字

`'avgdate'`- - - - - -日期平均期开始
序列日序

`'numtrials'`- - - - - -模拟试验
`1000`(默认)|数字

`“NumPeriods”`- - - - - -每次试验的模拟周期
`One hundred.`(默认)|数字

`“Z”`- - - - - -相关的随机变量
非负整数

`“反向”`- - - - - -表明对偶的抽样
`假`(默认)|值为的逻辑标志`真正的`或`假`

`PriceSens`-亚洲期权的预期价格或敏感性
标量

`路径`-相关状态变量的模拟路径
向量

`时代`-与模拟路径相关的观测时间
向量

`Z`-相关随机变量
向量