文档帮助中心文档
使用蒙特卡罗模拟为欧洲或美洲亚洲期权定价
价格=亚洲人(费率规范、股票规范、期权规范、罢工、结算、行使日期)
价格= asianbyls (___、名称、值)
(价格、路径、时间,Z) = asianbyls (RateSpec、StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates)
(价格、路径、时间,Z) = asianbyls (___、名称、值)
实例
价格=亚洲人(等级规范,股票规格,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)使用Longstaff-Schwartz模型返回固定和浮动执行亚洲期权价格。亚洲人计算欧洲和美国亚洲期权的价格。
价格=亚洲人(等级规范,股票规格,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)
价格
等级规范
股票规格
OptSpec
罢工
解决
ExerciseDates
亚洲人
对于美国期权,采用Longstaff-Schwartz最小二乘方法计算早期期权溢价。
要计算浮动行权亚洲期权的价值,罢工应指定为楠.固定罢工亚洲选项也被称为平均价格选择,浮动亚洲选项也称为平均罢工选项。
楠
价格=亚洲人(___,名称、值)添加可选的名称-值对参数。
价格=亚洲人(___,名称、值)
名称、值
[价格,路径,时代,Z) = asianbyls (等级规范,股票规格,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)返回固定和浮动执行亚洲期权价格,路径,时代和Z使用Longstaff-Schwartz模型的值。亚洲人计算欧洲和美国亚洲期权的价格。
[价格,路径,时代,Z) = asianbyls (等级规范,股票规格,OptSpec,罢工,解决,ExerciseDates)
路径
时代
Z
[价格,路径,时代,Z) = asianbyls (___,名称、值)添加可选的名称-值对参数。
[价格,路径,时代,Z) = asianbyls (___,名称、值)
全部崩溃
定义等级规范.
速率= 0.05;startdate ='1月1日 - 2013'';截止日期='1月1日至2014年';RateSpec = intenvset (“估价日期”,起始日期,startdate可以的,起始日期,...“结束日期”,结束日期,“复利”, 1“费率”,差饷)
等级规范=带字段的结构:FinObj: 'RateSpec'复利:-1盘:0.9512利率:0.0500 EndTimes: 1 StartTimes: 0 EndDates: 735600 StartDates: 735235 ValuationDate: 735235 Basis: 0 endmonth规则:1
定义股票规格对于资产。
AssetPrice = 100;σ= 0.2;StockSpec = StockSpec (Sigma, AssetPrice)
StockSpec =带字段的结构:FinObj: 'StockSpec' Sigma: 0.2000 AssetPrice: 100 DividendType: []
定义亚洲“电话”选项。
“电话”
解决='1月1日 - 2013''运动日期='1月1日至2014年';罢工= 110;OptSpec =“电话”;
使用Longstaff-Schwartz模型计算亚洲期权的欧洲算术平均价格。
numtrials = 10000;numperiods = 100;avgtype =“算术”;反向= true;价格= asianbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, exercisdates,...'numtrials'NumTrials,“NumPeriods”NumPeriods,“反向”,相反,“AvgType”AvgType)
价格=1.9876
利率期限结构(年化和连续复合),由等级规范从意图集。有关利率规格的信息,请参阅意图集.
意图集
数据类型:结构
结构
标的资产的股票规格,指定使用股票规格从股票规格.有关库存规格的信息,请参阅股票规格.
股票规格可以处理其他类型的基础资产。例如,股票、股票指数和商品。中未指定股利股票规格,则假设股息为0.
0
“放”
选项的定义,指定为“电话”或“放”使用字符向量
数据类型:字符
字符
期权执行价格值,用非负标量整数指定。要计算浮动行使亚洲期权的价值,罢工应指定为楠.浮动行权亚洲期权也被称为平均行权期权。
数据类型:双
双
亚洲选项的结算或交易日期,指定为非负标量整数或日期字符向量。默认情况下,亚洲人以结算日开始的平均价格计算亚洲期权的价格。
数据类型:双|字符
选项锻炼日期,指定为非负标量整数或日期字符向量:
对于欧洲选项,使用1.——- - - - - -1.日期向量。对于欧洲的选择,只有一个ExerciseDates在期权到期日。
1.
对于美式选项,请使用1.——- - - - - -2.行使日期边界向量。该选项可以在该行上的两个日期之间或包括这两个日期的任何日期行使。如果只有一个非-楠已列出日期,或者ExerciseDates是一个1.——- - - - - -1.序列日期数字的向量或日期字符向量的单元格数组,可在两者之间进行选择解决单列的ExerciseDates.
2.
指定可选的逗号分隔的字符对名称、值参数。的名字是参数名和价值是对应的值。的名字必须出现在引号内。您可以按任意顺序指定多个名称和值对参数,如下所示:name1,value1,...,namen,valuen.
的名字
价值
name1,value1,...,namen,valuen
价格= asianbyls (RateSpec StockSpec OptSpec,罢工,定居,ExerciseDates, NumTrials, NumTrials, NumPeriods, NumPeriods,“反向”,对立的,“AvgType”,“算术”)
“AmericanOpt”
[0,1]
选项类型,指定为逗号分隔的对,由“AmericanOpt”和ninst.——- - - - - -1.带值的正整数标量标志:
ninst.
0-欧洲的
1.- 美国人
笔记
对于美国期权,采用Longstaff-Schwartz最小二乘方法计算早期期权溢价。有关最小二乘法的更多信息,请参见https://people.math.ethz.ch/%7Ehjfurrer/teaching/LongstaffSchwartzAmericanOptionsLeastSquareMonteCarlo.pdf.
数据类型:单|双
单
“AvgType”
算术
几何
平均类型,指定为逗号分隔的对,由“AvgType”和算术对于算术平均数,或者几何几何平均数。
“平均价格”
标的资产的平均价格解决,指定为逗号分隔对,由“平均价格”和一个标量数值。这个AvgPrice假定在从开始的时间窗口中计算阿夫格达特和结束解决换句话说,平均值是向后看的。
AvgPrice
阿夫格达特
在以下情况下使用这个参数阿夫格达特<解决.
'avgdate'
日期平均期开始,指定为逗号分隔对,由'avgdate'和标量序列号。
'numtrials'
1000
模拟试验,指定为逗号分隔对,由'numtrials'独立样本路径的标量。
“NumPeriods”
One hundred.
每次试验的模拟周期,指定为逗号分隔对,由“NumPeriods”标量数值。numperiods.仅在为欧亚期权定价时考虑。对于美亚期权,numperiods.等于期权生命周期内的行使天数。
numperiods.
“Z”
用于生成布朗运动矢量(即维纳过程)的相依随机变量,用以驱动仿真,指定为逗号分隔对组成“Z”和numperiods.——- - - - - -2.——- - - - - -NumTrials三维时间序列阵列。
NumTrials
“反向”
错误的
符合事实的
指示对偶抽样的逻辑标志,指定为逗号分隔的对,由“反向”值为符合事实的或错误的.
数据类型:必然的
必然的
亚洲选项的预期价格,作为一个返回1.——- - - - - -1.标量。
相关状态变量的模拟路径,返回为numperiods.+1.)-借-1.——- - - - - -NumTrials三维时间序列阵列。每一行的路径是状态向量的转置X(T)在时间T对于给定的试验。
与模拟路径相关联的观察时间,以(numperiods.+1.)-借-1.柱矢量与模拟路径相关的观察时间。每个元素时代与的对应行相关联路径.
相关随机变量,返回,如果Z指定为可选输入参数,则返回相同的值。否则,Z包含内部生成的随机变量。
一亚洲期权是一种路径依赖型期权,其收益与期权有效期(或部分有效期)内标的资产的平均价值相关。
亚式期权与回望期权类似,有两种亚式期权:固定(平均价格期权)和浮动(平均行使期权)。固定亚洲期权具有指定的行使,而浮动亚洲期权的行使等于期权有效期内标的资产的平均价值。有关更多信息,请参阅亚式期权.
亚洲人|亚洲人千伏|亚洲人|亚洲人伯爵|意图集|股票规格
亚洲人千伏
亚洲人伯爵
您有这个示例的修改版本。您想打开这个示例与您的编辑吗?
您单击了与此MATLAB命令对应的链接:
通过在MATLAB命令窗口中输入命令来运行命令。Web浏览器不支持MATLAB命令。金宝app
选择一个网站,在那里获得翻译的内容,并看到当地的活动和优惠。根据您的位置,我们建议您选择:.
您还可以从以下列表中选择网站:
选择中国站点(中文或英文)以获得最佳站点性能。其他MathWorks国家/地区站点不适合您所在位置的访问。
与当地办事处联系