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从Cox-Ross-Rubinstein二项树为亚洲期权定价

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价格= asianbycrr (ExerciseDates CRRTree OptSpec,罢工,解决)

价格= asianbycrr (＿＿＿, AvgType AmericanOpt AvgPrice AvgDate)

描述

例子

价格= asianbycrr (CRRTree，OptSpec，罢工，解决，ExerciseDates）用Cox-Ross-Rubinstein二项树为亚洲期权定价。

例子

价格= asianbycrr (＿＿＿，AmericanOpt，AvgType，AvgPrice，AvgDate）为AmericanOpt，AvgType，AvgPrice,AvgDate．

例子

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用CRR二项树为浮动行权亚洲期权定价

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这个例子展示了如何使用文件派生的CRR二项树为浮动行权亚洲期权定价。mat，提供CRRTree。CRRTree结构包含股票规格和期权定价所需的时间信息。

负载deriv.mat；OptSpec =“把”；罢工=南;解决=' 01 - 1月- 2003；ExerciseDates =' 01 - 1月- 2004；价格= asianbycrr(CRRTree, OptSpec, Strike, Settle，．..ExerciseDates)

价格= 1.2177

输入参数

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`CRRTree`- - - - - -股票树结构
结构

库存树结构，由使用指定crrtree．

数据类型:结构体

`OptSpec`- - - - - -选项的定义
带值字符向量`“电话”`或`“把”`|带有值的字符向量的单元格数组`“电话”`或`“把”`

选项定义，指定为“电话”或“把”使用字符向量或字符向量的单元格数组。

数据类型:字符|细胞

`罢工`- - - - - -期权执行价格价值
非负整数矩阵

期权执行价格值，使用非负整数指定NINST——- - - - - -1执行价格值矩阵。

要计算浮动行权亚洲期权的价值，罢工必须指定为南．浮动行权亚洲期权也被称为平均行权期权。

数据类型:双

`解决`- - - - - -结算日或交易日
串行日期数字|日期特征向量

亚洲期权的结算日或交易日，指定为NINST——- - - - - -1使用连续日期数字或日期字符向量的结算或交易日期矩阵。

请注意

的解决每个亚洲选项的日期都被设置为ValuationDate树。亚洲的论点,解决,将被忽略。

数据类型:双|字符

`ExerciseDates`- - - - - -选择锻炼时间
串行日期数字|日期特征向量

选项练习日期，指定为连续日期号或日期字符向量:

对于欧洲选项，使用NINST——- - - - - -1运动日期矩阵。每一行是一个选项的时间表。对于欧洲来说，只有一个选择ExerciseDates在期权到期日。
如果是美式选项，请使用aNINST——- - - - - -2运动日期边界向量。该选项可以在该行的日期对之间或包括这对日期的任何树日期上执行。如果只有一个非南日期被列出，或者如果ExerciseDates是一个NINST——- - - - - -1向量，可以在两者之间进行选择ValuationDate股票树和单一上市ExerciseDates．

数据类型:双|字符

`AmericanOpt`- - - - - -选择类型
`0`欧洲(默认)|整型值`0`或`1`

(可选)选项类型，指定为NINST——- - - - - -1正整数标志的值:

0——欧洲
1——美国

数据类型:双

`AvgType`- - - - - -平均类型
`算术`(默认)|值为的字符向量`算术`或`几何`

平均类型，指定为算术对于算术平均数，或者几何几何平均。

数据类型:字符

`AvgPrice`- - - - - -标的资产的平均价格为`解决`
标量

标的资产的平均价格为解决，指定为标量。

请注意

在以下情况下使用这个参数AvgDate<解决．

数据类型:双

`AvgDate`- - - - - -日期平均期开始
标量

日期平均周期开始，指定为标量。

数据类型:字符|双

输出参数

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`价格`-亚洲期权的预期价格`0`
向量

亚洲期权在时间0时的预期价格，返回为aNINST——- - - - - -1向量。亚洲期权的定价采用Hull-White(1993)。因此，除了根节点之外，这些选项在树节点上没有唯一的价格。

参考文献

赫尔，J.和A.怀特。“评估欧洲和美国路径依赖期权的有效程序”杂志的衍生品。第一卷，21-31页。

另请参阅

crrtree|instasian

主题

外部网站

如何使用MATLAB为亚洲期权定价(4分37秒)

之前介绍过的R2006a

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用CRR二项树为浮动行权亚洲期权定价

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`CRRTree`- - - - - -股票树结构
结构

`OptSpec`- - - - - -选项的定义
带值字符向量`“电话”`或`“把”`|带有值的字符向量的单元格数组`“电话”`或`“把”`

`罢工`- - - - - -期权执行价格价值
非负整数矩阵

`解决`- - - - - -结算日或交易日
串行日期数字|日期特征向量

`ExerciseDates`- - - - - -选择锻炼时间
串行日期数字|日期特征向量

`AmericanOpt`- - - - - -选择类型
`0`欧洲(默认)|整型值`0`或`1`

`AvgType`- - - - - -平均类型
`算术`(默认)|值为的字符向量`算术`或`几何`

`AvgPrice`- - - - - -标的资产的平均价格为`解决`
标量

`AvgDate`- - - - - -日期平均期开始
标量

输出参数

`价格`-亚洲期权的预期价格`0`
向量

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亚洲的选择

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用CRR二项树为浮动行权亚洲期权定价

输入参数

CRRTree- - - - - -股票树结构结构

OptSpec- - - - - -选项的定义带值字符向量“电话”或“把”|带有值的字符向量的单元格数组“电话”或“把”

罢工- - - - - -期权执行价格价值非负整数矩阵

解决- - - - - -结算日或交易日串行日期数字|日期特征向量

ExerciseDates- - - - - -选择锻炼时间串行日期数字|日期特征向量

AmericanOpt- - - - - -选择类型0欧洲(默认)|整型值0或1

AvgType- - - - - -平均类型算术(默认)|值为的字符向量算术或几何

AvgPrice- - - - - -标的资产的平均价格为解决标量

AvgDate- - - - - -日期平均期开始标量

输出参数

价格-亚洲期权的预期价格0向量

更多关于

亚洲的选择

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`CRRTree`- - - - - -股票树结构
结构

`OptSpec`- - - - - -选项的定义
带值字符向量`“电话”`或`“把”`|带有值的字符向量的单元格数组`“电话”`或`“把”`

`罢工`- - - - - -期权执行价格价值
非负整数矩阵

`解决`- - - - - -结算日或交易日
串行日期数字|日期特征向量

`ExerciseDates`- - - - - -选择锻炼时间
串行日期数字|日期特征向量

`AmericanOpt`- - - - - -选择类型
`0`欧洲(默认)|整型值`0`或`1`

`AvgType`- - - - - -平均类型
`算术`(默认)|值为的字符向量`算术`或`几何`

`AvgPrice`- - - - - -标的资产的平均价格为`解决`
标量

`AvgDate`- - - - - -日期平均期开始
标量

`价格`-亚洲期权的预期价格`0`
向量