用树为股票衍生品定价
计算仪器价格
这投资组合定价功能crrprice那eqpprice.,ittprice根据二叉股票价格树、隐含三叉树或标准三叉树计算任何一组支持工具的价格金宝app。这些功能可以为下列仪器类型定价:
调用函数的语法crrprice是：
[Price, PriceTree] = crrprice(CRRTree, InstSet, Options)
的语法eqpprice.是：
[价格，pricetree] = eqpprice（eqptree，服用，选项）
的语法ittprice是：
Price = ITTPRICE（ITTTREE，ITTINSTSET，选项）
的语法Sttprice.是：
[Price, PriceTree] = sttprice(STTTree, InstSet, Name, Value)
这些函数需要两个输入参数:股票价格树和工具集，服药，并允许第三个可选参数。
所需的参数
CRRTreeCRR股票价格树创建使用crrtree．EQPTree等概率股票价格树是用什么创建的eqptree．ITTTreeITT的股权价格树是用什么创建的itttree．STTTree是使用的标准三人股权价格树Stttree.．看建筑股权二元树和建造隐含的三项式树学习如何创建这些结构。
服药是一个结构，它表示使用该模型独立定价的一组工具。
可选论点
您可以输入第三个可选参数，选项，在定价屏障选项时使用。有关更多具体信息，请参阅定价选项结构．
这些定价功能在内部分类仪器并为每个仪器类型调用适当的单个仪器定价功能。CRR定价功能是asianbycrr那barrierbycrr那compoundbycrr那lookbackbycrr,OptstockByCrr.．EQP，ITT和STT定价存在类似的一组功能。您还可以直接使用这些功能来计算相同类型的仪器集的价格。有关详细信息，请参阅这些单个函数的参考页面。
计算价格使用CRR
考虑下面的示例，它使用mat文件中的投资组合和股票价格数据deriv.mat包含在工具箱中。将数据加载到MATLAB®工作区。
加载deriv.mat
使用MATLAB谁是命令显示从mat文件加载的变量列表。
名称大小字节类属性BDTInstSet的1x1 27344结构BDTTree 1x1的7322结构BKInstSet的1x1 27334结构BKTree 1x1的8532结构CRRInstSet的1x1 21066结构CRRTree 1x1的7086结构EQPInstSet的1x1 21066结构EQPTree 1x1的7086结构HJMInstSet的1x1 27336结构HJMTree 1x1的8334结构HWInstSet的1x1 27334结构HWTree1x1 8532 STRACT ITTINSTSET 1X1 21070 STRUCT ITTTREE 1x1 12660 STRUCT STTINSTSET 1X1 21070 STRACH STTTREE 1x1 7782 STROL ZERORATESPEC 1X1 2152 STRACH
CRRTree和Crrinstset.是调用函数所需的输入参数吗crrprice．
使用instdisp检查变量中包含的一组仪器Crrinstset.．
instdisp (CRRInstSet)
索引类型OptSpec罢工解决ExerciseDates AmericanOpt名称数量1 OptStock拨打105 01 - 1月- 2003年01 - 1月- 2005年1 Call1 10 2 OptStock把105 01 - 1月- 2003年01 - 1月- 2006 0 Put1 5指数类型OptSpec罢工解决ExerciseDates AmericanOpt BarrierSpec屏障退税名称数量3屏障拨打105 01 - 1月- 2003年01 - 1月- 2006 102 0 Barrier1 1 ui指数Type UOptSpec UStrike USettle UExerciseDates UAmericanOpt COptSpec CStrike CSettle CExerciseDates CAmericanOpt Name Quantity 4 Compound call 130 01-Jan-2003 01-Jan-2006 1 put 5 01-Jan-2003 01-Jan-2005 1 Compound1 3 Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt Name Quantity 5 Lookback call 115 01-Jan-2003 01-Jan-2006 0 Lookback1 7 6 Lookback call 115 01-Jan-2003 01-Jan-2007 0 Lookback2 9 Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt AvgType AvgPrice AvgDate Name Quantity 7 Asian put 110 01-Jan-2003 01-Jan-2006 0 arithmetic NaN NaN Asian1 4 8 Asian put 110 01-Jan-2003 01-Jan-2007 0 arithmetic NaN NaN Asian2 6
笔记
由于考虑到空间，上面的复合选项(索引4.)已被压缩以适应页面。这instdisp命令显示计算机屏幕上的所有复合选项字段。
仪器集包含八个仪器：
两个香草选项（
Call1那Put1）一个障碍选项（
Barrier1）一个复合选项(
化合物1.）两个寻找选项（
Lookback1那Lookback2）两个亚洲选择(
Asian1那Asian2）
每个仪器都有一个相应的索引，用于识别返回的价格矢量中的仪器价格crrprice．
现在使用crrprice计算仪器组中每台仪器的价格。
价格= CRRPRICE（CRRTREE，CRRINSTSET）
价格= 8.2863 2.5016 12.1272 3.3241 7.6015 11.7772 4.1797 3.4219
使用EQP计算价格
将数据加载到MATLAB工作区中。
加载deriv.mat
使用MATLAB谁是命令显示从mat文件加载的变量列表。
名称大小字节类属性BDTInstSet的1x1 27344结构BDTTree 1x1的7322结构BKInstSet的1x1 27334结构BKTree 1x1的8532结构CRRInstSet的1x1 21066结构CRRTree 1x1的7086结构EQPInstSet的1x1 21066结构EQPTree 1x1的7086结构HJMInstSet的1x1 27336结构HJMTree 1x1的8334结构HWInstSet的1x1 27334结构HWTree1x1 8532 STRACT ITTINSTSET 1X1 21070 STRUCT ITTTREE 1x1 12660 STRUCT STTINSTSET 1X1 21070 STRACH STTTREE 1x1 7782 STROL ZERORATESPEC 1X1 2152 STRACH
EQPTree和EQPInstSet调用函数需要输入参数吗eqpprice.．
使用命令instdisp检查变量中包含的一组仪器EQPInstSet．
instdisp (EQPInstSet)
索引类型OptSpec罢工解决ExerciseDates AmericanOpt名称数量1 OptStock拨打105 01 - 1月- 2003年01 - 1月- 2005年1 Call1 10 2 OptStock把105 01 - 1月- 2003年01 - 1月- 2006 0 Put1 5指数类型OptSpec罢工解决ExerciseDates AmericanOpt BarrierSpec屏障退税名称数量3屏障拨打105 01 - 1月- 2003年01 - 1月- 2006 102 0 Barrier1 1 ui指数Type UOptSpec UStrike USettle UExerciseDates UAmericanOpt COptSpec CStrike CSettle CExerciseDates CAmericanOpt Name Quantity 4 Compound call 130 01-Jan-2003 01-Jan-2006 1 put 5 01-Jan-2003 01-Jan-2005 1 Compound1 3 Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt Name Quantity 5 Lookback call 115 01-Jan-2003 01-Jan-2006 0 Lookback1 7 6 Lookback call 115 01-Jan-2003 01-Jan-2007 0 Lookback2 9 Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt AvgType AvgPrice AvgDate Name Quantity 7 Asian put 110 01-Jan-2003 01-Jan-2006 0 arithmetic NaN NaN Asian1 4 8 Asian put 110 01-Jan-2003 01-Jan-2007 0 arithmetic NaN NaN Asian2 6 >> instdisp(EQPInstSet) Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt Name Quantity 1 OptStock call 105 01-Jan-2003 01-Jan-2005 1 Call1 10 2 OptStock put 105 01-Jan-2003 01-Jan-2006 0 Put1 5 Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name Quantity 3 Barrier call 105 01-Jan-2003 01-Jan-2006 1 ui 102 0 Barrier1 1 Index Type UOptSpec UStrike USettle UExerciseDates UAmericanOpt COptSpec CStrike CSettle CExerciseDates CAmericanOpt Name Quantity 4 Compound call 130 01-Jan-2003 01-Jan-2006 1 put 5 01-Jan-2003 01-Jan-2005 1 Compound1 3 Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt Name Quantity 5 Lookback call 115 01-Jan-2003 01-Jan-2006 0 Lookback1 7 6 Lookback call 115 01-Jan-2003 01-Jan-2007 0 Lookback2 9 Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt AvgType AvgPrice AvgDate Name Quantity 7 Asian put 110 01-Jan-2003 01-Jan-2006 0 arithmetic NaN NaN Asian1 4 8 Asian put 110 01-Jan-2003 01-Jan-2007 0 arithmetic NaN NaN Asian2 6
笔记
由于考虑到空间，上面的复合选项(索引4.)已被压缩以适应页面。这instdisp命令显示计算机屏幕上的所有复合选项字段。
仪器集包含八个仪器：
两个香草选项（
Call1那Put1）一个障碍选项（
Barrier1）一个复合选项(
化合物1.）两个寻找选项（
Lookback1那Lookback2）两个亚洲选择(
Asian1那Asian2）
每个仪器都有一个相应的索引，用于识别返回的价格矢量中的仪器价格eqpprice.．
现在使用eqpprice.计算仪器组中每台仪器的价格。
Price = eqpprice(EQPTree, EQPInstSet)
价格= 8.4791 2.6375 12.2632 3.5091 8.7941 12.9577 4.7444 3.9178
使用ITT计算价格
考虑下面的示例，它使用mat文件中的投资组合和股票价格数据deriv.mat包含在工具箱中。将数据加载到MATLAB工作区中。
加载deriv.mat
使用MATLAB谁是命令显示从mat文件加载的变量列表。
名称大小字节类属性BDTInstSet的1x1 27344结构BDTTree 1x1的7322结构BKInstSet的1x1 27334结构BKTree 1x1的8532结构CRRInstSet的1x1 21066结构CRRTree 1x1的7086结构EQPInstSet的1x1 21066结构EQPTree 1x1的7086结构HJMInstSet的1x1 27336结构HJMTree 1x1的8334结构HWInstSet的1x1 27334结构HWTree1x1 8532 STRACT ITTINSTSET 1X1 21070 STRUCT ITTTREE 1x1 12660 STRUCT STTINSTSET 1X1 21070 STRACH STTTREE 1x1 7782 STROL ZERORATESPEC 1X1 2152 STRACH
ITTTree和ITTInstSet调用函数需要输入参数吗ittprice．使用命令instdisp检查变量中包含的一组仪器ITTInstSet．
instdisp (ITTInstSet)
索引类型OptSpec罢工解决ExerciseDates AmericanOpt名称数量1 OptStock拨打95 01 - 1月- 2006年12月31日- 2008 1 Call1 10 2 OptStock把80 01 - 1月- 2006年01 - 1月- 2010 0 Put1 4指数类型OptSpec罢工解决ExerciseDates AmericanOpt BarrierSpec屏障退税名称数量3屏障拨打85 01 - 1月- 2006年12月31日- ui - 2008 115 0 Barrier1 1索引Type UOptSpec UStrike USettle UExerciseDates UAmericanOpt COptSpec CStrike CSettle CExerciseDates CAmericanOpt Name Quantity 4 Compound call 99 01-Jan-2006 01-Jan-2010 1 put 5 01-Jan-2006 01-Jan-2010 1 Compound1 3 Index Type OptSpec Strike ExerciseDates AmericanOpt Name Quantity 5 Lookback call 85 01-Jan-2006 01-Jan-2008 0 Lookback1 7 6回看电话85 01- 1- 2006 01- 1- 2010 0 Lookback2 9索引类型OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt AvgType AvgPrice AvgDate Name Quantity 7 Asian call 55 01- 1- 2006 01- 1- 2008 0 arithmetic NaN Asian1 5 8 Asian call 55 01- 1- 2006 01- 1- 2010 0 arithmetic NaN Asian2 7
仪器集包含八个仪器：
两个香草选项（
Call1那Put1）一个障碍选项（
Barrier1）一个复合选项(
化合物1.）两个寻找选项（
Lookback1那Lookback2）两个亚洲选择(
Asian1那Asian2）
每个仪器都有一个相应的索引，用于识别返回的价格矢量中的仪器价格ittprice．
现在使用ittprice计算仪器组中每台仪器的价格。
Price = ITTPRICE（ITTTREE，ITTINSTSET）
Price = 1.6506 10.6832 2.4074 3.2294 0.5426 6.1845 3.2052 6.6074
计算价格使用STT
考虑下面的示例，它使用mat文件中的投资组合和股票价格数据deriv.mat包含在工具箱中。将数据加载到MATLAB工作区中。
加载deriv.mat
使用MATLAB谁是命令显示从mat文件加载的变量列表。
名称大小字节类属性BDTInstSet的1x1 27344结构BDTTree 1x1的7322结构BKInstSet的1x1 27334结构BKTree 1x1的8532结构CRRInstSet的1x1 21066结构CRRTree 1x1的7086结构EQPInstSet的1x1 21066结构EQPTree 1x1的7086结构HJMInstSet的1x1 27336结构HJMTree 1x1的8334结构HWInstSet的1x1 27334结构HWTree1x1 8532 STRACT ITTINSTSET 1X1 21070 STRUCT ITTTREE 1x1 12660 STRUCT STTINSTSET 1X1 21070 STRACH STTTREE 1x1 7782 STROL ZERORATESPEC 1X1 2152 STRACH
STTTree和STTInstSet调用函数需要输入参数吗Sttprice.．使用命令instdisp检查变量中包含的一组仪器STTInstSet．
instdisp (STTInstSet)
索引类型OptSpec Strike Servent Standings Americanopt Name数量1 Optstock致电100 01-Jan-2009 01-Jan-2011 1 Call1 10 2 Optstock Put 80 01-Jan-2009 01-Jan-2012 0 Put1 5索引类型OptSpec Strike Serving Assemerate AmericanoptBarrierspec屏障折扣名称数量3障碍呼叫105 01-Jan-2009 01-Jan-2012 1 UI 115 0巴里尔1 1索引型Uoptspec Uexercike uamercanopt coptspec Cstrike Coptle Coptspec CStrike Coxercistates CaSericAnopt名称数量4复合呼叫95 01-Jan-2009 01-Jan-2012 1 Put 5 01-Jan-2009 01-Jan-2011 1化合物1 3索引类型Optspec Stript Serving锻炼Americanopt名称数量5 Lookback Call 90 01-Jan-2009 01-Jan-2012 0 Lookback 1 7 6 Lookback致电95 01-Jan-2009 01-Jan-2013 0 Lookback2 9索引类型Optspec Strike Servent练习Americanopt Avgtype AvgPrice Avgdate名称数量7亚洲电话100 01-Jan-2009 01-Jan-2012 0算术Nan Nan Asian1 4 8亚洲电话100 01-1月2009年1月1日至2013年01年1月0日算法南楠亚洲亚洲6
仪器集包含八个仪器：
两个香草选项（
Call1那Put1）一个障碍选项（
Barrier1）一个复合选项(
化合物1.）两个寻找选项（
Lookback1那Lookback2）两个亚洲选择(
Asian1那Asian2）
每个仪器都有一个相应的索引，用于识别返回的价格矢量中的仪器价格Sttprice.．
现在使用Sttprice.计算仪器组中每台仪器的价格。
value = sttprice(sttree, STTInstSet)
Price = 4.5025 3.0603 3.7977 1.7090 11.7296 12.9120 1.6905 2.6203
从定价函数检查产出
输出矢量的价格价格对应于观测时刻0的价格(脚本= 0.)，它被定义为权益树的估值日期。内仪表标度价格与索引相同服药．
在CRR例子中，价格向量与仪器按这个顺序对应。
InstNames = instget (CRRInstSet,的字段名那'姓名'）
InstNames = Call1 Put1 Barrier1 Compound1 Lookback1 Lookback2 Asian1 Asian2
所以,在价格向量，第四个元素，3.3241，代表第四仪器的价格（化合物1.）和第六个元素，11.7772，代表第六种乐器的价格(Lookback2)．
在ITT的例子中，价格价格向量与仪器按这个顺序对应。
InstNames = instget (ITTInstSet,的字段名那'姓名'）
InstNames = Call1 Put1 Barrier1 Compound1 Lookback1 Lookback2 Asian1 Asian2
所以,在价格向量，第一个元素，1.650，表示第一个仪器的价格(Call1)，第八元素6.607表示第八种乐器的价格(Asian2)．
CRR的价格树输出
如果你调用一个带有两个输出参数的定价函数，例如:
[价格，pricetree] = crrprice（crrtree，crrinstset）
您可以与价格信息一起生成价格树结构。
这个价格树结构PriceTree持有所有价格信息。
pricetree = finobj：'binpricetree'ptree：{[8x1 double] [8x2 double] [8x3 double] [8x4 double] [8x5 double]}脚本：[0 1 2 3 4] DOB：[731582 731947 732313 732678 733043]
这个结构的第一个领域，FINOBJ.，表示该结构代表价格树。第二个领域，雀，树是树上树的每个节点中仪器的价格。最后，第三和第四个字段，卷和强加于人，代表每个级别的观察时间和日期雀,卷以复利周期为单位。
使用命令行界面，您可以直接进行检查PriceTree。雀，领域内PriceTree结构，它包含每个状态的价格树和价格向量。第一个节点表示脚本= 0.，对应于估价日期。
PriceTree。PTree {1}
ANS = 8.2863 2.5016 12.1272 3.3241 7.6015 11.7772 4.1797 3.4219
通过这个界面，你可以观察投资组合中所有工具在特定时间的价格。
这个函数eqpprice.还返回价格树，您可以以相同的方式检查。
价格树输出为ITT
如果你调用一个带有两个输出参数的定价函数，例如:
[Price, PriceTree] = ittprice(ITTTree, ITTInstSet)
您可以与价格信息一起生成价格树结构。
这个价格树结构PriceTree持有所有价格信息。
pricetree = finobj：'trinpricetree'ptree：{[8x1 double] [8x3 double] [8x5 double] [8x7 double] [8x7 double]} tobs：[0 1 2 3 4] DOB：[732678 733043 733408 733773 733408 73773 733439]
这个结构的第一个领域，FINOBJ.，表示该结构表示三项式价格树。第二个领域，雀是树中每个节点上设备的价格。最后，第三和第四个字段，卷和强加于人，代表每个级别的观察时间和日期雀,卷以复利周期为单位。
使用命令行界面，您可以直接进行检查PriceTree。雀，领域内PriceTree结构，它包含每个状态的价格树和价格向量。第一个节点表示脚本= 0.，对应于估价日期。
PriceTree。PTree {1}
Ans = 1.6506 10.6832 2.4074 3.2294 0.5426 6.1845 3.2052 6.6074
通过这个界面，你可以观察投资组合中所有工具在特定时间的价格。
股权树的寻求和亚洲选择的价格
回看选项和亚洲选项是依赖路径的，因此，除了根节点之外，对任何节点都没有唯一的价格。因此，价格树中的回看和亚洲选项的相应值被设置为南，唯一的例外是根节点。如果您在第二节节点中的价格（则= 1）CRR价格树：
PriceTree。PTree {2}
ans = 11.9176 0 0.9508 7.1914 16.4600 2.6672 2.5896 5.0000 NaN NaN NaN NaN NaN
检查第二个节点中的价格(则= 1)的ITT价格树显示:
PriceTree。PTree {2}
ANS = 3.9022 0 0 6.3736 13.3743 22.1915 5.6914 0 0 2.7663 3.8594 3.8594 5.0000纳米纳米纳米纳南纳米南纳南纳南纳
股权衍生树的图形表示
你可以使用这个函数树状视图要显示树的图形表示，请允许您以社会为直到成熟度的树节点的交互方式以交互方式和速率进行检查。CRR，EQP和LR树的图形表示等同于黑色Derman-Toy（BDT）树，鉴于它们是所有二元重新组合树木。ITT和STT树的图形表示等同于船体 - 白色（HW）树，鉴于它们是所有三种重组树木。看树的图形表示的使用概述树状视图使用CRR树，EQP树，LR树，ITT树木和StT树及其相应的选择价格树。按照BDT树的说明进行操作。
也可以看看
asianbycrr|asianbyeqp|asianbyitt|asianbystt|barrierbycrr|barrierbyeqp|barrierbyitt|barrierbystt|compoundbycrr|汇编比赛|compoundbyitt|compoundbystt|crrprice|crrsens|crrtimespec|crrtree|eqpprice.|Eqpsens.|eqptimespec|eqptree|算起|instbarrier|InstCompound.|升空|instoptstock|ittprice|ittsens|itttimespec|itttree|lookbackbycrr|LookbackByeqp.|lookbackbyitt|lookbackbystt|lrtimespec|lrtree|OptstockByCrr.|optstockbyeqp|optstockbyitt|OptstockBylr.|OptstockBystt.|optstocksensbylr|斯托克|Sttprice.|斯顿|treepath|trintreepath
相关例子
更多关于
你也可以从以下列表中选择一个网站:
