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optstockbyeqp

等概率二叉树中的股票期权价格

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语法

(价格、PriceTree) = optstockbyeqp (ExerciseDates EQPTree OptSpec,罢工,解决)
(价格、PriceTree) = optstockbyeqp (＿＿＿AmericanOpt)

描述

例子

［价格，PriceTree) = optstockbyeqp (EQPTree，OptSpec，罢工，解决，ExerciseDates）从等概率二项树返回欧洲、百慕大或美国股票期权的价格。

例子

［价格，PriceTree) = optstockbyeqp (＿＿＿，AmericanOpt）为添加一个可选参数AmericanOpt．

例子

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打开生活的脚本

这个示例展示了如何通过加载文件来使用EQP权益树为美国股票期权定价deriv.mat,它提供了EQPTree．的EQPTree结构包含股票规格和美国期权定价所需的时间信息。

负载deriv.matOptSpec =“电话”；罢工= 105;解决=' 01 - 1月- 2003；ExerciseDates =' 01 - 1月- 2006；AmericanOpt = 1;价格= optstockbyeqp(EQPTree, OptSpec, Strike, Settle，．..ExerciseDates AmericanOpt)
价格= 12.2632
打开生活的脚本

加载文件deriv.mat,它提供了EQPTree．的EQPTree结构包含为百慕大期权定价所需的股票规格和时间信息。

负载deriv.mat；%的选择OptSpec =“电话”；罢工= 105;解决=' 01 - 1月- 2003；ExerciseDatesBerm = {“15 - 1月- 2004”，“15 - 7 - 2004”，“15 - 1月- 2005”，“15 - 7 - 2005”}；

为百慕大期权定价。

价格= optstockbyeqp(EQPTree, OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDatesBerm)
警告:一些exercisdate没有与树节点对齐。结果将近似。
价格= 12.0255

输入参数

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库存树结构，由使用指定eqptree．

数据类型:结构体

选项定义，指定为“电话”或“把”使用一个NINST——- - - - - -1字符向量的单元格数组。

数据类型:字符|细胞

期权执行价格值，指定为NINST——- - - - - -1或NINST——- - - - - -NSTRIKES根据选项类型:

  • 对于欧洲选项，使用NINST——- - - - - -1执行价格向量。

  • 如果选择百慕大，请使用NINST——- - - - - -NSTRIKES执行价格矩阵。每一行是一个选项的时间表。如果一个选项的个数小于NSTRIKES锻炼的机会多了，最后一排就满了南年代。

  • 如果是美式选项，请使用aNINST——- - - - - -1罢工的价格。

请注意

对罢工和ExerciseDates参数的设置取决于AmericanOpt论点。如果AmericanOpt = 0，南，或未指明的，则为欧洲期权或百慕大期权。如果AmericanOpt = 1在美国，期权是美式期权。

数据类型:双

结算日或交易日，指定为NINST——- - - - - -1日期字符向量或序列号的向量。

请注意

的解决每个选项的日期被设置为ValuationDate树。选择参数解决将被忽略。

数据类型:字符|双

期权行使日期，指定为NINST——- - - - - -1，NINST——- - - - - -2,或NINST——- - - - - -NSTRIKES使用序列号日期号或日期字符向量，具体取决于选项类型:

  • 对于欧洲选项，使用NINST——- - - - - -1向量的日期。每一行是一个选项的时间表。对于欧洲来说，只有一个选择ExerciseDates在期权到期日。

  • 如果选择百慕大，请使用NINST——- - - - - -NSTRIKES向量的日期。每一行是一个选项的时间表。

  • 如果是美式选项，请使用aNINST——- - - - - -2运动日期边界向量。期权可以在该行中两个日期之间的任何日期或包括这两个日期之间的任何日期执行。如果只有一个非南日期被列出，或者如果ExerciseDates是一个NINST——- - - - - -1向量，可以在两者之间进行选择ValuationDate股票树和单一上市ExerciseDates．

请注意

对罢工和ExerciseDates参数的设置取决于AmericanOpt论点。如果AmericanOpt = 0，南，或未指明的，则为欧洲期权或百慕大期权。如果AmericanOpt = 1在美国，期权是美式期权。

数据类型:双|字符

(可选)选项类型，指定为NINST——- - - - - -1带有值的整型标志向量:

  • 0-欧洲或百慕大

  • 1——美国

数据类型:单|双

输出参数

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香草期权当时的预期价格0，返回为NINST——- - - - - -1向量。

结构，包含仪器价格向量树和每个节点的观察时间向量。值:

  • PriceTree。PTree包含清洁价格。

  • PriceTree.tObs包含观测时间。

  • PriceTree.dObs包含观察日期。

更多关于

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香草选项

一个香草选项是只包含最标准组件的选项类别。

普通期权有到期日和直接的执行价格。美式期权和欧式期权都属于香草期权。

普通期权的收益如下:

  • 一个电话: 马克斯 （ 年代 t − K ， 0 ）

  • 把: 马克斯 （ K − 年代 t ， 0 ）

地点:

圣标的资产当时的价格是多少t．

K为执行价格。

有关更多信息，请参见香草选项．

另请参阅

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