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建立等概率股票树
EQPTree = EQPTree (StockSpec RateSpec TimeSpec)
例子
EQPTree= eqptree (StockSpec,RateSpec,TimeSpec)建立一个等概率的股票树。
EQPTree= eqptree (StockSpec,RateSpec,TimeSpec)
EQPTree
StockSpec
RateSpec
TimeSpec
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使用提供的数据,创建一个库存规范(StockSpec)、收费标准(RateSpec)和树时间布局规范(TimeSpec)。然后使用这些规范创建一个EQP库存树eqptree。
eqptree
σ= 0.20;AssetPrice = 50;DividendType =“现金”;DividendAmounts = (0.50;0.50;0.50;0.50);ExDividendDates = {' 03 - 1月- 2003;' 01 - 4月- 2003;“05 -七月- 2003”;01 - 10月- 2003的};(西格玛,资产价格,股息类型,…DividendAmounts ExDividendDates);RateSpec = intenvset (“利率”,0.05,startdate可以的,…' 01 - 1月- 2003,“EndDates”,2003年- 12月31日的);ValuationDate =“1 - 1月- 2003”;成熟=2003年- 12月31日的;TimeSpec = eqptimespec(ValuationDate, Maturity, 4);EQPTree = EQPTree (StockSpec, RateSpec, TimeSpec)
警告:RateSpec不是连续合成的。组合将被设置为连续的,而保持折扣因子不变。这将导致重新计算利率。EQPTree = struct with fields: FinObj: 'BinStockTree' Method: 'EQP' StockSpec:[1×1 struct] TimeSpec:[1×1 struct] RateSpec:[1×1 struct] tObs: [0 0.2493 0.4986 0.7479 0.9972] dObs: [731582 731673 731764 731855 731946] STree:{1×5 cell} UpProbs: [0.5000 0.5000 0.5000 0.5000]]
使用树状视图来观察你所创建的树。
树状视图
库存规格,由指定的StockSpec获得stockspec。看到stockspec有关创建股票规范的信息。
stockspec
数据类型:结构体
结构体
利率规范为初始无风险利率曲线,由RateSpec获得intenvset。有关利率规范的信息,请参阅intenvset。
intenvset
标准等概率树假设利率不变,但是RateSpec允许您指定具有不同利率的利率曲线。如果指定可变利率,则得到的树不是标准的等概率树。
树时间布局规范,由TimeSpec获得eqptimespec。的TimeSpec定义EQP库存树的观察日期。看到eqptimespec获取有关树结构的信息。
eqptimespec
EQP库存树,作为指定树的时间布局的结构返回。
eqptimespec|intenvset|stockspec
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通过在MATLAB命令窗口中输入该命令来运行它。Web浏览器不支持MATLAB命令。金宝app
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