itttree

构建隐含着三人股票树

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语法

ITTTree = ITTTree (StockSpec RateSpec、TimeSpec StockOptSpec)

描述

例子

ITTTree= itttree (StockSpec，Ratespec.，TimeSpec，StockOptSpec）构建一个隐含的三项式(ITT)库存树。

例子

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创建ITT树

假设从树的估值日(2006年1月1日)到到期日，年利率固定在8%。

率= 0.08;ValuationDate =“01-01-2006”；enddate ='01 -01-2008'；RateSpec = intenvset (startdate可以的ValuationDate,“EndDates”， 结束日期，．..“ValuationDate”ValuationDate,“利率”率,“复合”，-1）;

建立一个ITTTree,创建StockSpec，TimeSpec，和StockOptSpec结构。

σ= 0.20;AssetPrice = 50;DividendType ='现金'；DividendAmounts = (0.50;0.50;0.50;0.50);ExDividendDates = {' 03 - 1月- 2007；' 01 - 4月- 2007；“05 -七月- 2007”；01 - 10月- 2007的} StockSpec = StockSpec (Sigma，资产价格，股利类型，．..DividendAmounts ExDividendDates);ValuationDate =“01-01-2006”；enddate ='01 -01-2008'；numperiods = 4;timespec = iTttimeSpec（valuationDate，Enddate，NumPerioDS）;

建个StockOptSpec结构。

安顿=“01/01/06”；成熟= [“07/01/06”；“07/01/06”；“07/01/06”；“07/01/06”；“01/01/07”；“01/01/07”；“01/01/07”；“01/01/07”；“07/01/07”；“07/01/07”；“07/01/07”；“07/01/07”；“01/01/08”；“01/01/08”；“01/01/08”；“01/01/08”];罢工= [113;101;100;88;128;112;100;78;144; 112; 100; 69; 162; 112; 100; 61]; OptPrice =[ 0; 4.807905472659144; 1.306321897011867; 0.048039195057173; 0; 2.310953054191461; 1.421950392866235; 0.020414826276740; 0; 5.091986935627730; 1.346534812295291; 0.005101325584140; 0; 8.047628153217246; 1.219653432150932; 0.001041436654748]; OptSpec = {'称呼'；'称呼'；'放'；'放'；'称呼'；'称呼'；'放'；'放'；'称呼'；'称呼'；'放'；'放'；'称呼'；'称呼'；'放'；'放'};StockOptSpec = StockOptSpec (OptPrice, Strike, Settle, Maturity, OptSpec);

使用itttree构建ITTTree结构。注意，在本例中，外推警告是打开的。这些警告是必须推断树节点的期权价格的结果。在这个例子中，输入选项的集合太窄，无法计算灵敏度的扰动所引起的树节点移位。因此，需要对一些节点进行外推。

警告（“上”，“fininst: itttree:外推”）;ITTTree = ITTTree (StockSpec, RateSpec, TimeSpec, StockOptSpec)

警告：在托具张可照本中指定的选项集对于生成的树太窄了。这是必要的推断。下面是在托斯科斯特中规定的那些范围之外的选项列表。选项类型：'呼叫'成熟：02-jul-2006 Strike = 60.7466选项类型：'PUT'成熟：02-JUL-2006 Strike = 50.0731选项类型：'PUT'成熟：02-JUL-2006 Strike = 41.3344选项类型：'致电'成熟：01-Jan-2007 Strike = 73.8592选项类型：'呼叫'成熟：01-Jan-2007 Strike = 60.8227选项类型：'PUT'成熟：01-JAN-2007 Strike = 50.1492选项类型：'PUT'成熟：01-JAN-2007 Strike = 41.4105选项类型：'PUT'成熟：01-JAN-2007 Strike = 34.2559选项类型：'呼叫'成熟：02-JUL-2007 Strike = 88.8310选项类型：'呼叫'成熟：02-JUL-2007 Strike = 72.9081选项类型：'呼叫'成熟：02-jul-2007 Strike = 59.8715选项类型：'PUT'成熟：02-JUL-2007 Strike = 49.1980选项类型：'PUT'成熟：'PUT'成熟：02-JUL-2007 Strike = 40.4594选项类型：'PUT'成熟：02-JUL-2007 Strike = 33.3047选项类型：'PUT'成熟：02-2007 Strike = 27.4470选项类型：'呼叫'成熟：01-Jan-2008 Strike = 107.2895选项类型：'呼叫'成熟：01-Jan-2008 Strike = 87.8412选项类型：'呼叫'成熟：01-Jan-2008罢工= 71.9183选项类型：'呼叫'成熟：01-jan-2008 Strike = 58.8817选项类型：'PUT'成熟：01-JAN-2008 Strike = 48.2083选项类型：'PUT'成熟：01-2008罢工= 39.4696选项类型：'PUT'成熟：01-JAN-2008 Strike = 32.3150选项类型：'PUT'成熟：01-JAN-2008 Strike = 26.4573选项类型：'PUT'成熟：01-JAN-2008 Strike = 21.6614>在ITTTree> Itttree的Interpoptprice在ITTTree in Itttree = Finobj：'ItstockTree'StockSpec：[1x1 struct] StockoctsPec：[1x1 struct] timespec：[1x1 struct] ratespec：[1x1 struct]脚本：[0 0.5000000000000 1 1.500000000000000 1 1.500000000000000 1 1.500000000000000 1 1.500000000000000 2多纤维：[732678 732860 733043 733043 733225 73325 7334225 7334225 7334225 733408] Streee：{1x5小区} probs：{[3x1双] [3x3双] [3x5 double] [3x7 double]}