主要内容

stockoptspec

指定欧洲股票期权结构

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语法

StockOptSpec = StockOptSpec (OptPrice,罢工,解决、成熟度、OptSpec InterpMethod)
StockOptSpec = StockOptSpec (___InterpMethod)

描述

例子

StockOptSpec= stockoptspec (OptPrice,罢工,解决,成熟,OptSpec,InterpMethod)创建一个结构封装股票期权的性质结构。

例子

StockOptSpec= stockoptspec (___,InterpMethod)指定选择使用一个或多个可选参数除了输入参数在前面的语法。

例子

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这个例子显示了如何指定一个欧洲股票期权结构使用以下数据引用从液体选择在市场上不同的罢工和成熟。

解决=“01/01/06”;成熟= [“07/01/06”;“07/01/06”;“07/01/06”;“07/01/06”;“01/01/07”;“01/01/07”;“01/01/07”;“01/01/07”;“07/01/07”;“07/01/07”;“07/01/07”;“07/01/07”;“01/01/08”;“01/01/08”;“01/01/08”;“01/01/08”];罢工= [113;101;100;88;128;112;100;78;144; 112; 100; 69; 162; 112; 100; 61]; OptPrice =[ 0; 4.807905472659144; 1.306321897011867; 0.048039195057173; 0; 2.310953054191461; 1.421950392866235; 0.020414826276740; 0; 5.091986935627730; 1.346534812295291; 0.005101325584140; 0; 8.047628153217246; 1.219653432150932; 0.001041436654748]; OptSpec = {“电话”;“电话”;“把”;“把”;“电话”;“电话”;“把”;“把”;“电话”;“电话”;“把”;“把”;“电话”;“电话”;“把”;“把”};StockOptSpec = StockOptSpec (OptPrice,罢工,解决、成熟度、OptSpec)
StockOptSpec =结构体字段:FinObj:“StockOptSpec”OptPrice: x1双[16]罢工:x1双[16]解决:732678成熟度:x1双[16]OptSpec: {16} x1细胞InterpMethod:“价格”

输入参数

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欧式期权价格,指定为一个NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

罢工的价格,指定为一个NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

结算日期,指定为一个标量数值日期。

数据类型:双

到期日期,指定为一个NINST——- - - - - -1向量。

数据类型:双

选择类型,指定为一个NINST——- - - - - -1单元阵列特征向量的值“电话”或“把”。

数据类型:细胞

(可选)插值方法选择价格,指定为一个标量特征向量与下列值之一:

  • “价格”表明价格用于插值。

  • “卷”表明,隐含波动率是用于插值。然后使用插值计算隐式插入价格。

。

数据类型:字符

输出参数

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股票期权结构封装的属性结构,作为一个结构返回。

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