lookbackbycrr

Cox-Ross-Rubinstein二项树的价格回看期权

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语法

价格= lookbackbycrr (ExerciseDates CRRTree OptSpec,罢工,解决)

Price=lookbackbycr(＿＿＿，AmericanOpt）

描述

例子

价格= lookbackbycrr (CRRTree，OptSpec，罢工，解决，ExerciseDates）使用Cox-Ross-Rubinstein二项树的价格回溯期权。

例子

价格= lookbackbycrr (＿＿＿，美式英语）为添加一个可选参数美式英语．

例子

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用CRR二项树为回溯期权定价

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这个例子展示了如何通过加载文件来使用CRR二项树为回看选项定价deriv.mat,它提供了CRRTree.这个CRRTree结构包含股票规格和期权定价所需的时间信息。

负载deriv.mat；OptSpec =“呼叫”；罢工= 115;解决=‘01-Jan-2003’；ExerciseDates =‘01-Jan-2006’；Price = lookbackbycrr(CRRTree, OptSpec, Strike, Settle，.．.ExerciseDates)

价格=7.6015

输入参数

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`CRRTree`- - - - - -股票树结构
结构

Cox-Ross-Rubinstein二项树的树状结构crrtree．

数据类型:结构体

`OptSpec`- - - - - -选项的定义
带值字符向量`“呼叫”`或`“放”`|具有值的字符向量的单元格数组`“呼叫”`或`“放”`

选项的定义，指定为“呼叫”或“放”使用字符向量或奈斯特-借-1的字符向量的单元格数组“呼叫”或“放”．

数据类型:烧焦|细胞

`罢工`- - - - - -期权执行价格价值
非负整数矩阵

期权执行价格值，使用非负整数指定奈斯特-借-1执行价格值矩阵。每一行是一个选项的时间表。

要计算浮动执行回望选项的值，罢工必须指定为南．浮动罢工回送期权也称为平均罢工期权。

数据类型:双

`解决`- - - - - -结算日或交易日
序列号|日期特征向量

回溯期权的结算日或交易日，指定为奈斯特-借-1使用连续日期数字或日期字符向量的结算或交易日期矩阵。

请注意

的解决每个回溯选项的日期都设置为估价日期树。lookback参数,解决，则被忽略。

数据类型:双|烧焦

`ExerciseDates`- - - - - -选择锻炼时间
序列号|日期特征向量

选项练习日期，指定为连续日期号或日期字符向量:

对于欧洲的选择，使用an奈斯特-借-1运动日期矩阵。每一行是一个选项的时间表。对于欧洲来说，只有一个选择ExerciseDates在期权到期日。
对于美式选项，请使用奈斯特-借-2运动日期边界向量。该选项可以在该行的日期对之间或包括这对日期的任何树日期上执行。如果只有一个非南日期被列出，或者如果ExerciseDates是一个奈斯特-借-1序列日期数字的向量或字符向量的单元格数组，可在两者之间进行选择估价日期股票树和单一上市ExerciseDates．

数据类型:双|烧焦

`美式英语`- - - - - -选项类型
`0`欧洲(默认)|带值整数`0`或`1`

(可选)选项类型，指定为奈斯特-借-1带值的整数标志:

0-欧洲的
1-美国人

数据类型:单|双

输出参数

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`价格`-当时回望期权的预期价格`0`
向量

0时刻回看期权的预期价格，返回为奈斯特-借-1vector。回望期权的定价是使用Hull White（1993）完成的。因此，对于这些期权，除了根节点外，在树节点上没有唯一的价格。

工具书类

赫尔J.和A.怀特。“评估欧洲和美国路径依赖期权的有效程序”杂志的衍生品。1993年秋季，第21-31页。

另请参阅

crrtree|instlookback

主题

在R2006a之前引入

金融工具工具箱文件

金宝app

用MATLAB建模财务风险的实用指南

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