复合设备

基于等概率二叉树的复合期权定价

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语法

[Price，PriceTree]=复合设备（设备树、UOptSpec、UStrike、USETLE、UExerciseDates、UAmericanOpt、COptSpec、CStrike、CSettle、CExerciseDates）

[Price，PriceTree]=复合设备(___，CAmericanOpt）

描述

例子

[价格,普莱斯特里]=复合设备(设备树,UOptSpec,乌斯蒂克,乌塞特尔,UExerciseDates,美国的,COptSpec,反恐精英,塞特尔,赛克斯日期)从等概率二叉树中获得复合期权的价格。

例子

[价格,普莱斯特里]=复合设备(___,喀麦隆人)为添加可选参数喀麦隆人.

例子

全部崩溃

使用EQP权益树为复合期权定价

打开实时脚本

此示例演示如何通过加载文件，使用EQP权益树为复合期权定价德里夫·马特，提供设备树这个设备树结构包含期权定价所需的股票规格和时间信息。

负载德里夫·马特UOptSpec=“呼叫”；UStrike=130；USettle=‘01-Jan-2003’；日期=‘01-Jan-2006’；UAmericanOpt=1；COptSpec=“放”；CStrike=5；CSettle=‘01-Jan-2003’；日期=‘01-Jan-2005’; 价格=复合设备（设备树、UOptSpec、USRIKE、USettle、，...UExerciseDates、UAmericanOpt、COptSpec、CStrike、CSettle、，...（日期）

价格=3.3931

输入参数

全部崩溃

`设备树`—股票树结构
结构

股票树结构，通过使用设备树.

数据类型：结构

`UOptSpec`—基础期权的定义
带值特征向量`“呼叫”`或`“放”`

基础期权的定义，指定为“呼叫”或“放”使用字符向量。

数据类型：烧焦

`乌斯蒂克`—标的期权执行价格价值
非负整数

基础期权执行价格值，使用非负整数指定1.-借-1.矢量。

数据类型：双重的

`乌塞特尔`—基础期权结算日期或交易日期
序列号|日期字符向量

基础期权结算日期或交易日期，指定为1.-借-1.使用序列日期号或字符向量的向量。

数据类型：双重的|烧焦

`UExerciseDates`—基本期权行使日期
序列号|日期字符向量

基础选项执行日期，指定为序列日期号或日期字符向量：

对于欧式期权，使用1.-借-1.基本行权日期的向量。对于欧式期权，只有一个锻炼日期在期权到期日。
对于美式选项，请使用1.-借-2.基础行使日期边界的向量。该选项可在任何树日期行使。如果只有一个非-楠已列出日期，或者锻炼日期是1.-借-1.，可在估价日期股票树和单列股票的锻炼日期.

数据类型：双重的|烧焦

`美国的`—基础期权类型
`0`欧洲的（默认）|带值标量`0`或`1.`

基础选项类型，指定为奈斯特-借-1.带值的正整数标量标志：

0-欧洲的
1.-美国人

如果美国的是一个楠或者未指定，该选项为欧洲选项。

数据类型：双重的

`COptSpec`—复合期权的定义
带值特征向量`“呼叫”`或`“放”`|具有值的字符向量的单元格数组`“呼叫”`或`“放”`

复合选项的定义，指定为“呼叫”或“放”使用具有值的字符向量或字符向量的单元格数组“呼叫”或“放”.

数据类型：烧焦|细胞

`反恐精英`—复合期权执行价
非负整数

欧式和美式期权的复合期权执行价格值，使用奈斯特-借-1.矩阵。每行是一个选项的明细表。

数据类型：双重的

`塞特尔`—复合期权结算日或交易日
序列号|日期字符向量

复合期权结算日期或交易日期，指定为1.-借-1.使用序列日期编号或日期字符向量的向量。

数据类型：双重的|烧焦

`赛克斯日期`—复合期权行使日期
序列号|日期字符向量

复合选项练习日期，指定为序列日期号或日期字符向量：

对于欧式期权，使用奈斯特-借-1.复合行使日期矩阵。每行是一个期权的时间表。对于欧洲期权，只有一个锻炼日期在期权到期日。
对于美式选项，请使用奈斯特-借-2.复合行使日期边界向量。对于每个工具，可在该行日期对之间或包括该行日期对的任何树日期行使期权。如果只有一个非-楠已列出日期，或者锻炼日期是奈斯特-借-1.，可在估价日期股票树和单列股票的锻炼日期.

数据类型：双重的|烧焦

`喀麦隆人`—复合期权类型
`0`欧洲的（默认）|带值标量`0`或`1.`

（可选）复合选项类型，指定为奈斯特-借-1.带值的正整数标量标志：

0-欧洲的
1.-美国人

如果喀麦隆人是一个楠或者未指定，该选项为欧洲选项。

数据类型：双重的

输出参数

全部崩溃

`价格`-当时复合期权的预期价格`0`
矢量

复合期权在时间0时的预期价格，返回为奈斯特-借-1.矢量。

`普莱斯特里`-每个节点的复合期权价格向量结构
树形结构

结构，每个节点上有一个复合期权价格向量，作为树结构返回。

普莱斯特里是一个MATLAB^®树的结构，包含每个节点的工具价格向量和观察时间向量。

PriceTree.PTree包含价格。

普莱斯特里·托布斯酒店包含观察时间。

普莱斯特里包含观察日期。

工具书类

[1] 马克，鲁宾斯坦，“双重麻烦。”风险。1991年第5卷，第73页。

另见

设备树|因斯特化合物

话题

在R2006a之前引入

金融工具工具箱文件

金宝app

用MATLAB建模金融风险的实用指南

下载电子书

复合设备

语法

描述

例子

使用EQP权益树为复合期权定价

输入参数

设备树—股票树结构结构

UOptSpec—基础期权的定义带值特征向量“呼叫”或“放”

乌斯蒂克—标的期权执行价格价值非负整数

乌塞特尔—基础期权结算日期或交易日期序列号|日期字符向量

UExerciseDates—基本期权行使日期序列号|日期字符向量

美国的—基础期权类型0欧洲的（默认）|带值标量0或1.

COptSpec—复合期权的定义带值特征向量“呼叫”或“放”|具有值的字符向量的单元格数组“呼叫”或“放”

反恐精英—复合期权执行价非负整数

塞特尔—复合期权结算日或交易日序列号|日期字符向量

赛克斯日期—复合期权行使日期序列号|日期字符向量

喀麦隆人—复合期权类型0欧洲的（默认）|带值标量0或1.

输出参数

价格-当时复合期权的预期价格0矢量

普莱斯特里-每个节点的复合期权价格向量结构树形结构

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工具书类

另见

话题

金融工具工具箱文件

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`设备树`—股票树结构
结构

`UOptSpec`—基础期权的定义
带值特征向量`“呼叫”`或`“放”`

`乌斯蒂克`—标的期权执行价格价值
非负整数

`乌塞特尔`—基础期权结算日期或交易日期
序列号|日期字符向量

`UExerciseDates`—基本期权行使日期
序列号|日期字符向量

`美国的`—基础期权类型
`0`欧洲的（默认）|带值标量`0`或`1.`

`COptSpec`—复合期权的定义
带值特征向量`“呼叫”`或`“放”`|具有值的字符向量的单元格数组`“呼叫”`或`“放”`

`反恐精英`—复合期权执行价
非负整数

`塞特尔`—复合期权结算日或交易日
序列号|日期字符向量

`赛克斯日期`—复合期权行使日期
序列号|日期字符向量

`喀麦隆人`—复合期权类型
`0`欧洲的（默认）|带值标量`0`或`1.`

`价格`-当时复合期权的预期价格`0`
矢量

`普莱斯特里`-每个节点的复合期权价格向量结构
树形结构