主要内容

仪器施工和使用功能的投资组合管理

仪器构造函数

工具箱为最常见的金融工具提供了构造函数。一种构造函数是一个构建专用于某种类型对象的结构的函数;在这个工具箱中，一个目的是一种市场乐器。

仪器及其构造函数列在下面列出。

仪器

构造函数

亚洲选项

算起

障碍选项

挪用

键

instbond.

债券选项

Instoptbnd.

任意现金流量

instcf.

复合选项

InstCompound.

可换股债券

instcbond.

固定率票据

固定

浮率票据

instfloat.

帽

闭塞

地板

instloloor.

回顾选项

升空

股票期权

Instoptstock.

交换

instswap.

仪式

支持者

每个仪器都有描述仪器的参数（字段）。工具箱功能允许您执行以下操作：

  • 创建仪器或仪器组合。

  • 枚举存储的仪器类型和信息字段。

  • 枚举仪器字段数据。

  • 搜索和选择仪器。

仪器结构根据仪器类型由各种领域组成。一种领域是与仪器相关的数据的元素。例如，绑定仪器包含字段：优惠券比例那解决那到期。此外，每个仪器都有一个识别投资类型（债券，帽，地板等）的字段。

实际上，每个仪器的一组参数都不固定。您有能力添加其他参数。工具箱功能忽略这些附加字段。它们可用于将附加信息附加到每个仪器，例如描述键的内部代码。

未指定的参数创造仪器默认为南，通常，这意味着使用仪器集的功能（例如Intenvprice.要么HJMPRICE.）将使用默认值。在那个时间价钱如果缺少任何必填字段，则会发生错误，例如罢工在帽子或优惠券比例在债券中。

创建仪器或属性

使用instaddfield.功能创建一种乐器或在现有仪器集合中为仪器添加新属性。

创造一种乐器instaddfield.，您必须指定三个参数：

  • 类型

  • FieldName.

  • 数据

类型例如，定义新仪器的类型，未来。FieldName.将唯一与新类型的仪器相关联的字段命名。数据包含新仪器字段的数据。

一个可选的第四个论点是类别列表。类别列表指定新仪器的每个唯一字段内容的数据类型。

使用语法创建一种仪器使用instaddfield.：

Instset = InstAddField（'fieldName'，field列表，'data'，dataList，...'类型'，typestring）instset = instaDdfield（'fieldname'，field列表，'fieldclass'，... classlist，'data'，dataList，'type'，typestring）

要将新仪器添加到现有集合，请使用：

instsetnew = instaDdfield（instsetold，'fieldname'，field列表，...'data'，datalist，'type'，typestring）

例如，在2000年7月15日的交货日期和104.40美元的报价中，考虑期货合约。由于金融仪器工具箱™软件直接支持此乐器，因此您必须使用该功能创建它金宝appinstaddfield.。使用这些参数来创建仪器：

  • 类型：未来

  • 字段名称：交货和价钱

  • 数据：交货是2000年7月15日，价格为104.40美元。

将数据输入MATLAB®软件：

类型='未来';FieldName = {'交货'那'价钱'};数据= {'Jul-15-2000'，104.4};

最后，使用单个仪器创建投资组合：

port = instaddfield（'类型'，类型，'fieldname'，fieldname，......'数据'，数据）;

现在使用该功能instdisp.检查生成的单仪器组合：

instdisp（端口）索引类型交付价格1未来Jul-15-2000 104.4

因为你的投资组合港口具有与使用该功能创建的结构相同instadd.，您可以组合使用的投资组合instadd.使用投资组合使用instaddfield.。例如，您现在可以添加两个盖子仪器港口借instadd.。

罢工= [0.06;0.07]安顿='08 -feb-2000';成熟='15 -JAN-2003';port = InstaDD（端口，'帽'，罢工，定居，成熟）;

查看生成的投资组合使用instdisp.。

INSTDISP（端口）指数型交货价格1未来15-JUL-2000 104.4指数型罢工稳定成熟度CAPRESET基础校长2帽0.06 08-FEB-2000 15-JAN-2003 1 0 100 3 CAP 0.07 08-FEB-2000 15-1月1日1 0 100

搜索或划分投资组合

金融仪器工具箱提供使您提供的功能：

  • 在投资组合中查找特定仪器。

  • 创建由选自较大投资组合中的仪器组成的子集产品组合。

该instfind.功能找到具有特定参数值的仪器;它返回A.仪器索引（位置）在大型仪器集中。该instelect.另一方面，功能将大型仪器设置为具有指定参数值的仪器组合;它返回仪器集（POSTFOLIO）而不是索引。

instfind.

一般语法instfind.是

indexMatch = Instfind（Instset，'FieldName'，FieldList，'Data'，... Datalist，'index'，Indexset，'类型'，Typelist）

服药仪器是否设置为搜索。内服药按类型分类的仪器，每种类型都可以具有不同的数据字段。存储的数据字段是每个仪器的行矢量或字符向量。

该实地列表那DataList.，和typelist.参数表示搜索中的值FieldName.那数据，和类型仪器集的数据字段。实地列表是特定于仪器的字段名称的单元格数组。DataList.是指定的一个或多个参数的可接受值的单元阵列或矩阵实地列表。FieldName.和数据（因此，实地列表和DataList.）参数必须在一起或根本没有出现。

indexSet.是整数索引的矢量指定仪器中仪器位置的位置，以检查匹配项;默认设置是仪器集中可用的所有指标。typelist.是一个字符向量或细胞阵列的字符向量限制仪器匹配其中一个typelist.类型;默认设置是仪器集中的所有类型。

IndexMatch.是符合输入标准的仪器位置的矢量。仪器返回IndexMatch.如果是这一切FieldName.那数据那指数，和类型满足条件。如果存储的话，仪器会符合单个字段条件FieldName.数据与列出的任何行都匹配DataList.为了那个原因FieldName.。

instfind.例子。示例使用提供的MAT文件德国。

Mat文件包含仪器集，hjminstset.，其中包含七种类型的八个仪器。

加载德国instdisp（hjminstset）
索引类型汇率定位定期期限基础...名称数量1债券0.04 01-Jan-2000 01-Jan-2003 1 Nan ... 4％债券100 2债券0.04 01-Jan-2000 01-Jan-2004 2 Nan。。。4% bond 50 Index Type UnderInd OptSpec Strike ExerciseDates AmericanOpt Name Quantity 3 OptBond 2 call 101 01-Jan-2003 NaN Option 101 -50 Index Type CouponRate Settle Maturity FixedReset Basis Principal Name Quantity 4 Fixed 0.04 01-Jan-2000 01-Jan-2003 1 NaN NaN 4% Fixed 80 Index Type Spread Settle Maturity FloatReset Basis Principal Name Quantity 5 Float 20 01-Jan-2000 01-Jan-2003 1 NaN NaN 20BP Float 8 Index Type Strike Settle Maturity CapReset Basis Principal Name Quantity 6 Cap 0.03 01-Jan-2000 01-Jan-2004 1 NaN NaN 3% Cap 30 Index Type Strike Settle Maturity FloorReset Basis Principal Name Quantity 7 Floor 0.03 01-Jan-2000 01-Jan-2004 1 NaN NaN 3% Floor 40 Index Type LegRate Settle Maturity LegReset Basis Principal LegType Name Quantity 8 Swap [0.06 20] 01-Jan-2000 01-Jan-2003 [1 1] NaN NaN [NaN] 6%/20BP Swap 10

查找具有2003年1月1日至2003年1月1日的到期日的所有乐器。

mat2003 =......instfind（hjminstset，'fieldname'那'到期'那'数据'那'01-jan-2003'）
Mat2003 = 1 4 5 8

查找所有盖子和地板仪器，到2004年1月1日的到期日。

Capfloor = Instfind（hjminstset，......'fieldname'那'到期'那'数据'那'01-jan-2004'那'类型'那......{'帽';'地板'}）
Capfloor = 6 7

查找产品长度长或缩小50的所有乐器。

pos50 = Instfind（hjminstset，'fieldname'那......'数量'那'数据'，{'50';'-50'}）
POS50 = 2 3

instelect.

语法instelect.与此语法相同instfind.。instelect.返回完整的投资组合而不是索引到原始产品组合中。通过等效地调用它们来比较两个函数返回的值。

以前你用过instfind.找到所有乐器hjminstset.2003年1月1日的到期日。

Mat2003 = ... Instfind（HjminstSet，'FieldName'，'成熟'，'Data'，'01-Jan-2003'）
Mat2003 = 1 4 5 8

现在使用相同的乐器设置为起点，但执行instelect.函数，用于生成匹配相同搜索条件的新仪器集。

选择2003 =......instselect（hjminstset，'fieldname'那'到期'那'数据'那......'01-jan-2003'）instdisp（选择2003）
指标类型汇率定位定期期基础终止终止发行首次递金最后一笔职位1债券0.04 01-Jan-2000 01-Jan Nan Nan Nan NaN 4％键100指数型汇率稳定性固定性名称数量2固定0.04 01-JAN-2000 01-JAN-2003 1南南4％固定80指数型分布稳定到成熟度浮法基础主要名称数量3浮子20 01-JAN-2000 01-JAN-2003 1 NAN NAN 20BP浮子8指数唯一的封装沉淀成熟度legreet基础主体腿部名称数量4次交换[0.06 20] 01-Jan-2000 01-Jan-2003 [1] Nan NaN [NaN] 6％/ 20BP互换10

instelect.例子。这些例子使用产品组合exampleInst.提供了垫档文件enstsetexamples.mat.。

加载enstsetexamples.mat.instdisp（exampseinst）
索引类型罢工价格选择OPT合同1选项95 12.2呼叫0 2选项100 9.2呼叫0 3选项105 6.8呼叫1000索引类型交付F合同4期货01-JUL-1999 104.4 -1000指数罢工价格选择选择OPT合同5选项105 7.4 PUT-1000 6选项95 2.9 PUT 0索引类型价格成熟度合约7 TBILL 99 01-JUL-1999 6

仪器集包含三种仪器类型：选项那期货，和TBILL.。采用instelect.制作一个只包含选项的新仪器集95.。换句话说，选择包含该字段的所有仪器罢工和使用该字段的数据值等于95.。

ettset = instselect（exampseInst，'fieldname'那'罢工'那'数据'，95）;instdisp（服用）
索引类型罢工价格选择选择合同1选项95 12.2呼叫0 2选项95 2.9放0

您可以使用所有各种形式的instelect.和instfind.找到本仪器中的特定仪器。

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