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instcbond

为可转换债券构建CBond工具

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ISet = instcbond (CouponRate、定居、成熟、ConvRatio)
iset = instcbond（＿＿＿，名称，价值）
ISET = Instcbond（ISET，CoupOrate，Sold，成熟，Convratio）
iset = instcbond（＿＿＿，名称，价值）
[FieldList,班级名册,TypeString] = instcbond

描述

例子

我设置= instcbond (CouponRate，解决，成熟，ConvRatio）创建一个CBond来自数据数组的仪器变量。

例子

我设置= instcbond (＿＿＿，名称,值）创建一个CBond使用可选的名称-值对参数从数据数组中检测变量。

例子

我设置= instcbond (我设置，CouponRate，解决，成熟，ConvRatio）添加一个CBond到现有的成套仪器。

例子

我设置= instcbond (＿＿＿，名称,值）添加一个CBond使用可选的名称-值对参数将测试转换为现有测试集。

例子

［FieldList，班级名册，TypeString] = instcbond的字段元数据CBond仪器。

例子

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打开生活的脚本

创建一个CBond仪器。

CouponRate = 0.03;解决='1月1日至2014年'；成熟=“2016年1月- 1”；CallStrike = 125;CallExDates = [datenum (“2015年1月- 1”) datenum (“2016年1月- 1”）];Convratio = 1.5;分布= 0.045;itstset = instcbond（优惠变性，定居，成熟，convratio，．..“传播”传播,“CallExDates”CallExDates,“CallStrike”，Callstrike，．..“AmericanCall”1);

显示服药可转换债券。

instdisp (InstSet)
Index Type CouponRate Settle Maturity ConvRatio Period IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Spread CallStrike CallExDates AmericanCall PutStrike PutExDates AmericanPut ConvDates DefaultProbability RecoveryRate 1 CBond 0.03 01- 1- 2014 01- 1- 2016 1.5 2 NaN NaN NaN 100 0.045 125 01- 1- 2015 01- 1- 2016 01- 1 1 NaN NaN 0 01- 1- 2016南南
打开生活的脚本

使用绑定仪器使用instbond．

CouponRate = [0.035, 0.04];解决=11月- 1 - 2013的；成熟=11月- 1 - 2014的；期间= 1;itstset = instbond（优惠变换，定居，成熟，．..时期）;

添加A.CBond现有投资组合的工具。

Convratio = 1.5;ettset = instaDD（服用，“CBond”,解决CouponRate成熟度、ConvRatio);instdisp (InstSet)
指数类型汇率定位定期期限终止终止发行首次递金最后一键启动面部1债券0.035 01-ov-2013 01-11-2014 1 0 1 Nan Nan Nan NaN 100 2债券0.04 01-11- 2013 01-11-2014 1 0 1Nan Nan Nan NaN 100指数类型汇率稳定到期日宣传期发行首次薪酬最后一职突出脸部分布Callstrike Callledates Americancall Putexdates Americanput Juddings RefaultProbity Hospyrate 3 Cbond 0.035 01-1100-2013 01-11-2014 1.5 2 NaN NaN NaN NaN 100 Nan NaN NaN0南纳0 01-100-100-10011N NaN 4 CBOND 0.04 01-11-20101-11-201-151.5 2纳米NaN NaN NaN100NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN 0 01-11-100-100-100-100
[FieldList,班级名册,TypeString] = instcbond
FieldList =20x1细胞{' CouponRate}{‘解决’}{‘成熟’}{‘ConvRatio}{“时期”}{‘IssueDate}{‘FirstCouponDate}{‘LastCouponDate} {' StartDate可以'}{‘脸’}{“传播”}{‘CallStrike}{‘CallExDates}{‘AmericanCall}{‘PutStrike}{‘PutExDates}{‘AmericanPut}{‘ConvDates}{‘DefaultProbability} {' RecoveryRate '}
班级名册=20x1细胞{'cell'} {'date'} {'date'} {'dble'} {'dble'} {'dble'} {'datebr'} {'date'} {'date'} {'date'} {'date'} {'date'} {'date'} {'date'} {'date'} {'comple'} {'cell'}{'dble'} {'dbl'} {'date'} {'dble'} {'dble'} {'date'} {'dble'} {'date'} {'date'} {'dble'} {'dble'} {'dble'}
typestring ='cbond'

输入参数

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债券优惠券率，指定为ninst.-经过-1正的十进制年利率或ninst.-经过-1单元格数组，其中每个元素是numdates.-经过-2单元格阵列。第一列numdates.-经过-2单元格数组是日期，第二列是相关的速率。此日期表示票面利率有效的最后一天。

数据类型:双|细胞

结算日期，指定为ninst.-经过-1使用串行非负日期号或日期字符向量标量。

请注意

的解决每个可转换债券的日期都设定为估值树。债券的论点,解决，被忽略了。

数据类型:双|char

到期日，指定为ninst.-经过-1使用串行非负日期号或日期字符向量标量。

数据类型:双|char

可转换为一种债券的股份数，指定为ninst.-经过-1负的标量。

数据类型:双

包含仪器集合的变量，指定为结构。使用thus参数添加CBond(可转换债券)转换为现有工具(我设置)．仪器内我设置按类型划分，每种类型可以有不同的数据字段。有关的更多信息我设置变量,看到实体．

数据类型:结构体

名称-值对的观点

指定可选的逗号分隔的对名称,值论点。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数name1，value1，...，namen，valuen．

例子：InstSet = instcbond(CouponRate,Settle,Maturity,ConvRatio，'Spread'， 'Spread'， ' calllexdates '， 'CallStrike'， 'AmericanCall'， 1); / /按到期日计算

优惠券，指定为逗号分隔的对，由“时间”和一个ninst.-经过-1向量。

数据类型:双

债券发行日期，指定为逗号分隔对，由“IssueDate”和一个ninst.-经过-1使用串行日期号或日期字符向量的标量。

数据类型:双|char

不规则的第一个优惠券日期，指定为逗号分隔的对，由“FirstCouponDate”和一个ninst.-经过-1使用串行日期号或日期字符向量的标量。

数据类型:双|char

不规则的最后优惠券日期，指定为逗号分隔的对，包括'lastcoupondate'和一个ninst.-经过-1使用串行日期号或日期字符向量的标量。

数据类型:双|char

面值，指定为逗号分隔对组成“脸”和一个ninst.-经过-1非负面面值的标量或ninst.-经过-1单元格数组，其中每个元素是numdates.-经过-2单元格阵列。第一列numdates.-经过-2单元格数组是日期，第二列是相关的面值。日期表示面值有效的最后一天。

数据类型:细胞|双

超过参考汇率的基点数，指定为逗号分隔对组成“传播”和一个ninst.-经过-1向量。

数据类型:双

欧洲、百慕大或美国期权的看涨执行价格，指定为逗号分隔的对，由“CallStrike”以及下列值之一:

  • 对于欧洲看涨期权-ninst.-经过-1非负整数的向量

  • 对于百慕大看涨期权-ninst.-经过-nstrikes.行权价格矩阵，每一行是一个看涨期权的时间表。如果一个看涨期权有少于nstrikes.运动机会，行的末尾填充南年代。

  • 对于美式看涨期权-ninst.-经过-1每个看涨期权的执行价格值向量。

数据类型:单|双

调用欧洲、百慕大或美国选项的练习日期，指定为逗号分隔的对，由“CallExDates”以及下列值之一:

  • 对于欧洲的选择——ninst.-经过-1序列日期号或日期字符向量矢量。

  • 对于百慕大的选择——ninst.-经过-nstrikes.执行日期矩阵，每一行是一个看涨期权的时间表。对于欧洲来说，只有一个选择CallExDate在期权到期日。

  • 对于美国的选择——ninst.-经过-1或ninst.-经过-2运动日期边界矩阵。对于每一种工具，看涨期权可以在该行的两个日期之间或包括这两个日期之间的任何一个树形日期执行。如果兰尔克莱斯是ninst.-经过-1，可以在呼叫选项之间行使估值股票树和单一上市CallExDate．

数据类型:双|char|细胞

调用选项类型，指定为逗号分隔的配对组成“AmericanCall”和一个ninst.-经过-1具有值的正整数标量标标志0或1．

  • 对于欧洲或百慕大的选择-Americancall.是0对于每个欧洲或百慕大选项。

  • 对于美国的选择——Americancall.是1每个美国人的选择。的Americancall.援引美国的运动规则是必须的。

数据类型:单|双

为欧洲、百慕大或美国选项设置罢工值，指定为逗号分隔的对，由“PutStrike”以及下列值之一:

  • 对于欧洲看跌期权——ninst.-经过-1非负整数的向量

  • 百慕大看跌期权-ninst.-经过-nstrikes.行权价格矩阵，每一行是一个看跌期权的时间表。如果看跌期权的价值小于nstrikes.运动机会，行的末尾填充南年代。

  • 对于美国看跌期权——ninst.-经过-1每个PUT选项的罢工价格值矢量。

数据类型:单|双

将欧洲、百慕大或美国选项的执行日期指定为逗号分隔的对，由“PutExDates”以及下列值之一:

  • 对于欧洲的选择——ninst.-经过-1向量序列日期号或日期字符向量。

  • 对于百慕大的选择——ninst.-经过-nstrikes.锻炼日期的矩阵，其中每行是一个PUT选项的计划。对于欧洲来说，只有一个选择PutExDate在期权到期日。

  • 对于美国的选择——ninst.-经过-1或ninst.-经过-2运动日期边界矩阵。对于每一种工具，看跌期权可以在该行的两个日期之间或包括这两个日期在内的任何一个树形日期执行。如果PutExDates是ninst.-经过-1，PUT选项可以在估值股票树和单一上市PutExDate．

数据类型:双|char|细胞

Put选项类型，指定为逗号分隔的对，由'Americanput'和一个ninst.-经过-1具有值的正整数标量标标志0或1．

  • 对于欧洲或百慕大的选择-AmericanPut是0对于每个欧洲或百慕大选项。

  • 对于美国的选择——AmericanPut是1每个美国人的选择。的AmericanPut援引美国的运动规则是必须的。

数据类型:单|双

可转换日期，指定为逗号分隔的对，由“ConvDates”和一个ninst.-经过-1或ninst.-经过-2序列非负日期数或日期字符向量的矩阵。如果召开，则该债券在到期前均可转换。

对于每一种工具，债券可以在任何树日期之间转换，或包括该行的日期对。

如果召开是ninst.-经过-1，化学键可以在估值股票树和单一上市召开．

数据类型:单|双|char

输出参数

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变量，包含仪器的集合，作为每个仪器的行向量或字符向量返回。仪器按类型分类，每种类型可以有不同的数据字段。有关的更多信息我设置变量,看到实体．

仪器类型的每个数据字段的名称，返回为NFIELDS-经过-1字符向量的单元格数组。

每个字段的数据类，作为NFIELDS-经过-1字符向量的单元数组，其有效字符向量值为“dble”，“日期”,'char'．

添加的工具类型，返回为字符向量。当添加一个CBond,TypeString＝“CBond”．

另请参阅

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主题

介绍了R2015a

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