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crrsens

来自Cox-Ross Rubinstein树的仪器价格和敏感性

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语法

(δ,γ,织女星,价格)= crrsens (CRRTree InstSet)
(δ,γ,织女星,价格)= crrsens (___，选项）

描述

实例

[希腊字母表的第4个字母,γ,维加,价格]=crrsens(CRRTree,InstSet)使用创建的二叉树计算仪器的灵敏度和价格crrtree函数。所有灵敏度都作为美元灵敏度返回。要查找每美元灵敏度，请除以相应的仪器价格。

crrsens处理仪器类型：“亚洲”,“障碍”,“化合物”,“CBond”,“回头看”,“OptStock”．看到安装有关仪器类型的信息。

实例

[希腊字母表的第4个字母,γ,维加,价格]=crrsens(___,选择权)的可选输入参数选择权．

例子

全部崩溃

打开生活的脚本

从数据文件加载CRR树和仪器德里夫·马特. 计算希腊字母表的第4个字母和γ仪表组中包含的屏障和回望选项的灵敏度。

负载德里夫·马特；CRRSubSet = instselect (CRRInstSet,“类型”,...{“障碍”,“回头看”}); instdisp（CRR子集）
索引类型OptSpec罢工结算执行日期AmericanOpt Barrier Spec Barrier Return Name数量1障碍电话105 01-Jan-2003 01-Jan-2006 1 ui 102 0 Barrier 1索引类型OptSpec罢工结算执行日期AmericanOpt Name数量2回溯电话115 01-Jan-2003 01-Jan-2006 0回溯电话115 01-Jan-2003 01-Jan-2007 0回溯电话k2 9

获得希腊字母表的第4个字母和γ用于仪表组中包含的屏障和回望选项。

[Delta, Gamma] = crrsens(CRRTree, crr子集)
三角洲=3×10.6885 0.6049 0.8187
伽马射线=3×10.0310 -0.0000 0

输入参数

全部崩溃

库存树结构，由使用指定crrtree．

数据类型：结构

仪表变量，包含以下项的集合：NINST仪器,指定使用安装.仪器按类型分类；每种类型可以有不同的数据字段。存储的数据字段是每个仪器的行向量或字符向量。

数据类型：结构

衍生工具定价期权结构，使用derivset．

数据类型：结构

输出参数

全部崩溃

与股票价格变化相关的工具价格变化率，作为NINST-借-1.三角洲矢量。

路径相关选项(“回头看”和“亚洲”),希腊字母表的第4个字母和γ是通过调用的有限差来计算的吗中车价格.对于其余的选项(“OptStock”,“障碍”,“CBond”,“化合物”),希腊字母表的第4个字母和γ根据CRRTree以及相应的期权价格树。

工具delta相对于股票价格变化的变化率，返回为aNINST-借-1.伽马矢量。

路径相关选项(“回头看”和“亚洲”),希腊字母表的第4个字母和γ是通过调用的有限差来计算的吗中车价格.对于其余的选项(“OptStock”,“障碍”,“CBond”,“化合物”),希腊字母表的第4个字母和γ根据CRRTree以及相应的期权价格树。

与股票波动性变化相关的工具价格变化率，作为NINST-借-1.维加斯矢量。维加通过调用中的有限差分计算crrtree．

每一种乐器的价格，以aNINST-借-1.向量。价格通过股票树上的反向动态规划计算。如果工具无法定价，则楠在该条目中返回。

参考文献

[1]克里斯,尼尔。布莱克-斯科尔斯及其后：期权定价模型。《中国日报》，1996年第4期。

另见

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话题

之前介绍过的R2006a

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