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Intenvprice.
构建交换仪器
itstset = instswap(羊属,解决,成熟)
ettset = instswap(itset,leagrate,stand,成熟)
ettset = instswap(___,legreeset,基础,校长,legtype,endmonthleule,startdate)
[timeList,classlist,typestring] = instswap
例子
服药= instswap(封尾那定居那到期)创建包含交换仪器的新仪器集。
服药= instswap(封尾那定居那到期)
服药
封尾
定居
到期
服药= instswap(服药那封尾那定居那到期)将Swap Instruments添加到现有仪器集中。
服药= instswap(服药那封尾那定居那到期)
服药= instswap(___那legrees那基础那主要的那legtype.那终止那开始日期)添加可选参数legrees那基础那主要的那legtype.那终止, 和开始日期。
服药= instswap(___那legrees那基础那主要的那legtype.那终止那开始日期)
legrees
基础
主要的
legtype.
终止
开始日期
[实地列表那类别列表那打字] = instswap.列出交换仪器的字段元数据。
[实地列表那类别列表那打字] = instswap.
实地列表
类别列表
打字
全部收缩
使用市场数据创建vanilla交换。
使用以下市场数据创建交换仪器。
leagrate = [0.065,0]
legrate =1×20.0650 0.
安顿='1月1日2007';成熟='1月1日 - 2012年1月';LEGRESET = [1,1];基础= 0.
基础= 0.
校长= 100.
legtype = [1,0]
legtype =1×21 0.
itstset = instswap(羊属,定居,成熟,legeset,基础,校长,legtype)
itstset =结构与字段:Finobj:'intruments'indextable:[1x1 struct]类型:{'swap'} fieldname:{{9x1 cell}} fieldclass:{{9x1 cell}} fielddata:{{9x1 cell}}
查看交换仪器使用instdisp.。
instdisp.
instdisp(服用)
指标型羊沉降成熟度Legreset基础主腿部腿部终止终止式1次交换[0.065 0] 01-Jan-2007 01-Jan-2012 [11] 0 100 [1 0] 1楠
采用instswap.创建浮动浮动交换并将交换价格交换Intenvprice.。
instswap.
ratespec = intenvset('费率',.05,'开始日期',今天,'结束日期',DeNemnth(今天,60));是= instswap([40 20],今天,demnth(今天,60),[],[],[],[0]);Intenvprice(Ratespec,是)
ANS = 0.8644.
采用instswap.创建掉期和价格互换Intenvprice.。
ratespec = intenvset('费率',.05,'开始日期',今天,'结束日期',DeNemnth(今天,60));是= instswap([。03 .02],今天,Demnth(今天,60),[],[],[],[1 1]);是= instswap(是,[200 300],今天,demnth(今天,60),[],[],[],[0 0]);是= instswap(是,[300 .07],今天,demnth(今天,60),[],[],[],[0 1]);Intenvprice(Ratespec,是)
ans =.3×14.3220 -4.3220 4.5921
仪器变量,仅在将交换仪器添加到现有仪器集时指定。有关更多信息服药变量,参见实体。
实体
数据类型:塑造
塑造
腿部率,指定为标量或一个ninst.-经过-2矩阵,每行被定义为以下之一:
ninst.
2
[汇率差价](固定浮动)
[汇率差价]
[铺设汇率](浮动)
[铺设汇率]
[优惠因素优惠级](固定固定)
[优惠因素优惠级]
[传播](浮法)
[传播]
优惠券比例是小数年度率。传播是参考率的基点数量。第一列代表接收腿,而第二列代表支付腿。
优惠券比例
传播
数据类型:双倍的
双倍的
结算日期,指定为标量或ninst.-经过-1序列日期号或日期字符向量矢量。
1
数据类型:char|双倍的
char
成熟日期,指定为标量或ninst.-经过-1表示每个交换的成熟日期的序列日编号或日期字符向量矢量。
[1 1]
(可选)每个交换的每年重置频率,指定为一个ninst.-经过-2向量。
0.
13.
(可选)日计数基础代表每条腿的基础,指定为一个ninst.-经过-1阵列(或ninst.-经过-2如果基础对每条腿不同)。
0 =实际/实际
1 = 30/360(SIA)
2 =实际/ 360
3 =实际/ 365
4 = 30/360(PSA)
5 = 30/360(ISDA)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/ 365(日语)
8 =实际/实际(ICMA)
9 =实际/ 360(ICMA)
10 =实际/ 365(ICMA)
11 = 30/360e(ICMA)
12 =实际/ 365(ISDA)
13 =总线/ 252
有关更多信息,请参阅基础。
100.
(可选)指定为向量或单元数组的通用本金金额或主值计划。
主要的接受A.ninst.-经过-1矢量或anninst.-经过-1单元阵列(或ninst.-经过-2如果主要的有关本金金额或主值时间表的每条腿不同。对于计划,单元格数组的每个元素是一个numdates.-经过-2第一列是日期的数组,第二列是其相关的符号主体值。日期表示主值有效的最后一天。
numdates.
数据类型:细胞|双倍的
细胞
[1 0]
[0 1]
[0 0]
(可选)腿型,指定为一个ninst.-经过-2具有值的矩阵[1 1](固定固定),[1 0](固定浮动),[0 1](浮动固定),或[0 0](浮动)。每行代表仪器。每列指示相应的腿是否固定(1)或浮动(0.)。此矩阵定义了输入所输入的值的解释封尾。legtype.允许[1 1](固定固定),[1 0](固定浮动),[0 1](浮动固定),或[0 0](浮动浮动)掉期
[0,1]
(可选)用于生成日期的月末规则标志到期是一个月为30或更少日期的月末日期,指定为非负整数0.要么1使用A.ninst.-经过-1(要么ninst.-经过-2如果终止对每条腿不同)。
0.=忽略规则,这意味着付款日期始终是本月的同一数字。
1=设置规则,这意味着付款日期始终是本月的最后一个实际的日期。
数据类型:逻辑
逻辑
(可选)日期交换实际上开始,指定为一个ninst.-经过-1使用序列日期号或字符传染媒介的日期传染媒介。
使用此参数来代价转换,即在未来日期开始的互换
变量包含仪器集合,作为结构返回。仪器按类型分解,每种类型都可以具有不同的数据字段。每个存储的数据字段都具有每个仪器的行向量或字符串。有关更多信息服药变量,参见实体。
交换仪器的每个数据字段的名称,返回为一个nfields.-经过-1字符向量的单元格阵列。
nfields.
每个字段的数据类,作为一个返回nfields.-经过-1字符向量的单元格阵列。该类确定参数如何解析。有效的字符向量是'狗'那'日期', 和'char'。
'狗'
'日期'
'char'
仪器类型,作为字符向量返回。对于交换仪器,typestring ='交换'。
typestring ='交换'
在摊销交换中,义民主要原则定期减少,因为它与潜在的金融工具联系在一起,其中股权(摊销)本金余额(如抵押贷款)。
协议将来在固定日期进入利率交换安排。
HJMPRICE.|instaddfield.|instbond.|闭塞|instdisp.|instloloor.|Intenvprice.
HJMPRICE.
instaddfield.
instbond.
闭塞
instloloor.
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