你可以使用这个函数树状视图
要显示树的图形表示,允许您交互地检查树的节点上的价格和费率,直到成熟为止。要开始这个过程,首先要加载数据文件deriv.mat
包括在这个工具箱中。
负载deriv.mat
请注意
树状视图
价格树图遵循“在树的上部分支上升的惯例”,因此,下降价格下降。相反,对于利率显示,减少利率出现在上层(物价上涨)增加下部分支机构(价格下跌)。
如果您提供利率树的名称树状视图
函数时,它将显示利率路径的图形视图。例如,这里是树状视图
沿着向上和向下分支的所有速率的代表HJMTree
.
TreeViewer(HJMTree)
中的例子隔离特定节点用过的丛林路径
通过向上取第一个分支,然后向下取两个分支,在HJM树中找到转发速率的路径。
兄弟会= bushpath (HJMTree。FwdTree [1 2 2])
Frates = 1.0356 1.0364 1.0526 1.0674
与之树状视图
功能您可以通过单击相同的节点序列来显示相同的信息,如下所示。
接下来是A.树状视图
沿着几个分支的利率表示BDTTree.
.
treeview (BDTTree)
请注意
当使用树状视图
对于重组树,如BDT、BK和HW,必须从头到尾连续单击每个节点。因为这些树可以重组,树状视图
无法自动完成路径。
中的例子隔离特定节点用过的treepath
求利率的路径,从利率树的第一个分支往上两个分支往下。
frates = treepath(bdttree.fwdtree,[1 2 2])
frates = 1.1000 1.0979 1.1377 1.1606
您可以通过单击相同的节点序列来显示相同的信息,如下所示。
使用树状视图
要显示仪器价格树,请提供仪器的名称以及您呼叫中的价格树的名称树状视图
, 例如:
负载deriv.mat[价格,价格树]= hjmprice(HJMTree, HJMInstSet);treeview (PriceTree HJMInstSet)
与树状视图
你选择每个仪器单独在仪器组合中显示。
您可以使用类似的过程来查看基于包含在其中的BDT利率树的工具价格deriv.mat
.
负载deriv.mat[BDTPrice, BDTPriceTree] = BDTPrice (BDTTree, BDTInstSet);treeview (BDTPriceTree BDTInstSet)
您可以使用树状视图
借助仪器,通过时间遵守仪器价格。对于HJM仪器组合中的前4%债券,树状视图
表示估值日期价格为98.72,通过访问获得的值相同PriceTree
直接结构。
作为另一个例子,查看价格向量中的第六仪器,3%帽。在估值日期,其直接从结构获得的价值是6.2831。用树状视图
在此仪器上确认此价格。
第二节点代表第一率观察时间,则= 1
.这个节点显示两种状态,一种表示向上的分支,另一种表示向下的分支。
检查对应于上分支的节点的价格。
PriceTree.PBush {2} (:,: 1)
Ans = 100.1563 99.7309 0.1007 100.1563 100.3782 3.2594 0.1007 3.5597
和以前一样,您可以使用树状视图
,这次要考察的是4%的债券价格。树状视图
按预期显示UP分支的第一个节点的价格为100.2的价格。
现在检查相应的下分支。
pricetree.pbush {2}(:,:,2)
Ans = 96.3041 94.1986 0 96.3041 100.3671 8.6342 0 -0.3923
用树状视图
再来观察下分支4%债券的价格。显示的价格96.3符合从直接访问的价格PriceTree
结构。您可以继续这个过程,直到您想要的价格树。
bdtprice
|bdtsens
|bdttimespec
|bdttree
|bdtvolspec
|bkprice.
|bksens
|bktimespec.
|bktree
|bkvolspec.
|BONDBYBDT.
|BondBybk.
|bondbyhjm
|BondByhw.
|bondbyzero
|capbybdt
|Capbybk.
|capbyblk
|Capbyhjm.
|capbyhw
|cfbybdt
|cfbybk.
|cfbyhjm.
|cfbyhw
|cfbyzero
|fixedbybdt
|fixedbybk
|fixedbyhjm
|超凡尖
|fixedbyzero
|floatbybdt
|floatbybk
|floatbyhjm
|floatbyhw
|floatbyzero
|floatdiscmargin.
|floatmargin
|floorbybdt
|floorbybk
|贝布尔克
|地板上的地板
|floorbyhw
|HJMPRICE.
|Hjmsens.
|hjmtimespec
|HJMTree.
|hjmvolspec.
|hwcalbycap.
|hwcalbyfloor
|HWPRICE.
|HWSENS.
|hwtimespec.
|hwtree
|hwvolspec
|instbond.
|闭塞
|instcf
|instfixed
|instfloat.
|instloloor.
|instoptbnd
|instoptembnd
|instoptemfloat
|instoptfloat
|instrangefloat
|instswap.
|instswaption
|Intenvprice.
|Intenvsens.
|intenvset
|mmktbybdt
|mmktbyhjm.
|oasbybdt.
|oasbybk
|oasbyhjm
|oasbyhw
|optbndbybdt
|optbndbybk.
|optbndbyhjm
|optbndbyhw
|optembndbybdt
|Optembndbybk.
|Optembndbyhjm.
|optembndbyhw
|optemfloatbybdt
|OptemfloatbyBk.
|OptemfloatbyHJM.
|OptemfloatbyHW.
|OptfloatbyBdt.
|optfloatbybk
|Optfloatbyhjm.
|OptFloatbyHW.
|RangeFloatbyBdt.
|RangeFloatbyBk.
|RangeFloatbyHJM.
|rangefloatbyhw
|swapbybdt.
|Swapbybk.
|swapbyhjm
|swapbyhw
|swapbyzero.
|swaptionbybdt.
|swaptionbybk
|swaptionbyblk
|swaptionbyhjm.
|swaptionbyhw.