主要内容

cfbybdt.

从黑色Derman-Toy兴趣率树上的价格现金流量

页面上倒塌

句法

[价格，pricetree] = cfbybdt（bdttree，cflowamounts，cflowdates，setten）
[价格，pricetree] = cfbybdt（___，基础，选择）

描述

例

[价格那Pricetree.] = CFBYBDT（BDTTree.那cflowamounts.那cflowdates.那解决）价格现金流从黑德曼玩具利率树。

例

[价格那Pricetree.] = CFBYBDT（___那基础那选择）添加可选参数。

例子

全部收缩

打开生活的脚本

在2000年1月1日至2004年1月1日的四年期间每年支付利息的包含两种现金流工具的投资组合。

加载文件德国，提供BDTTree.。该BDTTree.结构包含价格所需的时间和兴趣率信息。

加载德国;

规定的估值日期（结算日期）BDTTree.是2000年1月1日（日期号码730486.）。

bdttree.ratespec.valuationdate.
ans = 730486.

为其他所需的参数提供值。

cflowamounts = [5 nan 5.5 105;5 0 6 105];CFlowdates = [730852，Nan，731582,731947;730852,731217,731582,731947];

使用此信息来计算两种现金流仪器的价格。

[价格，pricetree] = cfbybdt（bdttree，cflowamounts，......CFlowDates BDTTree.RateSpec.ValuationDate)
价格=2×174.0112 74.3671
pricetree =结构与字段：FINOBJ：'BDTPRICETREE'TOB：[0 1 2 3 4] PTREE：{1x5 Cell}

您可以通过以下方式可视化两个现金流仪器的价格树景者功能。

输入参数

全部收缩

使用的兴趣率树结构BDTTree.。

数据类型：塑造

现金流量数额，以若干票据(NINST）通过最大数量的现金流量（大多数人）现金流量的矩阵。每行是一个仪器的现金流量值列表。如果仪器少于大多数人现金流量，行的末尾填充南s。

数据类型：双

现金流日期，指定为NINST——- - - - - -大多数人矩阵。每个条目都包含相应的现金流量的序列日期cflowamounts.。

数据类型：双

结算日期，指定为串行日期编号或日期字符向量的向量。该解决每次现金流的日期都设定为估值BDT树。现金流论证，解决,将被忽略。

数据类型：双|字符

（可选）仪器的日计数基础，指定为整数的向量。

  • 0 =实际/实际

  • 1 = 30/360（SIA）

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360（ISDA）

  • 6 = 30/360（欧洲）

  • 7 =实际/ 365（日语）

  • 8 =实际/实际（ICMA）

  • 9 =实际/360 (ICMA)

  • 10 =实际/ 365（ICMA）

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 =实际/ 365（ISDA）

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参阅基础。

数据类型：双

（可选）衍生品定价选项结构，使用derivset。

数据类型：塑造

输出参数

全部收缩

预计0时价格0，作为一个返回NINST——- - - - - -1向量。

树结构的仪器价格，作为Matlab返回®每个节点的仪器价格和观察时间的载体结构的结构。中Pricetree.：

  • pricetree.ptree.包含清洁价格。

  • pricetree.tobs.包含观察时间。

也可以看看

|||

话题

之前介绍过的R2006a

金融仪器工具箱文档

金宝app

用Matlab建模财务风险的实用指南

用Matlab建模财务风险的实用指南

下载电子书