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optfloatbybk

Black-Karasinski利率树的浮息票据的价格选择

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语法

[Price，PriceTree]=optfloatbydt（BKTree，OptSpec，Strike，ExerciseDates，AmericanOpt，价差，结算，到期）
[价格，pricetree] = optfloatbybdt（___、名称、值)

描述

实例

[价钱,普莱斯特里) = optfloatbybdt (BKTree,OptSpec,罢工,锻炼,美国话程,传播,定居,成熟)来自黑色卡萨斯基利率树的浮动率票据的价格选择。optfloatbybk计算香草浮率票据的选择价格。

实例

[价钱,普莱斯特里) = optfloatbybdt (___,名称、值)添加可选的名称-值对参数。

例子

全部崩溃

打开直播脚本

定义利率术语结构。

费率=[0.03；0.034；0.038；0.04]；估价日期=“2012年1月- 1”;startdates = valuationdate;enddates = {“2013年1月- 1”;“2014年1月- 1”;'1月1日至2015年1月';'1月1日至2016'};复合= 1;

创建Ratespec..

ratespec = intenvset（“估价日期”，估值，'startdates'，起始，......'enddates'，结束，'费率'率,“复利”，复配）
等级规范=带字段的结构：FinObj: 'RateSpec' compound: 1 Disc: [4x1 double] Rates: [4x1 double] EndTimes: [4x1 double] StartTimes: [4x1 double] EndDates: [4x1 double] StartDates: 734869 ValuationDate: 734869 Basis: 0 EndMonthRule: 1

构建BK树。

VolDates=['1-Jan-2013';'2014年1月1日';“2015年1月1日”;“2016年1月1日”]；VolCurve=0.01；字母日期='01 -01-2016'；AlphaCurve=0.1；BKVolSpec=BKVolSpec，......AlphaDates，AlphaCurve）；BKTimeSpec=BKTimeSpec（费率规范估价日期，费率日期，复利）；BKT=bktree（BKTimeSpec，费率规范，BKTimeSpec）
BKT=带字段的结构：FinObj:'BKFwdTree'VolSpec:[1x1-struct]TimeSpec:[1x1-struct]RateSpec:[1x1-struct]tObs:[0123]dObs:[734869 735235 735600 735965]CFlowT:{[4x1-double][3x1 double][2x1-double][4]}Probs:{[3x1 double][3x3-double][3x5-double][3-double]}连接：{[2][3-34-4]}FwdTree:{1x4单元}

浮动器械在1月1日至2016年1月1日期间，浮动仪器的涂抹量为10，一年，和成熟。

价差=10；解决=“2012年1月- 1”;成熟='1月1日至2016';期限= 1;

定义浮动利率票据的期权。

optspec = {'称呼'};罢工= 95;ExerciseDates ='1月1日至2016'；AmericanOpt=[0；1]；

计算看涨期权的价格。

价格= optfloatbybk（BKT，OptSpec，Strike，Astractionates，Americanopt，......息差、结算、到期）
价格=2×14.2740 - 5.3655

输入参数

全部崩溃

利率树通过使用bktree..

数据类型：结构

选择的定义为'称呼'或者'放'指定为A.NINST——- - - - - -1.的字符向量的单元格数组'称呼'或者'放'.

数据类型：单间牢房|字符

使用as指定的非负整数的期权执行价格值NINST——- - - - - -NSTRIKES执行价格值的向量。

数据类型：单身的|双倍的

练习日期（欧洲，百慕大或美国）指定为使用a的序列日期号或日期字符向量指定NINST——- - - - - -NSTRIKES或者NINST——- - - - - -2.期权行使日期的向量。

  • 如果是欧洲或百慕大选项，那么锻炼是A.1.——- - - - - -1.（欧洲）或1.——- - - - - -NSTRIKES(百慕大)运动日期向量。对于欧洲来说，只有一个选择锻炼日期在期权到期日。

  • 如果是美国选项，那么锻炼是A.1.——- - - - - -2.执行日期边界向量。该选项在该行上的日期对之间或包括该行上的日期对的任何日期执行。如果只有一个非执行日期-楠日期，或者如果锻炼是1.——- - - - - -1.，期权在两者之间行使定居日期和单个列出锻炼日期.

数据类型：双倍的|字符|单间牢房

指定的选项类型为NINST——- - - - - -1.带值的正整数标量标志：

  • 0-欧洲/百慕大

  • 1.——美国

数据类型：单身的|双倍的

参考率上的基点数量，指定为仪器数量的非负整数向量(NINST)-借-1.).

数据类型：单身的|双倍的

浮动率注定的结算日期指定为使用a的序列日期号或日期字符向量NINST——- - - - - -1.日期矢量。

笔记

这个定居每个浮动利率票据的日期都设置为ValuationDateBK树。浮动率注意论证定居被忽略了。

数据类型：双倍的|单间牢房|字符

使用NINST——- - - - - -1.日期矢量。

数据类型：双倍的|单间牢房|字符

名称值参数

指定可选的逗号分隔的字符对名称、值参数。姓名是参数名和价值是相应的价值。姓名必须出现在引号内。您可以按任意顺序指定多个名称和值对参数，如下所示：Name1, Value1,…,的家.

例子:[价格，pricetree] = optfloatbybk（bktree，optspec，罢工，锻炼，美国经验，蔓延，定居，成熟，'floatreset'，4，'依据'，7）

每年付款频率，指定为逗号分隔对'floatreset'和正整数[1,2,3,4,6,12]在一个NINST——- - - - - -1.向量。

笔记

浮动利率票据（FRN）的付款由重置日期之间的实际利率决定。如果FRN的重置周期跨越多个树级别，则由于树的重组性质，无法计算付款。也就是说，无法唯一确定连接两个连续重置日期的树路径，因为将有多个可能的路径用于连接两个付款日期。

数据类型：双倍的

仪器的日计数基础，指定为逗号分隔对，包括“基础”和使用A的正整数NINST——- - - - - -1.向量。这个基础值表示对输入前进率树进行年化时使用的基础。

  • 0 =实际/实际

  • 1=30/360（新航）

  • 2 =实际/ 360

  • 3 =实际/ 365

  • 4 = 30/360 (psa)

  • 5=30/360（ISDA）

  • 6=30/360（欧洲）

  • 7 =实际/ 365（日语）

  • 8 =实际/实际（ICMA）

  • 9 = actual/360 (ICMA)

  • 10=实际值/365（ICMA）

  • 11 = 30/360e（ICMA）

  • 12 =实际/ 365（ISDA）

  • 13 =总线/ 252

有关更多信息，请参见基础.

数据类型：双倍的

主值，指定为逗号分隔对组成“校长”使用NINST——- - - - - -1.向量或NINST——- - - - - -1.通用金额的细胞阵列。使用时NINST——- - - - - -1.单元格数组，每个元素是一个NumDates——- - - - - -2.第一列为日期的单元阵列，第二列是相关的主要量。日期表示主值有效的最后一天。

数据类型：双倍的|单间牢房

包含衍生工具定价期权的结构，指定为逗号分隔对，由'选项'和从使用中获得的结构衍生集.

数据类型：结构

月尾规则标志，指定为逗号分隔对组成'endmonthleule'和一个非负整数[0,1.)使用NINST——- - - - - -1.向量。此规则仅适用于成熟是每月30个或更少日期的月末日期。

  • 0=忽略规则，即债券息票支付日期总是当月的相同数字日。

  • 1.=设定规则，即债券息票支付日期总是当月的最后一天。

数据类型：双倍的

输出参数

全部崩溃

时间0时，浮率注意选项的预期价格将作为标量返回NINST——- - - - - -1.向量。

含有仪器价格载体的树木的结构，以及所返回的每个节点的兴趣和兴趣的兴趣和观察时间的矢量：

  • pricetree.ptree.包含清洁价格。

  • 普莱斯特里包含应计兴趣。

  • pricetree.tobs.包含观察时间。

  • pricetree.connect.包含连通性向量。单元格数组中的每个元素描述了这一层的节点如何连接到下一层。对于给定的树级别，有珠心矢量中的元素，它们包含中间分支连接到的下一个级别的节点的索引。从该值中减去1指示Up-Branch连接到的位置，并添加1表示向下分支连接到的1。

  • pricetree.probs.包含概率数组。单元数组的每个元素包含级别的每个节点的向上、中间和向下转移概率。

更多关于

全部崩溃

浮动利率注意选项

A.浮动利率注意选项是浮动利率票据上的看跌期权或看涨期权。

金融仪器Toolbox™支持浮动速率注意到三种类型的投入和呼叫金宝app选项：

  • 美式期权-在到期日之前您可以随时行使的期权。

  • 欧洲期权 - 只在其到期日期间锻炼的选项。

  • 百慕大期权——百慕大期权类似于美国期权和欧洲期权的混合体;你只能在预定的日期执行，通常是每月一次。

有关更多信息，请参见浮动利率注意选项.

另见

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话题

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