cfbybk

来自Black Karasinski利率树的价格现金流

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语法

[价格，价格树]=cfbybk（BKTree，CFlowAmounts，CFlowDates，结算）

[价格，价格树]=cfbybk(___，基础，选项）

描述

实例

[价格,普莱斯特里]=cfbybk(BKTree,C流量,CFlowDates,解决)定价现金流来自黑色Karasinski利率树。

实例

[价格,普莱斯特里]=cfbybk(___,原因,选择权)添加可选参数。

例子

全部崩溃

为包含两个现金流工具的投资组合定价

对包含两种现金流工具的投资组合进行定价，在2005年1月1日至2009年1月1日的四年期间每年支付利息。

加载文件德里夫·马特，提供BKTree这个BKTree结构包含为工具定价所需的时间和利率信息。

负载德里夫·马特;

中规定的估价日期（结算日期）BKTree是2004年1月1日（日期编号731947).

BKTree.RateSpec.ValuationDate

ans=731947

为其他必需参数提供值。

CFlowAmounts=[5 NaN 5.5 105；50 6 105]；CFlowDates=[732678，NaN，73340873774；732678，733034，733408，734774]；

使用此信息计算两种现金流工具的价格。

[Price，PriceTree]=cfbybk（BKTree，CFlowAmounts，CFlowDates，...BKTree.RateSpec.ValuationDate）

警告：并非所有现金流都与树对齐。结果将是近似值。>在CfByPrintTree中（第88行）在cfbybk中（第75行）Price=93.3600 81.6218 PriceTree=struct，带字段：FinObj:'BKPriceTree'PTree:{[2×1 double][2×3 double][2×5 double][2×5 double]}2×5 double][2×5 double]}tObs:[01 2×3 4]连接：{[2][2×3 4]}问题：{[3×1双精度][3×3双精度][3×5双精度]}

您可以使用树人作用

输入参数

全部崩溃

`BKTree`—利率树结构
结构

利率树结构，通过使用bktree.

数据类型：结构

`C流量`—现金流量金额
矩阵

现金流金额，指定为若干工具(奈斯特)按现金流的最大数量(大多数)现金流金额矩阵。每行是一种工具的现金流值列表。如果一种工具的现金流值少于大多数现金流，行的末尾填充了楠s

数据类型：双重的

`CFlowDates`—现金流日期
矩阵

现金流日期，指定为奈斯特-借-大多数矩阵。每个条目都包含中相应现金流的序列日期号C流量.

数据类型：双重的

`解决`—结算日期
序列号|日期字符向量

结算日期，指定为序列日期号向量或日期字符向量。这个解决每个现金流的日期都设置为估价日期关于BK树的现金流论点，解决，则被忽略。

数据类型：双重的|烧焦

`原因`—文书的日数基础
`0`（实际/实际）（默认）|整数从`0`到`13`

（可选）仪器的日计数基础，指定为整数向量。

0=实际值/实际值
1=30/360（新航）
2=实际值/360
3=实际值/365
4=30/360（PSA）
5=30/360（ISDA）
6=30/360（欧洲）
7=实际值/365（日语）
8=实际/实际（ICMA）
9=实际值/360（ICMA）
10=实际值/365（ICMA）
11=30/360E（ICMA）
12=实际值/365（ISDA）
13=公共汽车/252

有关详细信息，请参阅原因.

数据类型：双重的

`选择权`—衍生品定价期权结构
结构

（可选）衍生工具定价期权结构，使用德里夫斯特.

数据类型：结构

输出参数

全部崩溃

`价格`-时间0时的预期价格
矢量

时间0时的预期价格，返回为奈斯特-借-1.矢量。

`普莱斯特里`-工具价格的树形结构
结构

仪器价格的树形结构，作为MATLAB返回^®包含每个节点的仪器价格和观测时间向量的树结构。在普莱斯特里:

PriceTree.PTree包含清洁价格。
普莱斯特里·托布斯酒店包含观察时间。
普莱斯特里，接通包含连接向量。单元数组中的每个元素都描述该级别的节点如何连接到下一级别。对于给定的树级别，有珠心元素，它们包含中间分支连接到的下一级节点的索引。从该值中减去1表示向上分支连接到的位置，再加1表示向下分支连接到的位置。
普莱斯特里包含概率数组。单元数组的每个元素包含级别的每个节点的向上、中间和向下转移概率。