卡比海姆

Heath Jarrow Morton利率树的价格上限工具

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语法

[Price，PriceTree]=capbyhjm（HJMTree，罢工，结算，到期）
[Price，PriceTree]=capbyhjm(___，CapReset，基础，主体，选项）

描述

实例

[价格,普莱斯特里]=capbyhjm(HJMTree,罢工,解决,成熟)从Heath Jarrow Morton利率树计算cap工具的价格。卡比海姆计算香草瓶盖和分期付款瓶盖的价格。

实例

[价格,普莱斯特里]=capbyhjm(___,CapReset,原因,最重要的,选择权)添加可选参数。

例子

全部崩溃

打开实时脚本

加载文件德里夫·马特，提供HJMTree这个HJMTree结构包含为cap工具定价所需的时间和远期利率信息。

负载德里夫·马特;

设置所需的值。其他参数将使用默认值。

罢工=0.03；和解=‘2000年1月1日’；成熟度=‘01-Jan-2004’;

使用卡比海姆计算cap工具的价格。

价格=capbyhjm（HJMTree、罢工、结算、到期）
价格=6.2831
打开实时脚本

负载德里夫·马特指定HJMTree然后定义cap工具。

负载德里夫·马特解决=‘2000年1月1日’；成熟度=‘01-Jan-2004’；罢工=0.045；资本重置=1；主要={{‘2001年1月1日’100;‘2002年1月1日’80;‘01-Jan-2003’70;‘01-Jan-2004’30}};

为摊销上限定价。

基准=1；价格=capbyhjm（HJMTree、罢工、结算、到期、资本重置、基准、本金）
价格=1.4588

输入参数

全部崩溃

利率树结构，通过使用hjmtree.

数据类型：结构

行使上限的比率，指定为奈斯特-借-1.十进制值的向量。

数据类型：双重的

上限的结算日期，指定为奈斯特-借-1.序列日期数字或日期字符向量的向量解决每个cap的日期都设置为估价日期关于HJM树的。cap参数解决被忽略了。

数据类型：双重的|烧焦|单间牢房

上限的到期日，指定为奈斯特-借-1.序列日期编号的向量或日期字符向量。

数据类型：双重的|烧焦|单间牢房

（可选）每年重置频率付款，指定为奈斯特-借-1.矢量。

数据类型：双重的

（可选）日计数基础，表示对输入远期利率进行年化时使用的基础，指定为奈斯特-借-1.整数向量。

  • 0=实际值/实际值

  • 1=30/360（新航）

  • 2=实际值/360

  • 3=实际值/365

  • 4=30/360（PSA）

  • 5=30/360（ISDA）

  • 6=30/360（欧洲）

  • 7=实际值/365（日语）

  • 8=实际/实际（ICMA）

  • 9=实际值/360（ICMA）

  • 10=实际值/365（ICMA）

  • 11=30/360E（ICMA）

  • 12=实际值/365（ISDA）

  • 13=公共汽车/252

有关详细信息，请参阅原因.

数据类型：双重的

（可选）名义本金金额，指定为奈斯特-借-1.名义本金金额，或奈斯特-借-1.单元数组，其中每个元素都是一个努米德-借-2.单元格数组，其中第一列为日期，第二列为关联的本金金额。日期表示本金值有效的最后一天。

使用最重要的通过计算分期付款上限价格的时间表。

数据类型：双重的|单间牢房

（可选）衍生工具定价期权结构，使用德里夫斯特.

数据类型：结构

输出参数

全部崩溃

时间0时上限的预期价格，作为奈斯特-借-1.矢量。

树结构，每个节点的cap值，以MATLAB格式返回®包含每个节点的仪器价格向量和观测时间向量的树结构：

  • 普莱斯特里·托布斯酒店包含观察时间。

  • PriceTree.PBush包含清洁价格。

更多关于

全部崩溃

帽子

A.帽子是一项合同，其中包括一项担保，该担保设定持有人根据浮动利率支付的最高利率。

上限的回报是：

最大值 ( C U R R E N T R A. T E − C A. P R A. T E , 0 )

有关详细信息，请参阅帽子.

另见

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话题

在R2006a之前引入

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