主要内容

Heath-Jarrow-Morton树分析

分析Heath-Jarrow-Morton利率工具的价格

功能

bondbyhjm 来自Heath-Jarrow-Morton利率树的价格债券
capbyhjm 希思-贾罗-莫顿利率树的价格上限工具
cfbyhjm Heath-Jarrow-Morton利率树的现金流价格
fixedbyhjm 希思-贾罗-莫顿利率树的价格固定利率票据
floatbyhjm 希思-贾罗-莫顿利率树的浮动利率票据
floorbyhjm 希思-贾罗-莫顿利率树的价格下限工具
hjmprice 工具价格从希斯-贾罗-莫顿利率树
hjmsens 来自Heath-Jarrow-Morton利率树的工具价格和敏感性
mmktbyhjm 从希思-贾罗-莫顿利率树创建货币市场树
oasbyhjm 使用Heath-Jarrow-Morton模型确定期权调整价差
optbndbyhjm Heath-Jarrow-Morton利率树中的债券期权价格
optfloatbyhjm 希思-贾罗-莫顿利率树浮动利率票据的价格期权
optembndbyhjm Heath-Jarrow-Morton利率树中嵌入期权的债券价格
optemfloatbyhjm 希思-贾罗-莫顿利率树浮动利率票据的价格嵌入期权
rangefloatbyhjm 使用希斯-贾罗-莫顿树浮动的价格范围
swapbyhjm 希思-贾罗-莫顿利率树的价格互换工具
swaptionbyhjm Heath-Jarrow-Morton利率树的价格互换
derivget 获得衍生品定价期权
derivset 设定或修改衍生品定价期权

例子和如何做

使用利率树模型进行定价

投资组合定价函数hjmpricebdtprice根据利率树计算任何一组支持工具的价格。金宝app

计算仪器敏感

金融工具工具箱™计算的delta、gamma和vega敏感性是美元敏感性。

期权定价结构

MATLAB®选项结构为大多数定价函数提供额外的输入。

当为欧洲可赎回债券定价时,使用treeviewer查看HWTree和PriceTree

这个例子演示了如何使用树状视图在为欧洲可赎回债券定价时,检查赫尔-怀特树的树信息。

概念

利率树模型

利率树模型概述

金融工具工具箱基于对利率随时间变化建模的几种方法,计算利率或有债权的价格和敏感性。

理解利率树模型

金融工具工具箱支持Black-Derman-Toy (BDT金宝app)、Black-Karasinski (BK)、Heath-Jarrow-Morton (HJM)和Hull-White (HW)利率模型。

利率工具

金宝app支持的利率工具功能

利率工具功能支持金融工具工具箱。金宝app