主要内容

Cox-Ingersoll-Ross树分析

对Cox-Ingersoll-Ross利率工具进行价格分析

功能

西普莱斯 来自Cox-Ingersoll-Ross利率模型的工具价格
西森斯 来自Cox-Ingersoll-Ross利率模型的工具敏感性和价格
邦比西 来自Cox Ingersoll Ross利率树的价格债券
卡比西尔 Cox-Ingersoll-Ross利率树的价格上限工具
cfbycir Cox-Ingersoll-Ross利率树的价格现金流
fixedbycir Cox-Ingersoll-Ross利率树价格固定利率票据
浮标 Cox-Ingersoll-Ross利率树的价格浮动利率票据
地板车 Cox-Ingersoll-Ross利率树的价格下限工具
奥斯比西 使用Cox-Ingersoll-Ross模型确定期权调整价差
optbndbycir Cox-Ingersoll-Ross利率树的价格债券期权
optfloatbycir Cox-Ingersoll-Ross利率树浮动利率票据的价格期权
optembndbycir Cox-Ingersoll-Ross利率树的嵌入期权定价债券
optemfloatbycir Cox-Ingersoll-Ross利率树浮动利率票据的价格嵌入期权
RangeByCir 使用Cox-Ingersoll-Ross树的价格范围浮动票据
天鹅座 Cox-Ingersoll-Ross利率树的价格互换工具
swaptionbycir Cox-Ingersoll-Ross利率树的价格互换期权

示例和如何

使用利率树模型的定价

投资组合定价函数hjmpriceBDT价格根据利率树计算任何一组支持工具的价格。金宝app

计算仪器灵敏度

金融工具工具箱中的delta、gamma和vega敏感性™ 计算机是对美元敏感的。

在为欧洲可赎回债券定价时,使用treeviewer检查HWTree和PriceTree

此示例演示如何使用树人为Europrean可赎回债券定价时,检查船体白树的树信息。

概念

利率树模型

利率树模型综述

金融工具工具箱基于几种建模利率随时间变化的方法计算利率或有权益的价格和敏感性。

理解利率树模型

金融工具工具箱支持黑德曼玩具(BDT)、黑卡拉辛斯基(BK)金宝app、希思·贾罗·莫顿(HJM)和赫尔·怀特(HW)利率模型。

利率工具

金宝app支持的利率工具功能

金融工具工具箱支持的利率工具功能。金宝app