计算仪器敏感性-MATLAB和SIMULINK金宝app - 金宝app,下载188bet金宝搏,金宝搏官方网站

计算仪器敏感性

敏感性可以报告为美元价格变化或百分比价格变化。工具箱计算的三角洲，伽玛和Vega敏感性是美元敏感性。

功能hjmsensandbdtsens使用利率树计算仪器的三角洲，伽玛和Vega敏感性。他们还可以选择返回每种仪器的计算价格。灵敏度函数需要定价函数使用的两个输入参数（hjmtreeandhjminstset对于HJM；BDTTreeandBDTInstSet对于bdt）。

灵敏度函数通过将观察到的正向产率曲线转移100个基点来计算三角洲和伽马的美元值，以及通过将波动率工艺转移1％来计算VEGA的美元值。要获得灵敏度的每美元价值，请将美元敏感性除以相应的仪器的价格。

HJM敏感性示例

该函数的调用语法是：

[Delta, Gamma, Vega, Price] = hjmsens(HJMTree, HJMInstSet)

使用先前的示例数据计算仪器的价格。

加载deriv.mat[Delta，Gamma，Vega，Price] = HJMSENS（HJMTREE，HJMINSTSET）;

警告：并非所有现金流都与树对齐。结果将近似。

笔记

The warning appears because some of the cash flows for the second bond do not fall exactly on a tree node.

您可以通过将其安排成单个矩阵来方便地检查敏感性和价格。

all = [Delta，Gamma，Vega，Price]

All = -272.65 1029.90 0.00 98.72 -347.43 1622.69 -0.04 97.53 -8.08 643.40 34.07 0.05 -272.65 1029.90 0.00 98.72 -1.04 3.31 0 100.55 294.97 6852.56 93.69 6.28 -47.16 8459.99 93.69 0.05 -282.05 1059.68 0.00 3.69

与价格一样，灵敏度向量的每一行都对应于类似索引的仪器hjminstset。查看 每美元的敏感性, divide each dollar sensitivity by the corresponding instrument price.

BDT敏感性示例

该函数的调用语法是：

[Delta，Gamma，Vega，Price] = Bdtsens（Bdttree，bdtinstset）;

将敏感性和价格安排到一个矩阵中。

all = [Delta，Gamma，Vega，Price]

ALL = -232.67 803.71 -0.00 95.50 -281.05 1181.93 -0.01 93.91-50.54 246.02 5.31 1.77 -232.67 803.71 0 95.50 0.84 2.45 0.84 2.45 0 100.49 78.49 78.38.38 748.98 13.98 13.98 13.98 13.98 13.49.49.49.49.49.49.4ment.49.49.49.49.49 3.49 3.49.498.hb. instrance

查看每美元的敏感性, divide each dollar sensitivity by the corresponding instrument price.

all = [delta ./ Price，Gamma ./ Price，Vega ./价格，价格]

All = -2.44 8.42 -0.00 95.50 -2.99 12.59 -0.00 93.91 -28.63 139.34 3.01 1.77 -2.44 8.42 0 95.50 0.01 0.02 0 100.49 52.73 503.92 9.11 1.49 -177.89 15577.42 101.87 0.02 -34.12 116.38 0 7.42

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