hwtree

建立赫尔-怀特利率树

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语法

HWTree = HWTree (VolSpec RateSpec TimeSpec)

HWTree = HWTree (＿＿＿、名称、值)

描述

例子

HWTree= hwtree (VolSpec，RateSpec，TimeSpec）建立了一个赫尔-怀特利率树。

例子

HWTree= hwtree (＿＿＿，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

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创建一个HWTree

打开生活的脚本

使用所提供的数据，创建一个Hull-White波动率规范(VolSpec)、费率规格(RateSpec)和树时间布局规范(TimeSpec）.然后，使用这些规范创建一个Hull-White树hwtree．

复合= 1;ValuationDate =“01-01-2004”；StartDate可以= ValuationDate;VolDates = [“12-31-2004”；“12-31-2005”；“12-31-2006”；“12-31-2007”];VolCurve = 0.01;AlphaDates =“01-01-2008”；AlphaCurve = 0.1;率= (0.0275;0.0312;0.0363;0.0415);HWVolSpec = HWVolSpec (ValuationDate, VolDates, VolCurve，．．．AlphaDates AlphaCurve);RateSpec = intenvset (“复合”复合,．．．“ValuationDate”ValuationDate,．．．startdate可以的ValuationDate,．．．“EndDates”VolDates,．．．“利率”、利率);HWTimeSpec = HWTimeSpec (ValuationDate, VolDates, compound);HWTree = HWTree (HWVolSpec, RateSpec, HWTimeSpec)日志含义

HWTree =结构体字段:FinObj: 'HWFwdTree' VolSpec: [1x1 struct] TimeSpec: [1x1 struct] RateSpec: [1x1 struct] tObs: [0 0.9973 1.9973 2.9973] dObs: [731947 732312 732677 733042] CFlowT: {[4x1 double] [3x1 double] [2x1 double] [3.9973]} probes: {[3x1 double] [3x3 double] [3x5 double]} Connect: {[2] [2 3 4] [2 3 4 5 6]}

使用树状视图观察你所创造的树。

输入参数

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`VolSpec`- - - - - -波动过程规范
结构

挥发性过程规范，使用VolSpec获得hwvolspec．看到hwvolspec查阅有关挥发性过程的资料。

数据类型:结构体

`RateSpec`- - - - - -初始利率曲线的利率规范
结构

初始利率曲线的利率规格，由RateSpec获得intenvset．有关利率规范的信息，请参阅intenvset．

数据类型:结构体

`TimeSpec`- - - - - -时间布局规范
结构

时间布局规范，使用TimeSpec获得hwtimespec．的TimeSpec定义HW树的观察日期以及日期到时间映射的复合规则和价格收益公式。看到hwtimespec以获取树状结构的信息。

数据类型:结构体

名称-值参数

指定可选的逗号分隔的对名称,值参数。的名字参数名和价值为对应值。的名字必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家．

例子:HWTree = HWTree (VolSpec RateSpec TimeSpec,‘法’,‘HW1996’)

`方法`- - - - - -基于Hull-White方法的树节点连通性算法
`HW2000`(默认)|值为的字符向量`HW1996`或`HW2000`

树节点连通性算法所基于的Hull-White方法，指定一个值为的字符向量HW1996或HW2000．

请注意

hwtree金宝app支持两种树节点连接算法。HW1996是基于发表在杂志的衍生品,HW2000是算法的通用版本，详见2000年8月发表的论文。

数据类型:字符

输出参数

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`HWTree`-赫尔-怀特利率树
结构

赫尔-怀特利率树，作为包含三项式重组树的时间和利率信息的结构返回。

的HWTree返回的结构包含所有必要的信息，以传播在树的时间跨度内发生的任何现金流。主要领域HWTree是:

HWTree.tObs包含树的每一层的时间因子。
HWTree.dObs包含树的每一层的日期。
HWTree。聚合氯化铝包含的单元格数组3.——- - - - - -N包含树中除最后一层外每个节点的上/中/下概率的数字数组。单元格数组中的单元格是从根节点订购的。数组是3.——- - - - - -N第一行对应向上移动，中间一行对应中间移动，以此类推。数组的每一列表示从给定级别的顶部节点开始的一个节点。
HWTree。连接包含包含树的每个节点的连接信息的单元数组。其安排类似于HWTree。聚合氯化铝，但它在每个单元格中只有一行。数字表示中间分支连接到的下一层的节点。上面的分支连接到上面的值(- 1)，下面的分支连接到下面的值(+ 1)。
HWTree。FwdTree包含从一个节点到下一个节点的远期即期汇率。远期即期汇率被定义为贴现率的倒数。