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为Black-Karasinski树指定时间结构
TimeSpec = bktimespec (ValuationDate、成熟度)
TimeSpec = bktimespec (___复合)
例子
TimeSpec= bktimespec (ValuationDate,成熟)设置a的层数和节点次数bktree并确定费率报价的日期和时间之间的映射。
TimeSpec= bktimespec (ValuationDate,成熟)
TimeSpec
ValuationDate
成熟
bktree
TimeSpec= bktimespec (___,复合)添加可选参数复合.
TimeSpec= bktimespec (___,复合)
复合
全部折叠
这个示例展示了如何使用年度复利来报告比率,指定一个带有年度节点的四周期树。
ValuationDate =“2004年1月- 1”;成熟= [“12-31-2004”;“12-31-2005”;“12-31-2006”;“12-31-2007”];复合= 1;TimeSpec = bktimespec(ValuationDate,到期,复利)
TimeSpec =结构体字段:FinObj: 'BKTimeSpec' ValuationDate: 731947到期:[4x1 double]复利:1 Basis: 0 endmonth规则:1
为树中的日期和第一次观察值定价,使用串行日期号或日期字符向量指定为标量日期。
数据类型:双|字符
双
字符
标记树的现金流日期的日期,指定为NLEVELS——- - - - - -1序列日期号或日期字符向量的向量。这些到期日的现金流落在树节点上。成熟应该是递增的顺序。
NLEVELS
1
数据类型:双|字符|细胞
细胞
2
3.
4
6
12
365
-1
(可选)输入零利率在年化时复利的速率,指定为标量整数值。
如果复合=1,2,3.,4,6,12:
圆盘= (1 + Z/F)^(-T),在那里F为复利频率,Z是零利率,还是T为周期单位的时间;例如,T = F为一年。
圆盘= (1 + Z/F)^(-T)
F
Z
T
T = F
如果复合=365:
圆盘= (1 + Z/F)^(-T),在那里F在基准年和天数是多少T是根据基准计算的经过的天数。
如果复合=−1:
−1
盘= exp (- t * Z),在那里T是几年的时间。
盘= exp (- t * Z)
数据类型:双
规格为时间布局bktree,作为结构返回。州观测日期为[ValuationDate;成熟度(1:end-1)].因为远期利率是存储在最后一次观察时的,所以这棵树可以对流出的现金流进行估值成熟(结束).
[ValuationDate;成熟度(1:end-1)]
结束
bktree|bkvolspec|bksens
bkvolspec
bksens
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